マルチタイムフレーム移動平均モメンタム取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月6日 16:04:46タグ:
概要
この取引戦略は,トレンドの方向性と強さを特定し,新興トレンドの早期にポジションを確立し,その後,トレーリングストップと利益を取ることで利益とリスク管理を最適化するために,複数の移動平均値と勢力の指標を組み合わせます. 持続的なトレンド中に有意な価格変動を捕捉することを目的としています.
戦略の論理
-
異なるパラメータを持つ移動平均の2つのセットが,高速線と遅い線を作成するために構築されています:
- Fast line は 5 期間の EMA と 25 期間の WMA を構成し,短期トレンドを表しています.
- スローラインは28期間のEMAと72期間のWMAで構成され,中期から長期間のトレンドを表しています.
-
スローラインを横断すると 短期トレンドが中期トレンドより強くなって エントリーシグナルを示します
-
RSIフィルタが組み込まれ,誤ったブレイクを避けるために,RSI低値 (ロング) とRSI高値 (ショート) のエントリのみを取ります.
-
損失を最小限に抑えるのに使われますが 利益は利益に固まります
-
スローラインを下回るとトレンドの逆転が示され ストップ・ロストまたはテイク・プロフィットで出口を促します
利点分析
- 二重移動平均の組み合わせはノイズをフィルターし,トレンド進行中にトレンド方向と強さを識別します.
- 新興傾向の初期に確立されたエントリは,偽のブレイクによる不必要な損失を回避します.
- RSIフィルターはエントリの質を向上させます
- トレイリングストップは,個別取引の損失を圧縮します.
- 利潤を取ると有利な動きで 相当な利益を得ることができます
リスク分析
- 二重移動平均は 転換点に遅れがちになり 逆転の機会を逃すことがあります
- 移動平均周期を短縮して 感度が向上します
- 偽の脱出は不必要な入口につながります
- 入る前にフィルターを追加します.
- ストップ・ロスト/テイク・プロフィートの距離は最適化されていないし,幅が幅も狭すぎることもある.
- バックテストで最適レベルを見つける
- 方向戦略は トレンド市場でのみ有効です
- 市場状況に基づく戦略のみを用いること.
オプティマイゼーションの方向性
- 動向平均のパラメータを最適化して トレンドの最良の表現を見つけます
- 動的ATRストップ,モメントオシレーターなどのトレンドフィルターを追加します
- ストップ・ロスト/テイク・プロフィートのパラメータを最適化します
- 市場条件に基づく システムフィルターを組み込む.
- 短期戦略の方向性を導き出すため,より高い時間枠を使用したクロスタイムフレーム分析を追加します.
概要
この戦略は,新興トレンドの初期エントリーを特定し,確立するために移動平均値とモメント指標を統合し,同時に,適切なタイミングでストップして利益を得ることによってリスクと報酬を管理する.より広範な市場状況に適応するために,さらなるパラメータと論理最適化が必要であるにもかかわらず,中長期のトレンドを把握するための基本的な枠組みと方向性をすでに備えています.継続的な改善により,この戦略は強力な効率的なトレンドフォローリングシステムに成長する可能性があります.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="[WAI GUA]", shorttitle="[EOS] 1.0", overlay=true)
//study(title="[WAI GUA]", shorttitle="[EOS] 1.0", overlay=true)
//
// Use Alternate Anchor TF for MAs
uRenko = input(true, title="IS This a RENKO Chart")
//
anchor = input(0,minval=0,maxval=1440,title="Alternate TimeFrame Multiplier (0=none)")
//
src = close //input(close, title="EMA Source")
showRibbons = input(false,title="Show Coloured MA Ribbons")
showAvgs = input(false,title="Show Ribbon Median MA Lines")
//
// Fast Ribbon MAs
// Lower MA - type, length
typeF1 = input(defval="EMA", title="FAST MA Ribbon Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenF1 = input(defval=5, title="FAST Ribbon Lower MA Length", minval=1)
gammaF1 = 0.33 //input(defval=0.33,title="Fast MA - Gamma for LAGMA")
// Upper MA - type, length
typeF11 = typeF1 //input(defval="WMA", title="FAST Ribbon Upper MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenF11 = input(defval=25, title="FAST Ribbon Upper Length", minval=2)
gammaF11 = 0.77 //input(defval=0.77,title="Slow MA - Gamma for LAGMA")
// Slow Ribbon MAs
// Lower MA - type, length
typeS1 = input(defval="EMA", title="SLOW MA Ribbon Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenS1 = input(defval=28, title="SLOW Ribbon Lower MA Length", minval=1)
gammaS1 = 0.33 //input(defval=0.33,title="Fast MA - Gamma for LAGMA")
// Upper MA - type, length
typeS16 = typeS1 //input(defval="WMA", title="SLOW Ribbon Upper MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "LAGMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"])
lenS16 = input(defval=72, title="SLOW Ribbon Upper Length", minval=2)
gammaS16 = 0.77 //input(defval=0.77,title="Slow MA - Gamma for LAGMA")
// - Constants
gold = #FFD700
// - FUNCTIONS
// - variant(type, src, len, gamma)
// 返回MA输入选择变量，默认为SMA，如果空白或键入。
// SuperSmoother filter
variant_supersmoother(src,len) =>
a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v9 = 0.0
