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二重移動平均逆転追跡システム

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月7日16時33分
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概要

ダブル移動平均逆転追跡システムは123逆転パターン戦略とイチモク戦略を統合し,逆転機会を特定し,過剰収益の傾向を追跡します.

戦略の論理

この戦略は2つのサブ戦略で構成されています.

123 逆転パターン戦略

この戦略は価格パターンに基づいています.

閉じる価格が2日連続で上昇し,9日間のスローストカスティックは50を下回るとロングします
閉じる価格が2日連続で下がり,9日間のストキャスティックは50以上になるとショートします

逆転を決定するために前日の閉店のブレイクアウトを使用し,ノイズをフィルタリングするためにストキャスティックを使用します.

イチモク戦略

この戦略はイチモクの5線交差をベースに取引する.論理は:

閉じる価格がベースラインより上になるとロングする.
収束価格が変換線を下回るとショートします.

ベースラインは過去26日間の最高値と最低値の真ん中点であり,変換線は過去9日間の最高値と最低値の真ん中点である.動平均のクロスオーバーを使用して傾向を特定します.

最終戦略は2つのサブ戦略からの信号を組み合わせ,両方が長または短信号を出すときに入力し,合意しないときに終了します.

利点分析

逆転とトレンドを組み合わせ逆転とトレンドを捉えるのに柔軟です
逆転を識別する方法はシンプルで効果的です
イチモクのパラメータは最適化され脱出リスクは低い
2つの異なる戦略を組み合わせることで最適化が可能になります

リスク分析

逆転戦略は罠や損失に易い. 短く保持期間を考慮するか,リスクを制御するためにストップロスを追加してください.
イチモクは,範囲限定の市場で,ウィップソーを経験します. 細かなパラメータを調整したり,不要な取引を減らすためにフィルターを追加します.
戦略を組み合わせるときの互換性のないパラメータは,信号が頻繁すぎたり,稀少すぎたりすることがあります.慎重なテストと最適化が必要です.

オプティマイゼーションの方向性

より良いフィルターのためにより多くの指標をテストします.例えば,ボリュームを組み込む.
イチモクのパラメータを機器の特性に合わせて最適化する
ストップ・ロスのメカニズムを追加します.例えば,ATRをベースとしたセット・アウトアウトです.
リスク管理のためのマネー管理モジュールを追加します
強力なバックテストのためにより多くのデータを収集し問題を発見し繰り返します

結論

ダブル・ムービング・平均逆転追跡システムは,アルファ生成のための最適化と組み合わせを通じて,逆転とトレンドフォロー戦略の強みを組み合わせます. 取引メリットがありますが,ウィップソーやストップ損失などのリスクは存在します. バックテストの論理を常に改善し,安定性と実世界のパフォーマンスの適切なリスク管理を実装する必要があります. 全体的に,より良い全体的な結果のための異なる戦略を組み合わせる良いアプローチを提供します.

/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

middleDonchian(Length) =>
    lower = lowest(Length)
    upper = highest(Length)
    avg(upper, lower)    
    
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
    pos = 0.0
    Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
    Kijun =  middleDonchian(basePeriods)
    xChikou = close
    SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
    SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
    pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
              iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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