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ゴールデンクロス・ロング戦略をフォローする移動平均傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月23日 15:22:48
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概要

この戦略は,移動平均指数とMACD指標を組み合わせて比較的保守的な長期戦略を設計する.主に傾向を判断するために200日間の単純な移動平均を使用し,購入機会を選択するために20日間の指数関数移動平均とMACDゴールデンクロスを組み合わせます.上昇傾向では,MACDゴールデンクロスがある場合にのみ購入し,MACDデッドクロスがある場合に損失を停止します.下落傾向では,価格が20日間のEMAを超えるとのみ購入し,MACDゴールデンクロスがある場合のみ購入し,MACDデッドクロスがある場合に損失を停止します.この二重確認メカニズムは,不安定な市場で頻繁な取引を効果的に回避することができます.

戦略の論理

まず,この戦略は,現在の価格傾向を判断するために200日間の単純な移動平均値 (SMA) を使用する.閉値がSMAを超えると,トレンドは上昇していると判断される.閉値がSMAを下回ると,トレンドは低下していると判断される.

2つ目は,上昇傾向では,戦略は20日指数的な移動平均線 (EMA) の条件を無視し,MACD・ファストラインがスローライン (MACD・ゴールデン・クロス) の上を横切ったときにのみ購入信号を送信する.MACDがゴールデン・クロスである限り,ロングポジションを保持する.MACD・ファストラインがスローライン (MACD・デッド・クロス) の下を横切ったとき,損失を停止する.

ダウントレンドでは,戦略はより保守的になります.閉じる価格が20日間のEMAを超えると購入信号を送信し,MACDのゴールデンクロスがあり,二重確認が必要です.MACDデッドクロスでは損失を停止します.

このメカニズムによって,トレンドが明確であるときに (価格が200日SMA以上または以下である) 戦略はより積極的なアプローチをとります.価格が範囲内にいるときは,より慎重なアプローチをとり,誤った信号を効果的に回避します.

利点

この戦略は,トレンド判断と二重確認を組み合わせ,ノイズをフィルターし,誤った信号を回避し,不必要な取引を減らす.
傾向が明確であればタイミングで傾向を追跡し,傾向が不明確であれば慎重に行動し,損失を減らす.
移動平均値とMACDを組み合わせることで,取引信号はより信頼性が高まります.
この戦略は実行が簡単で,あらゆるレベルの投資家に適しています.
固定ストップ損失メカニズムは,単一の取引損失を効果的に制御します.

リスク

戦略は技術指標に大きく依存し,ブラック・スワンイベントに適応できない.
双重確認は時々購入機会を逃すこともあります
MACDは遅れているため,取引シグナルが遅れる可能性があります.
誤ったストップ損失設定は,より大きな損失につながる可能性があります.
200日SMAは長期トレンドを正確に決定しない可能性があります.
フィルターとしての移動平均は,些細な取引信号を生む可能性があります.

最適化

KDJやボリンジャー帯などの指標を組み合わせることで信号がより正確になります
長期トレンドをより良く判断するために 120日間のEMAのような他の長期移動平均値をテストします
最適なパラメータ組み合わせを見つけるために移動平均期を最適化します
利益を得る戦略を導入するだけでなく損失を止めることで利益を増やすのです
適応性を向上させるため,異なる市場における移動平均パラメータを調整する.
機械学習アルゴリズムを考慮して歴史的データでモデルを訓練することでパラメータを最適化します

概要

この戦略は,移動平均値とMACDの利点を統合し,比較的シンプルに良質なリスク管理を達成する.トレンドを判断し,二重確認を必要とすることで,ノイズを効果的にフィルターすることができます.しかし,この戦略にはいくつかの制限があり,ブラック・スワンイベントへのさらなる最適化と適応性が必要です.全体として,保守的な投資家に堅牢な参照ソリューションを提供します.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)



// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))



// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))



//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// Set Buy/Sell conditions

[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)

buy_entry= if close>SMA
    delta>0
else
    delta>0 and close>EMA
    
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)

alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')


sell_entry = if close<SMA
    delta<0 
else
    delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)


alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')

//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )

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