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ダイナミック・レンジ・ブレークアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-21 15:03:19
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概要

この戦略は,動的なブレイクアウト取引戦略を作成するためにボリンジャーバンド指標に基づいて設計されています. ボリンジャー下帯の周辺のブレイクアウトエントリー機会を探すために,キャンドルボディフィルターとカラーフィルターの条件を組み合わせます. アクジットはボディフィルターに基づいています. 戦略は自動的にポジションサイズとリスクを管理します.

戦略の論理

インディケーター計算

まず,低価格に基づいて,ボリンジャー帯のベースラインと下帯を計算します.

src = low
basis = sma(src, length) 
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev

src は低価格,長さは計算期間,ベースは移動平均値,dev は標準偏差,低値は下帯値です.

通常は2に設定されますつまり下帯は標準偏差"点です

フィルター条件

戦略には2つのフィルター条件が含まれます.

キャンドルボディフィルターnボディの体積と体積の平均を判断するために,nボディが体積の半分以上のときのみ取引信号を生成します.

カラーフィルター
懐中電灯が正面に閉じる時 (閉じる > 開ける) は長引かないでください.これはhboxの頭部で偽のブレイクを避けるためです.

トレーディングシグナル

下の条件を満たすときに長信号を生成する.

low < lower // price breaks lower band
close < open or usecol == false // color filter
nbody > abody / 2 or usebod == false // body filter

身体の大きさが再び平均の半分を超えると,接近位置:

close > open and nbody > abody / 2

位置サイズ

戦略は,ポジションの指数関数的な成長のために,自動で取引サイズを計算します.

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

リスク管理

取引を特定の日付範囲に限定するために,年,月,日付に制限を加える:

when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))

利点

ダイナミック・トレード・レンジ

ボリンガー下帯は動的なサポートエリアを提供し,トレンドの後にリトレースを捕捉します.

双フィルター

カラーフィルターとキャンドルボディを組み合わせることで誤ったブレイクを効果的に防ぐことができます

自動位置サイズ設定

ポジションサイズが指数関数的に 100%まで増加しリスクは自動的に管理されます

日付範囲

日時範囲を設定することで,特定の期間の市場変動に関連するリスクが軽減されます.

リスク

長期的な引き上げ

強い上昇傾向がある場合,BBの中間帯と上部帯は急速に上昇し,長期にわたる引き下げを引き起こす可能性があります.

解決策

トレンドインジケーターと組み合わせると長期的な引き下げを避けるため牛市だと判断されたらストップ戦略です

失敗した脱出

突破は失敗するかもしれない下部バンドの再テストで

解決策

ストップ・ロスをサポートレベル以下に追加するか論理を追加して失敗した再テストを検出して迅速なストップ・ロスをします

改良

Stop Loss を追加する

バックテスト結果に基づいてサポートを下回るストップ損失を最適化します.

パラメータを最適化

身体フィルタを調整して滞在期間,カラーフィルターなどを最適に探します

トレンドフィルターを追加

牛市だと判断されたら戦略を停止し引き下げ時間を短縮する

結論

この戦略は,BBサポート,ボディフィルター,カラーフィルター,ブレイクアウトロジックを組み合わせて,高い確率のリトラセーションを捕捉する.実用的には,バックテストに基づいてパラメータを最適化することができ,ストップ損失とトレンドフィルタを追加して,パフォーマンスを改善するためにリスクを制御する.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Wizard Strategy v1.0", shorttitle = "Wizard str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 200, title = "BB Period")
usebod = input(false, defval = false, title = "Use Body-Filter")
usecol = input(false, defval = false, title = "Use Color-Filter")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Bollinger
src = low
mult = 2
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev
plot(lower, color = lime, linewidth = 3, title="Bottom Line")

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebod == false

//Signals
up1 = low < lower and (close < open or usecol == false) and body
exit = close > open and nbody > abody / 2

//Arrows
needar = up1 and showar
plotarrow(needar ? 1 : na)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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