v9 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v9[1]) + c3*nz(v9[2])
v9
variant_smoothed(src,len) =>
v5 = 0.0
v5 := na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len
v5
variant_zerolagema(src,len) =>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2)
v10
variant_doubleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len)
v6
variant_tripleema(src,len) =>
v2 = ema(src, len)
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v7
//calc Laguerre
variant_lag(p,g) =>
L0 = 0.0
L1 = 0.0
L2 = 0.0
L3 = 0.0
L0 := (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
L1 := -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
L2 := -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
L3 := -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
f
// return variant, defaults to SMA
variant(type, src, len, g) =>
type=="EMA" ? ema(src,len) :
type=="WMA" ? wma(src,len):
type=="VWMA" ? vwma(src,len) :
type=="SMMA" ? variant_smoothed(src,len) :
type=="DEMA" ? variant_doubleema(src,len):
type=="TEMA" ? variant_tripleema(src,len):
type=="LAGMA" ? variant_lag(src,g) :
type=="HullMA"? wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) :
type=="SSMA" ? variant_supersmoother(src,len) :
type=="ZEMA" ? variant_zerolagema(src,len) :
type=="TMA" ? sma(sma(src,len),len) :
sma(src,len)
// - /variant
// If have anchor specified, calculate the base multiplier.
//mult = isintraday ? anchor==0 or interval<=0 or interval>=anchor or anchor>1440? 1 : round(anchor/interval) : 1
//mult := isdwm? 1 : mult // Only available Daily or less
mult = anchor>0 ? anchor : 1
//
high_ = uRenko? max(close,open) : high
low_ = uRenko? min(close,open) : low
//用锚乘器调整MA长度
//Fast MA Ribbon
emaF1 = variant(typeF1, src, lenF1*mult, gammaF1)
emaF11 = variant(typeF11, src, lenF11*mult,gammaF11)
emafast = (emaF1+emaF11)/2 // Average of Upper and Lower MAs
//
//Slow MA Ribbon
emaS1 = variant(typeS1,src, lenS1*mult,gammaS1)
emaS16 = variant(typeS16, src, lenS16*mult, gammaS16)
emaslow = (emaS1+emaS16)/2 // Average of Upper and Lower MAs
//
// Count crossover candles
xup = 0
xdn = 0
fup = 0
fdn = 0
sup = 0
sdn = 0
//
xup := (emafast-emaslow)>0 and (emafast-emaslow)>(emafast[1]-emaslow[1]) ? nz(xup[1])+1 : 0
xdn := (emafast-emaslow)<0 and (emafast-emaslow)<(emafast[1]-emaslow[1]) ? nz(xdn[1])+1 : 0
fup := (emaF1-emaF11)>0 and (emaF1-emaF11)>(emaF1[1]-emaF11[1]) ? nz(fup[1])+1 : 0
fdn := (emaF1-emaF11)<0 and (emaF1-emaF11)<(emaF1[1]-emaF11[1]) ? nz(fdn[1])+1 : 0
sup := (emaS1-emaS16)>0 and (emaS1-emaS16)>(emaS1[1]-emaS16[1]) ? nz(sup[1])+1 : 0
sdn := (emaS1-emaS16)<0 and (emaS1-emaS16)<(emaS1[1]-emaS16[1]) ? nz(sdn[1])+1 : 0
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = fup>=2 ? aqua : fdn>=2 ? blue : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = sup>=2 ? lime : sdn>=2 ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(showRibbons?emaF1:na, title="Fast Ribbon Lower MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal,transp=10)
p2=plot(showRibbons?emaF11:na, title="Fast Ribbon Upper MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal,transp=10)
plot(showAvgs?emafast:na, title="Fast Ribbon Avg MA", style=circles,join=true, linewidth=1, color=gold,transp=10)
//
//fill(p1,p2,color=colFinal, transp=90)
//Slow EMA Plots
p3=plot(showRibbons?emaS1:na, title="Slow Ribbon Lower MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal2,transp=10)
