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複数のタイムフレームのトレンド追跡日中スキルピング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-16 17:47:06
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概要

この戦略は,複数のタイムフレームの移動平均指標を組み合わせて,トレンドの一貫性を決定し,トレンドをフォローし利益を得るために日中にスカルピング行動をします.

戦略の論理

この戦略は,取引シグナルを生成するために,5分,15分,30分,60分タイムフレームで8期および20期移動平均を使用する. 8期MAが20期MAを超えると購入シグナルが生成される. 8期MAが20期MAを下回ると販売シグナルが生成される.

この戦略は,取引命令を発行する前に4つのタイムフレームに一貫したシグナルを必要とする. 移動平均が4つのタイムフレームに一致するときにのみ購入または販売オーダーが表示されます.

ポジションに入ると戦略は定額利益目標を設定し日中利益を得ます

具体的には,この戦略は,異なるタイムフレームからMA値を取得するために,セキュリティ (Security) 関数を使用します. 5分,15分,30分,60分チャート上の8期と20期MAの違いを計算します.

買い・売るシグナルは,差線がゼロ線以上/下を横切るかによって決定される.各タイムフレームでシグナルを記録するために複数の islongと isshortフラグが使用される. islongと isshort条件が満たされたときに注文が表示されます.

戦略は,取引を完了した後,strategy.exit() スカルピングの固定利益目標を設定する

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

複数のタイムフレームの設計は騒音をフィルターし取引頻度を減らす
利益の最適化による日中のスカルピングは安定した小利益を蓄積します
簡単なコード構造で分かりやすく最適化できます
合理的な条件はリスクを制御するのに役立ちます

リスク分析

この戦略による潜在的なリスク:

複数のタイムフレームは微妙なトレンド変化を見逃す可能性があります
スカルピングの頻度はコストを増加させる.
固定利益目標には柔軟性がない.
指示値次第で騙される危険性があります

オプティマイゼーションの方向性

可能な最適化:

より強力な信号のためにより多くの時間枠を追加します.
動的利益目標 ATRをベースに
音量増加や歴史の極端など
最適なパラメータのために MA 期間を最適化する.
信号の信頼性を判断する機械学習を追加します

概要

整体的には,これはイントラデイ・スカルピングを使用した典型的なマルチタイムフレームトレンド追跡戦略です.論理は明確で,コードはよく構造化されています.適切な最適化により,非常に実践的なスカルピング戦略テンプレートになることができます.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="PeBAS $JPY Scalper 15m ",overlay=true) 
zeigeallebars= input(false, title="Zeige alle (Show all) Candles/Bars?")
profitwert=input(52, title="Profit")
myatr=  input(title="ATR", type=float, defval=0.00002, minval=0.00001,step=0.00001)


//Plot  EMA-Differenz Aktueller Timeframe

dif=(ema(close,8)+ema(close,20))/2
mcolor=ema(close,8) > ema(close,20) ? green : red
bs = ema(close,8) > ema(close,20) ? true : false
ThisATR=atr(16)

//trans = zeigeallebars == true ? 00 : 100
//plot(dif,"dif",color=mcolor,linewidth=6,transp=trans)


//1M EMA
htf_ma1Mema8 = ema(close, 5)
htf_ma1Mema20 = ema(close, 20)
ema81m=request.security(syminfo.tickerid, "1", htf_ma1Mema8)
ema201m=request.security(syminfo.tickerid, "1", htf_ma1Mema20)
dif1M = (ema81m + ema201m) / 2
Close1M = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
color1=ema81m > ema201m ? green : red
//plot(dif1M,"dif",color1,linewidth=6)
//plotshape(1, style=shape.cross, color=color1,location=location.top)
ls1 = ema81m > ema201m ? 1 : 0



//5M EMA

htf_ma5Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma5Mema20 = ema(close, 20)
ema85m=request.security(syminfo.tickerid, "5", htf_ma5Mema8)
ema205m=request.security(syminfo.tickerid, "5", htf_ma5Mema20)
dif5M = (ema85m + ema205m) / 2
 
color5=ema85m > ema205m ? green : red
plot(dif5M,"dif",color5,linewidth=5)
ls5 = ema85m > ema205m ? 1 : 0
alert1= ema85m > ema205m and ema85m[1] < ema205m[1] ? 1 : 0
islong5 = ema85m > ema205m ? 1 : 0
isshort5 = ema85m < ema205m ? 1 : 0

//15M EMA

htf_ma15Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma15Mema20 = ema(close, 20)
ema815m=request.security(syminfo.tickerid, "15", htf_ma15Mema8)
ema2015m=request.security(syminfo.tickerid, "15", htf_ma15Mema20)
dif15M = (ema815m + ema2015m) / 2
 
color15=ema815m > ema2015m ? green : red
plot(dif15M,"dif",color15,linewidth=3)
ls15= ema815m > ema2015m ? 1 : 0
alert2= ema815m > ema2015m and ema815m[1] < ema2015m[1] ? 1 : 0
islong15 = ema815m > ema2015m ? 1 : 0
isshort15 = ema815m < ema2015m ? 1 : 0





//30M EMA
htf_ma30Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma30Mema20 = ema(close, 20)
ema830m=request.security(syminfo.tickerid, "30", htf_ma30Mema8)
ema2030m=request.security(syminfo.tickerid, "30", htf_ma30Mema20)
dif30M = (ema830m + ema2030m) / 2
 
color30=ema830m > ema2030m ? green : red
ls30= ema830m > ema2030m ?1 : 0
islong30 = ema830m > ema2030m ? 1 : 0
isshort30 = ema830m < ema2030m ? 1 : 0



//60M EMA

htf_ma60Mema8 = ema(close, 8)
htf_ma60Mema20 = ema(close, 20)
ema860m=request.security(syminfo.tickerid, "60", htf_ma60Mema8)
ema2060m=request.security(syminfo.tickerid, "60", htf_ma60Mema20)
dif60M = (ema860m + ema2060m) / 2
 
color60=ema860m > ema2060m ? green : red
ls60= ema860m > ema2060m ?1 : 0

islong60 = ema860m > ema2060m ? 1 : 0
isshort60 = ema860m < ema2060m ? 1 : 0

plot(dif60M,"dif",color60,linewidth=3,transp=70)

islong = islong5 ==1 and islong15 ==1 and islong60 ==1 and year > 2017 ? 1 : 0
isshort = isshort5 ==1 and isshort15 ==1 and  isshort60 ==1 and year > 2017 ? 1 : 0


condition2l= 0 
condition2s = 0

c= alert1 == alert2  and alert1[1] != alert2[1] ? 1 : 0
alertcondition(c, title='Da tat sich was ', message='Da tat sich was!')

strategy.entry("enter long", strategy.long,1,when = islong ==1 and islong[1] == 0  ) 
strategy.entry("enter short", strategy.short,1,when = isshort == 1  and isshort [1] == 0) 
strategy.exit("close",profit=profitwert)
strategy.exit("close",profit=profitwert)

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