RSIと移動平均のクロスオーバーマルチタイムフレーム取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月16日 16:31:28タグ:
概要
この戦略の主な考え方は,短期間の取引を行う際に中期から長期間のトレンドを把握するために,相対強度指数 (RSI) と異なるタイムフレームの移動平均の両方を利用してトレンド逆転点を特定することです.この戦略は,取引成功率を改善しようとする試みでさまざまな取引信号を組み合わせます.
戦略の論理
- RSIインジケーター,高速EMA,遅いWMA移動平均を計算します
- RSI線がWMA線を横切ると,買い/売る信号が生成されます.
- より速い EMA がより遅い WMA を横切ると,買い/売るシグナルが生成されます.
- RSI と EMA が同時に WMA を横切る場合,強い買い/売る信号が生成されます.
- さらに,価格が補助移動平均線を横切ると,メイン信号が強化されます.
- ストップ・ロストと 利益のパラメータを設定します
この戦略は,複数の技術指標と異なるタイムフレームの移動平均からのブレイクアウト信号を組み合わせて,異なる期間のトレンドを特定し,信頼性を向上させます.RSIは過買い/過売値を特定し,EMAは短期トレンドを決定し,WMAは中期トレンドを決定し,補助移動平均値との価格クロスオーバーはトレンドを検証します.複数の信号の組み合わせは戦略のパフォーマンスを向上させます.
利点分析
- RSIの逆転特性を利用し,過買い/過売りゾーンでの逆転機会を把握する.
- 補助移動平均値は,誤ったブレイクを避けるためのトレンドフィルターとして機能します.
- 複数のタイムフレームの組み合わせにより,短期的な機会を把握しながら,長期的な傾向を追跡できます.
- 複数の指標信号を組み合わせることで 取引の成功率が向上します
- ストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートは リスクを積極的に管理できるようにします
リスク分析
- 移動平均値でフィルタリングする必要がある
- 主要なトレンドの下での反転は逆のトレードシグナルを誘発する可能性があるので注意が必要です
- RSI期,移動平均期などパラメータの最適化が必要です.
- ストップ・ロスの配当は 慎重で 早期に停止されないようにする必要があります
リスクはパラメータの最適化,厳格なストップ損失戦略,主要な傾向の考慮などによって軽減できます.
オプティマイゼーションの方向性
- 最適期間の長さを見つけるために RSI パラメータを最適化します.
- 異なる移動平均の組み合わせをテストします
- 動的ストップ・ロスト/テイク・プロフィートとして ATR のような波動性指数を含める.
- ポジションサイズとリスク管理モジュールを追加する.
- パラメータ最適化と信号品質評価のために機械学習を利用する.
概要
この戦略は,トレンドフォローと極端な逆転取引のアイデアを統合し,多時間枠分析と合成指標を追加し,取引成功率を改善することを目的としています.鍵はリスクを制御し,パラメータを最適化し,主要なトレンドの影響を検討することです.全体的に,これは強力な適応性を備えた実践的な戦略です.戦略の質をさらに向上させるために,より高度な技術を使用することができます.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HamidBox
//@version=4
// strategy("H-M By HamidBox-YT", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value= 100, initial_capital=100, currency='USD', commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
ma(source, length, type) =>
type == "SMA" ? sma(source , length) :
type == "EMA" ? ema(source , length) :
type == "WMA" ? wma(source , length) :
type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
na
WMA(source, length, type) =>
type == "SMA" ? sma(source , length) :
type == "EMA" ? ema(source , length) :
type == "WMA" ? wma(source , length) :
type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
na
WithMA(source, length, type) =>
type == "SMA" ? sma(source , length) :
type == "EMA" ? ema(source , length) :
type == "WMA" ? wma(source , length) :
type == "VWMA" ? vwma(source , length) :
na
rsi_inline = input(true , title="RSI Value)", inline="rsi")
rsiLength = input(title="Length:", type=input.integer, defval=9, minval=1, inline="rsi")
rsiLineM = input(title="Level:", type=input.integer, defval=50, minval=1, inline="rsi")
rsi_OSOBinline = input(true , title="RSI)", inline="rsiosob")
rsiLineU = input(title="O-BOUGHT", type=input.integer, defval=70, minval=1, inline="rsiosob")
rsiLineD = input(title="O-SOLD", type=input.integer, defval=30, minval=1, inline="rsiosob")
ma_inline = input(true , title="Price-MA)", inline="ma")
ma_type = input(title="Type", defval="EMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="ma")
emaLength = input(title="Length", type=input.integer, defval=3, inline="ma")
wma_inline = input(true , title="Trending-MA)", inline="wma")
ma_type2 = input(title="", defval="WMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="wma")
wmaLength = input(title="Length", type=input.integer, defval=21, inline="wma")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startTime = input(title="Start Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"), group="Backtest Time Period")
endTime = input(title="End Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2200 00:00 +0000"), group="Backtest Time Period")
inDateRange = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi = rsi(close , rsiLength)
r = plot(rsi_inline ? rsi : na, color=color.yellow, linewidth=2)
EMA = ma(rsi, emaLength, ma_type)
e = plot(ma_inline ? EMA : na, color=color.lime)
myWMA = ma(rsi, wmaLength, ma_type2)