p4=plot(showRibbons?emaS16:na, title="Slow Ribbon Upper MA", style=line, linewidth=1, color=colFinal2,transp=10)
plot(showAvgs?emaslow:na, title="Slow Ribbon Avg MA", style=circles,join=true, linewidth=1, color=fuchsia,transp=10)
//
//fill(p3,p4, color=colFinal2, transp=90)
// Generate Buy Sell signals,
buy = 0
sell=0
//
buy := xup>=2 and sup>=2 and fup>=2 ? nz(buy[1])>0?buy[1]+1 :1 : 0
sell := xdn>=2 and sdn>=2 and fdn>=2 ? nz(sell[1])>0?sell[1]+1 :1 : 0
////////////////////////
//* 反测试周期选择器 *//
////////////////////////
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year",minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = 9999 //input(9999, "Backtest Stop Year",minval=1980)
testStopMonth = 12 // input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
testStopDay = 31 //input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
///////////////
//* RSI策略 *//
///////////////
//指示器 1
lowerpc = lowest(low, 21)
upperpc = highest(high, 21)
midpc = avg(upperpc, lowerpc)
//指示器 2
ma = sma(close, 50)
petd = ema(close,13)
rangema = ema(tr, 50)
upperkc = ma + rangema * 0.25
lowerkc = ma - rangema * 0.25
//指示器 3
up = rma(max(change(close), 0), 5)
down = rma(-min(change(close), 0), 5)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// PET-D
petdcolor = close > petd ? green : red
barcolor (petdcolor)
//Slope
SlopeL = midpc > midpc[5]
SlopeS = midpc < midpc[5]
//条件
CL = SlopeL == 1 and close > lowerkc and close < midpc and rsi < 35
CS = SlopeS == 1 and close < upperkc and close > midpc and rsi > 65
//Setup
RsiSL = CL == 1 and CL[1] != 1
RsiSS = CS == 1 and CS[1] != 1
/////////////////////
//* RSA抛物线指标 *//
/////////////////////
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
RSALE = false
RSASE = false
if (psar > high)
RSALE = true
else
RSALE = false
if (psar < low)
RSASE = true
else
RSASE = false
////////////////
//* 策略组件 *//
////////////////
AQUA = #00FFFFFF
BLUE = #0000FFFF
RED = #FF0000FF
LIME = #00FF00FF
GRAY = #808080FF
DARKRED = #8B0000FF
DARKGREEN = #006400FF
//
fastExit = input(false,title="Use Opposite Trade as a Close Signal")
clrBars = input(true,title="Colour Candles to Trade Order state")
orderType = input("Longs+Shorts",title="What type of Orders", options=["Longs+Shorts","LongsOnly","ShortsOnly","Flip"])
//
isLong = (orderType != "ShortsOnly")
isShort = (orderType != "LongsOnly")
//////////////////////////
//* 贸易状态引擎 *//
//////////////////////////
// 追踪当前贸易状态
longClose = false, longClose := nz(longClose[1],false)
shortClose = false, shortClose := nz(shortClose[1],false)
tradeState = 0, tradeState := nz(tradeState[1])
tradeState := tradeState==0 ? buy==1 and (barstate.isconfirmed or barstate.ishistory) and isLong and not longClose and not shortClose? 1 :
sell==1 and (barstate.isconfirmed or barstate.ishistory) and isShort and not longClose and not shortClose? -1 :
tradeState : tradeState
////////////////////////////////////
//* 在这里设置入口和特殊出口条件 *//
////////////////////////////////////
//进入状态，当状态改变方向时。
longCondition = false
shortCondition = false
//longCondition := longCondition != true ? change(tradeState) and tradeState==1 : true
//shortCondition := shortCondition != true ? change(tradeState) and tradeState==-1 : true
longCondition := change(tradeState) and tradeState==1
shortCondition := change(tradeState) and tradeState==-1
if orderType=="Flip"
temp = longCondition
longCondition := shortCondition
shortCondition := temp
//end if
// 卖出信号退出
longExitC = (emafast[1]<emaslow[1] and open<emaslow[1]) ? 1 : 0
