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RSI 傾向 戦略 を フォロー する

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月26日 15:44:15
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概要

この戦略は,RSI指標に基づく単純なトレンドフォロー取引システムを設計し,RSIを通じて市場のトレンド方向を決定し,特定の日付範囲内で自動化されたロングとショートポジションを実装することができます.

戦略の論理

この戦略は,市場傾向を決定するために RSI インディケーターと,過剰購入と過剰販売ゾーンを確認するためにボリンジャーバンドを使用します.

RSIの値が計算される.ボリンジャーバンドの上下帯は,移動平均値と標準偏差値に基づいて計算される.RSIは0-1の間で変動し,ボリンジャーバンドは標準偏差値によって過買い・過売りゾーンを識別する.RSIが上部帯より高くなったとき,それは過買いゾーンであり,下部帯より低くなったとき,それは過売りゾーンである.

RSIが下から上帯に突破すると,購入信号が生成される.RSIが上から下帯に突破すると,トレンドに従うために販売信号が生成される.市場に入ってから,指定された日付範囲の終わりにポジションが閉鎖されるまで,ストップ・ロスは設定されません.

この戦略は,RSIを単純かつ効果的に使ってトレンド方向を決定し,ボリンジャー帯を特定した取引機会を特定します.日付範囲を定義することで,不必要なリスクは回避できます.

利点分析

  • 傾向の方向性を決定するために RSI を使うことは簡単で効果的です
  • 取引信号の確認のためにボリンジャー帯を組み合わせることで,偽のブレイクが回避されます.
  • 取引日間の範囲を定義することで,市場リスクを回避できます
  • ストップ・ロストや 収益を最大化します
  • 柔軟なパラメータ調整,様々な市場環境に適応

リスク と 最適化

  • 市場が激しく変動し,損失をもたらす可能性があります
  • ストップ・ロストや利益引き換えは リスクを効果的にコントロールできない
  • パラメータの設定が正しくない場合,過剰取引または機会を逃す可能性があります.

オプティマイゼーション方向:

  • リスク制御にストップ・ロストとメリットを追加する
  • パラメータ設定を最適化して勝率を向上させる
  • 他の指標を追加してシグナルをフィルターし,偽ブレイクを避ける
  • ポジションサイズを動的に調整する

概要

概要すると,これは非常にシンプルで直接的なトレンドフォロー戦略です.トレンドを決定するためにRSI,ボリンジャーバンドを使用してシグナルをフィルタリングし,取引日付範囲を定義することで,効果的にトレンドを追跡し,リスクを制御することができます.しかし,戦略はさらに最適化することができます. シンプルで有効に保つ一方で,ストップロスト,パラメータ最適化,シグナルフィルタリングなどの方法が追加され,ライブ取引により適しています.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)

//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf

// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)

plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)

//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()
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