w = plot(wma_inline ? myWMA : na, color=color.white, linewidth=2)
up = hline(rsiLineU, title='UP Level', linewidth=1, color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
mid = hline(rsiLineM, title='Mid Level', linewidth=2, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted)
dn = hline(rsiLineD, title='DN Level', linewidth=1, color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
col_e_w = EMA > myWMA ? color.new(color.green , 85) : color.new(color.red , 85)
col_r_w = rsi > myWMA ? color.new(color.green , 85) : color.new(color.red , 85)
fill(e , w, color=col_e_w)
fill(r , w, color=col_r_w)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Signals = input(true,group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_Cross = input(false, "RSI x Trending-MA", inline="wma_cross",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsiBuySignal = crossover(rsi , myWMA)
plotshape(RSI_Cross ? rsiBuySignal : na, title="RSI Crossover", style=shape.labelup, location=location.bottom, color=color.green)
rsiSellSignal = crossunder(rsi , myWMA)
plotshape(RSI_Cross ? rsiSellSignal : na, title="RSI Crossunder", style=shape.labeldown, location=location.top, color=color.red)
if rsiBuySignal and RSI_Cross and inDateRange
strategy.entry("RSIxWMA", strategy.long)
if rsiSellSignal and RSI_Cross and inDateRange
strategy.close("RSIxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MA_Cross = input(false, "MA x Trendin-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
maBuySignal = crossover(EMA, myWMA)
plotshape(MA_Cross ? maBuySignal : na, title="MA Cross", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime)
maSellSignal = crossunder(EMA , myWMA)
plotshape(MA_Cross ? maSellSignal : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.top, color=color.maroon)
if maBuySignal and MA_Cross and inDateRange
strategy.entry("MAxWMA", strategy.long)
if maSellSignal and MA_Cross and inDateRange
strategy.close("MAxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mix = input(false, "RSI + EMA x Trending-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsi_ma_buy = crossover(rsi , myWMA) and crossover(EMA, myWMA)
rsi_ma_sell = crossunder(rsi , myWMA) and crossunder(EMA, myWMA)
plotshape(Mix ? rsi_ma_buy : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime, size=size.tiny)
plotshape(Mix ? rsi_ma_sell : na, title="RSI Crossunder", style=shape.circle, location=location.top, color=color.yellow, size=size.tiny)
if rsi_ma_buy and Mix and inDateRange
strategy.entry("RSI+EMA x WMA", strategy.long)
if rsi_ma_sell and Mix and inDateRange
strategy.close("RSI+EMA x WMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
wma_cross = input(false, "Trending-MA x 50",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
wma_buy = crossover(myWMA , rsiLineM)
plotshape(wma_cross ? wma_buy : na, title="WMA Cross", style=shape.diamond, location=location.bottom, color=color.aqua)
wma_sell = crossunder(myWMA , rsiLineM)
plotshape(wma_cross ? wma_sell : na, title="WMA Cross", style=shape.diamond, location=location.top, color=color.aqua)
if wma_buy and wma_cross and inDateRange
strategy.entry("WMA x 50", strategy.long)
if wma_sell and wma_cross and inDateRange
strategy.close("WMA x 50", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi_50 = input(false, "RSI x 50",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsi_50_buy = crossover(rsi , rsiLineM)
plotshape(rsi_50 ? rsi_50_buy : na, title="WMA Cross", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.purple)
rsi_50_sell = crossunder(rsi , rsiLineM)
plotshape(rsi_50 ? rsi_50_sell : na, title="WMA Cross", style=shape.cross, location=location.top, color=color.purple)
if rsi_50_buy and rsi_50 and inDateRange
strategy.entry("RSI Cross 50", strategy.long)
if rsi_50_sell and rsi_50 and inDateRange
