ウィック逆転パターンの戦略は,キャンドルスタイルのパターンを検出することによって,価格が上向きから下向きに変化する逆転点を特定する.主にキャンドルウィックとボディの比率に基づいて逆転ポイントの周りにロングまたはショートポジションに入る.
この戦略の基本的な論理は 潜在的逆転パターンを特定するために ろうそくのキットとボディの比率を検出することです
低気勢のキャンドルがある場合,下方ウィックは上部ウィックとボディよりもはるかに長い場合,強烈な購入圧力を示し,価格は上向きに逆転する可能性があります.具体的には,それは,ある倍数で上部ウィックとボディと比較して長い下部ウィックを検出し,長い信号を生成します.
逆にも,上昇するキャンドルがある場合,上方ウィークが下部ウィークとボディよりもはるかに長い場合,それは強い販売圧力を示し,価格は下向きに逆転する可能性があります.特に,それは短い信号を生成するために特定の倍数値によって下部ウィークとボディと比較して長い上部ウィークを検出します.
さらに,小さな体を持つ長いキットも 逆転信号を発します.
検知は,横向市場での誤った信号を避けるために,平均的なキャンドル範囲と比較してフィルタリングされます.平均よりも大きな範囲を持つキャンドルのみが信号を生成します.
逆トレンド取引を避けるためにトレンド指標を組み込むことを検討する.他の技術指標と組み合わせることで,シグナルを確認するのに役立ちます.パラメータはバックテストによって最適化できます.
ウィック逆転パターン戦略は,単純なパターン認識を使用して,逆転パターンを効果的に特定し,ターニングポイントを捕捉します.しかし,単一のキャンドルパターンだけに頼ることは誤解を招く可能性があります.他の技術指標と組み合わせ,トレンドバイアスを追加することで,反トレンド取引を避けるのに役立ちます. 戦略の安定性を向上させます.パラメータ最適化とストップ損失/利益を取ることも戦略をさらに強化するのに役立ちます. 要するに,ウィック逆転戦略はシンプルで実践的なアイデアを提供しますが,パフォーマンスを最大化するために他の技術と補完する必要があります.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=4
strategy("Wick Reversal Signal", overlay=true)
wickMultiplier = input(3.25)
bodyPercentage = input(0.35)
barsBack = input(50)
bodyMultiplier = input(1.1)
myCandleSize = high-low
averageCandleSize = rma(myCandleSize, barsBack)
longSignal = close > open and open-low >= (close-open)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
longSignal := longSignal or (close < open and close-low >= (open-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
longSignal := longSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != high and high-low >= (high-close)*wickMultiplier and high-close <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal = close < open and high-open >= (open-close)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier
shortSignal := shortSignal or (close > open and high-close >= (close-open)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
shortSignal := shortSignal or (abs(close-open) < 0.01 and close != low and high-low >= (close-low)*wickMultiplier and close-low <= (high-low)*bodyPercentage and high-low >= averageCandleSize*bodyMultiplier)
plotshape(longSignal, style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(shortSignal, style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=longSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=shortSignal)