shortExitC = (emafast[1]>emaslow[1] and open>emaslow[1]) ? 1 : 0
// change退出条件。
longExit = change(longExitC) and longExitC==1 and tradeState==1
shortExit = change(shortExitC) and shortExitC==1 and tradeState==-1
// -- debugs
//plotchar(tradeState,"tradeState at Event",location=location.bottom, color=#FF0000FF)
//plotchar(longCondition, title="longCondition",color=#FF0000FF)
//plotchar(shortCondition, title="shortCondition",color=#FF0000FF)
//plotchar(tradeState, title="tradeState",color=#006400FF)
// -- /debugs
////////////////////////////////
//======[ 交易入门价格 ]======//
////////////////////////////////
last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
////////////////////////////
//======[ 位置状态 ]======//
////////////////////////////
in_longCondition = tradeState == 1
in_shortCondition = tradeState == -1
////////////////////////
//======[ 尾停 ]======//
////////////////////////
isTS = input(true, "Trailing Stop")
ts = input(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0,step=0.1, type=float) /100
last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_long = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high_ > nz(last_high[1])) ? high_ : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high_ > nz(last_high[1])) ? high_ : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low_ < nz(last_low[1])) ? low_ : nz(last_low[1])
last_low_long := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low_ < nz(last_low[1])) ? low_ : nz(last_low[1])
long_ts = isTS and in_longCondition and not na(last_high) and (low_ <= last_high - last_high * ts) //and (last_high >= last_open_longCondition + last_open_longCondition * tsi)
short_ts = isTS and in_shortCondition and not na(last_low) and (high_ >= last_low + last_low * ts) //and (last_low <= last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tsi)
////////////////////////
//======[ 获利 ]======//
////////////////////////
isTP = input(true, "Take Profit")
tp = input(3.0, "Take Profit (%)",minval=0,step=0.1,type=float) / 100
ttp = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.1,type=float) / 100
ttp := ttp>tp ? tp : ttp
long_tp = isTP and in_longCondition and (last_high >= last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp) and (low_ <= last_high - last_high * ttp)
short_tp = isTP and in_shortCondition and (last_low <= last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp) and (high_ >= last_low + last_low * ttp)
////////////////////////////
//======[ 停止损耗 ]======//
////////////////////////////
isSL = input(false, "Stop Loss")
sl = input(3.0, "Stop Loss (%)", minval=0,step=0.1, type=float) / 100
long_sl = isSL and in_longCondition and (low_ <= last_open_longCondition - last_open_longCondition * sl)
short_sl = isSL and in_shortCondition and (high_ >= last_open_shortCondition + last_open_shortCondition * sl)
////////////////////////
//======[ 对峙 ]======//
////////////////////////
//注：短出口信号不重漆，无需用力，如果锥体继续进行。
long_sos = (fastExit or (not isTS and not isSL)) and longExit and in_longCondition
short_sos = (fastExit or (not isTS and not isSL)) and shortExit and in_shortCondition
////////////////////////////
//======[ 关闭信号 ]======//
////////////////////////////
// 为所有不同的关闭条件创建一个单独的关闭，这里的所有条件都不重漆。
longClose := isLong and (long_tp or long_sl or long_ts or long_sos) and not longCondition
shortClose := isShort and (short_tp or short_sl or short_ts or short_sos) and not shortCondition