strategy.close("RSI Cross 50", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_OS_OB = input(false, "RSI OS/OB x Trending-MA",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsi_OB_buy = (rsi < rsiLineD or rsi[1] < rsiLineD[1] or rsi[2] < rsiLineD[2] or rsi[3] < rsiLineD[3] or rsi[4] < rsiLineD[4] or rsi[5] < rsiLineD[5]) and rsiBuySignal
plotshape(RSI_OS_OB ? rsi_OB_buy : na, title="RSI OB + Cross", style=shape.circle, location=location.bottom, color=color.lime, size=size.tiny)
rsi_OS_sell = (rsi > rsiLineU or rsi[1] > rsiLineU[1] or rsi[2] > rsiLineU[2] or rsi[3] > rsiLineU[3] or rsi[4] > rsiLineU[4] or rsi[5] > rsiLineU[5]) and maSellSignal
plotshape(RSI_OS_OB ? rsi_OS_sell : na, title="RSI OS + Cross", style=shape.circle, location=location.top, color=color.red, size=size.tiny)
if rsi_OB_buy and RSI_OS_OB and inDateRange
strategy.entry("RSI-OBOS x WMA", strategy.long)
if rsi_OS_sell and RSI_OS_OB and inDateRange
strategy.close("RSI-OBOS x WMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
rsi_OB_OS = input(false, "RSI Over Sold/Bought",group="👇 🚦 --- Backtesting Signals Type --- 🚦 ") // INPUT
rsiBuy = crossover(rsi , rsiLineD)
rsiSell = crossunder(rsi, rsiLineU)
rsiExit = crossunder(rsi, rsiLineD)
plotshape(rsi_OB_OS ? rsiBuy : na, title="RSI OB", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.purple)
plotshape(rsi_OB_OS ? crossunder(rsi, rsiLineU) : na, title="RSI OS", style=shape.cross, location=location.top, color=color.purple)
plotshape(rsi_OB_OS ? rsiExit : na, title="RSI OS", style=shape.cross, location=location.bottom, color=color.red)
if rsiBuy and rsi_OB_OS and inDateRange
strategy.entry("RSI OB", strategy.long)
if (rsiSell or rsiExit) and rsi_OB_OS and inDateRange
strategy.close("RSI OB", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
With_MA_Vis = input(true , title="With MA Signal)", inline="WITH MA", group="With MA")
withMA_type = input(title="", defval="SMA", options=["EMA","SMA","WMA","VWMA"], inline="WITH MA", group="With MA")
with_MALen = input(title="", defval=9, type=input.integer, inline="WITH MA", group="With MA")
// TAKE-PROFIT / STOP-LOSS
Stop_Take_Vis = input(true, "TP-SL")
LongSLValue = input(title="SL %", type=input.float, defval=3, minval=0.5) * 0.01
LongTPValue = input(title="TP %", type=input.float, defval=15, minval=0.5) * 0.01
LongSLDetermine = strategy.position_avg_price * (1 - LongSLValue)
LongTPDetermine = strategy.position_avg_price * (1 + LongTPValue)
//////////////////////////
with_ma = WithMA(close, with_MALen, withMA_type)
Close_buy_MA = crossover(close , with_ma)
Close_sell_MA = crossunder(close , with_ma)
// PLOT OPTION
WithMaSignal = input(true, "MA + RSI x Trending-MA",group="With MA") // INPUT
// CONDITION IN VARIABLE
withMA_RSI_BUY = (Close_buy_MA and rsiBuySignal) and WithMaSignal and inDateRange
withMA_RSI_SELL = (Close_sell_MA and rsiSellSignal) and WithMaSignal and inDateRange
// PLOT ING
plotshape(WithMaSignal ? withMA_RSI_BUY : na, title="With MA", style=shape.diamond, location=location.bottom, color=color.aqua)
plotshape(WithMaSignal ? withMA_RSI_SELL : na, title="With MA", style=shape.diamond, location=location.top, color=color.aqua)
if withMA_RSI_BUY
strategy.entry("MA + RSIxWMA", strategy.long)
if withMA_RSI_SELL
strategy.close("MA + RSIxWMA", comment="x")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// FOR SL - TP
if (strategy.position_size > 0) and Stop_Take_Vis
strategy.exit("BUY", stop=LongSLDetermine, limit=LongTPDetermine)
もっと
- 金/銀 30m トレンド ブレイク戦略をフォローする
- アダプティブ・トレンド・トラッキング・ストップ・ロスの戦略
- EMAクロスオーバーとベアパワー指標に基づく短期ベアシストレージ
- 2つのEMAクロスオーバー取引戦略
- 2つの移動平均のクロスオーバー戦略
- ウィリアムズ9日 脱出戦略
- マルチ・ムービング・平均格付けトレンド戦略
- 最大化移動平均のクロスオーバー戦略の傾向
- 買い物・売却戦略の傾向
- マーク・ブリン・ベルト・ストップ・ストラテジーとマーティンゲル・倍投
- 123 リバーサルとスムーズなRSIのコンボ戦略
- 2つのEMAクロスオーバー取引戦略
- 動的ATRストップ・ロスト・センターライン戦略
- 双重EMAクロスオーバー戦略
- イチモク・クラウド・デイ・トレーディング戦略
- ダイナミックリスク調整レバレッジ取引システム
- MACDモメンタム戦略
- EMA の 戦略 に 従う 傾向
- 2つの移動平均逆転取引戦略
- SMA イチモク・クロスオーバー戦略