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RSIのリバック・ブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月13日 10:15:48
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概要

RSIプルバックブレイクアウト戦略は,相対強度指数 (RSI) 指標に基づいた短期取引戦略である.価格が急激に下落した後,上向きにRSIブレイクアウトを探し,リバウンドを捕獲して利益を得ることを目的として,過剰販売のプルバック機会を特定する.

戦略の論理

この戦略は,RSI指標に基づいて入口信号を決定します.

RSI の長さ 5 を使います.RSI の 60 以上のブレイクは買い信号とみなされます.
RSI が 60 を突破すると,短期的に株価が著しく下落し,業績が弱くなっていることを示します.RSI が 60 を突破すると,価格の反転を意味する可能性があります.
RSIが60を超えると市場オーダーでロングポジションを開きます
RSIが前の期間の値以下に戻ると,すなわち RSI < RSI [1] となる場合,ポジションを閉じる出口信号とみなされます.

この戦略は,主にRSIをベースに,短期間の過剰販売の引き戻し機会を特定し,リバウンドを利潤のために捕獲する.RSIの引き戻しを使用して,連続した価格低下がRSIを過剰販売レベルに押し込んだ後,リバウンドのタイミングを決定する.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

論理はシンプルで明快で分かりやすく実行しやすいし初心者にも適しています
熟成したRSIインジケーターを使用し,実用的な有用性を提供しています.
RSIのリバックスブレイクは過売り回転の機会を特定するのに役立ちます
高い取引頻度は,短期的な価格変動を捉えることができます.
ストップ損失による制御可能なリスク

リスク分析

リスクもあります:

RSIには遅延があるため誤った入力信号が発生する可能性があります
価格ブランスは維持されない可能性があり,ストップロスのレベルを再突破する可能性があります.
取引頻度が高い場合トランザクションコストが高くなります
RSIの長さや入場基準などのパラメータは継続的な最適化が必要です
単一の長/短ベースは,持続的な上昇傾向/下落傾向における誤った信号が多すぎることを意味します.

増進の機会

戦略の強化の方法:

トレンドフィルターを追加して,レンジ・バインド期間のウィップソウを避ける.
マシン・ラーニングモデルを組み込み多要素予測により入力精度を向上させる.
ストップ・ロスを最適化して,トラッキング・ストップを使ってより多くの利益を得ることができます.
持有期間を調整し,長期と短期持有を比較する.
波動性フィルターを追加して急激な減少後に購入することを考慮してください.

概要

この戦略は比較的シンプルで直接的なもので,エントリを決定するためにRSIのプルバックブレイクアウトを使用している.短期間の過剰売り回転を特定する上でいくつかの実用的な有用性がある.しかし,RSIの固有の遅れと単一のロング/ショートベースは問題である.マルチファクター予測,ストップ損失最適化,トレンドフィルターなどの改善は戦略のパフォーマンスを改善することができます.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)

// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")

// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60

// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1] 


// Execute trade with adjusted position size
if (long) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
    
if  (longExit)
	strategy.close("LongExit")


// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
    strategy.close("Long", comment="Long exit")

rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")

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RSIのリバック・ブレイクアウト戦略

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増進 の 機会

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