ハイケン・アシとスーパー・トレンド戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月2日 16:15:18タグ:
概要
ハイケン・アシとスーパートレンド戦略は,ハイケン・アシのキャンドルスタイクとスーパートレンドインジケーターを組み合わせたトレンドフォロー戦略である.トレンド方向を特定し,トレンドと取引し,トレンドが逆転すると迅速に退場し,トレンド以外のトレードによる損失を最小限に抑える.
戦略の論理
ハイケンアシのキャンドルとは,開閉,閉閉,高低価格の平均をキャンドルボディをプロットするために使用し,市場のノイズをフィルタリングし,パターンをより明確にする特別なタイプのキャンドルスタイクです.スーパートレンドインジケーターは,トレンド方向を決定するために動的サポートとレジスタンスを形成する2つのラインで構成されています.
この戦略は,まずハイケン・アシのキャンドルを計算し,その後ハイケン・アシのキャンドルをベースにスーパートレンド指標を計算する.価格はスーパートレンドラインを突破すると取引信号が生成される.具体的には,戦略は真の範囲を計算するためにハイケン・アシのキャンドルを使用し,その後,レンジと平均価格を使用してスーパートレンドの上下帯を導き出す.価格は下帯を超えるとロング信号が生成され,価格が上帯を下に突破するとショート信号が生成される.
スーパートレンドパラメータも最適化され,インディケーターの感度を向上させています.また,利益をロックしながらリスクを制御するためにストップロスのメカニズムが実装されています.
利点分析
- ハイケン・アシのろうそくは 音をフィルタリングして より明確な信号を出す
- スーパートレンドはトレンドの変化を迅速に把握し 適切なタイミングでシグナルを出します
- パラメーターの最適化により指標の信頼性が向上します
- ストップ・ロスのメカニズムは リスクを効果的に制御します
- トレンドフォローと自動取引を組み合わせることで高度な自動化
リスク分析
- 高い自動化には異常を避けるために 厳密な監視が必要です
- ハイケン・アシは,音をフィルタリングするときに非常に小さな反転信号を見逃すことがあります.
- スーパートレンドは誤った信号を生成し,早速入場またはストップ損失を引き起こす可能性があります.
- 誤ったストップロスの配置も不必要な損失につながります
- バックテストのデータが十分でない場合,オーバーフィッティングが発生し,実体験結果はバックテストと大きく異なる可能性があります.
オプティマイゼーションの方向性
- スーパートレンドをさらに最適化するために より多くのパラメータの組み合わせをテストします
- 超トレンド信号を確認し,誤った信号を減らすために他の指標を追加します.
- ストップ・ロスの戦略を最適化して 利益を確保しながら 余計なストップを最小限に抑える
- 機械学習アルゴリズムを組み込み 大量のデータを活用して 真の傾向に対する判断を訓練します
- 信頼性を高めるため,長い時間枠とより多様な歴史的データをバックテストに使用します.
概要
ハイケン・アシとスーパートレンド戦略は,トレンドフォロー戦略である.トレンド方向を特定し,主要なトレンドと取引し,逆転を迅速に停止する.この戦略は,ハイケン・アシのノイズフィルタリングとスーパートレンドの急速なトレンド変化検出を統合している.パラメータ最適化とストップ損失デザインは,リスクを制御しながら収益を最大化することを可能にする.将来の最適化には,さらなるパラメータチューニング,追加の信号確認,拡張バックテストデータなどが含まれ,戦略の安定性と信頼性を高める.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend_ARM", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)
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