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ローズクロススター・デュアル・インディケーター・ボラティリティ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月31日 17:33:10
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概要

この戦略は,ボリンジャーバンドと修正された相対強度指数 (RSI) を組み合わせることで取引機会を特定する.バックテスト結果は,全体的な収益性と高い勝利率を示している.トレンド市場のブレイクアウト信号を捕捉し,短期から中期間の取引に適している.

戦略の論理

指標の選択

この戦略は,標準偏差倍数2のボリンジャーバンドと14の期間のRSIを使用する.ボリンジャーバンドはブレイクアウトを検知し,RSIは過買い/過売りレベルを決定する.指標パラメータは経験と繰り返しのテストに基づいて設定される.

入国規則

  1. 価格がボリンジャー帯の下部を突破し,RSIが30以下 (過剰販売ゾーン) に下るとロングします.

  2. 価格がボリンジャーバンド上位を下回り,RSIが70以上 (オーバー買いゾーン) になるとショートします.

退去規則

  1. ストップ・ロスの場合や価格がボリンジャー・バンド上位を下回るとロング・ポジションを閉じる.

  2. ストップ・ロスの場合や価格がボリンジャー・バンドの下位を突破するとショートポジションを閉じる.

利点

  1. 二重指標の組み合わせにより 戦略の精度は向上します

  2. 最適化された指標パラメータは 強力な適応性を提供します

  3. 突破信号は明確で 実行が簡単です

  4. 効率的な削減と損失管理

  5. 視覚信号は取引の実行を簡素化します

リスク

  1. バンド圧縮が偽ブレイクを引き起こす可能性があります.長いボリンジャー周期を考えてください.

  2. 範囲限定市場での頻繁な取引が可能です RSIの感度が低いです

  3. トランザクションコストを管理し 停留距離を拡大します

改良

  1. EMA と他の指標をテストして帯を生成します.

  2. 誤った断裂を防ぐために音量フィルターやMAフィルターを追加します.

  3. ATRをベースに バンドとストップ距離を設定します

  4. トレンドフィルターを追加して,ウィップソウを減らす.

結論

この戦略は,トレンドとブレイクアウト取引のためのボリンジャーバンドとRSIの強みを組み合わせます. 実行が簡単で,短期から中期間のブレイクアウトに適しています. インディケーターとパラメータ最適化による拡張により,その強度をさらに拡大できます.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia de Ruptura con Bollinger y RSI Modificada", shorttitle="BB RSI Mod", overlay=true)

// Parámetros de Bollinger Bands
src = close
length = input(20, title="Longitud", minval=1)
mult = input(2.0)
basis = sma(src, length)
upper = basis + mult * stdev(src, length)
lower = basis - mult * stdev(src, length)

// Parámetros del RSI
rsiSource = rsi(close, 14)
overbought = 70
oversold = 30

longCondition = crossover(src, lower) and rsiSource < oversold
shortCondition = crossunder(src, upper) and rsiSource > overbought

longExit = crossunder(src, upper)
shortExit = crossover(src, lower)

if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, stop=low)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, stop=high)

if (longExit)
    strategy.close("Compra")

if (shortExit)
    strategy.close("Venta")

// Visualización
plotshape(series=longCondition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venta")
plot(upper, "Banda Superior", color=color.red)
plot(lower, "Banda Inferior", color=color.green)
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