////////////////////////////
//======[ 情节色彩 ]======//
////////////////////////////
longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? green : long_sl ? maroon : long_ts ? purple : long_sos ? orange :longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? green : short_sl ? maroon : short_ts ? purple : short_sos ? orange : shortCloseCol[1]
//
tpColor = isTP and in_longCondition ? lime : isTP and in_shortCondition ? lime : na
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : na
//////////////////////////////////
//======[ 策略图 ]======//
//////////////////////////////////
plot(isTS and in_longCondition?
last_high - last_high * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp ?
last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp : na, "Long TP Active", tpColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_longCondition and last_high >= last_open_longCondition + last_open_longCondition * tp ?
last_high - last_high * ttp : na, "Long Trailing", black, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_long > last_open_longCondition - last_open_longCondition * sl ?
last_open_longCondition - last_open_longCondition * sl : na, "Long SL", slColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
plot(isTS and in_shortCondition?
last_low + last_low * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp ?
last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp : na, "Short TP Active", tpColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low <= last_open_shortCondition - last_open_shortCondition * tp ?
last_low + last_low * ttp : na, "Short Trailing", black, style=2, linewidth=2,offset=1)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < last_open_shortCondition + last_open_shortCondition * sl ?
last_open_shortCondition + last_open_shortCondition * sl : na, "Short SL", slColor, style=3,join=false, linewidth=2,offset=1)
bclr = not clrBars ? na : tradeState==0 ? GRAY :
in_longCondition ? close<last_open_longCondition? DARKGREEN : LIME :
in_shortCondition ? close>last_open_shortCondition? DARKRED : RED : GRAY
barcolor(bclr,title="Trade State Bar Colouring")
//////////////////////////////////
//======[ 战略进入与退出 ]======//
//////////////////////////////////
if testPeriod() and isLong
strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
strategy.close("Long", when=longClose )
if testPeriod() and isShort
strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=shortClose )
// --- Debugs
//plotchar(longExit,title="longExit",location=location.bottom,color=na)
//plotchar(longCondition,title="longCondition",location=location.bottom,color=na)
//plotchar(in_longCondition,title="in_longCondition",location=location.bottom,color=na)
//plotchar(longClose,title="longClose",location=location.bottom,color=na,color=na)
//plotchar(buy,title="buy",location=location.bottom,color=na)
// --- /Debugs
//开单时改变背景
bgcolor( in_longCondition ? lime : na, transp=90)
bgcolor( in_shortCondition ? red : na, transp=90)
////////////////////////////
//======[ 重置变量 ]======//
////////////////////////////
if longClose or not in_longCondition
last_high := na
last_high_short := na
if shortClose or not in_shortCondition
last_low := na
last_low_long := na
if longClose or shortClose
tradeState := 0
in_longCondition := false
in_shortCondition := false
//plotchar(tradeState,"tradeState at EOF",location=location.bottom, color=na)
// EOF
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