双 EMA ウィリアムズ インディケーター トレンド トラッキング 戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月21日 15:16:21タグ:
概要
この戦略は,トレンド方向を特定し,トレンドが強いときに追跡するために,EMA指標とウィリアムス指標を組み合わせます.基本的なアイデアは:
- 最強のトレンドを除くすべてのトレンドをフィルタリングするために二重EMAコンボを使用します.
- ウィリアムズ指標は,現在の過剰購入/過剰販売ゾーンを確認する
- RSIインジケーターと組み合わせて,新しい高値を追いかけるのを避け,減少を防ぐ
原則
この戦略は,ダブルEMA指標から短期および長期EMAを使用する.短期EMAが長期EMAを超えるとエントリーシグナルが生成される.短期EMAが長期EMAを下回ると出口シグナルが生成される.ダブルEMAを使用して中期および長期トレンドを捕捉する.
ウィリアムズインディケーターは,回転を特定するために使用される. ウィリアムズインディケーターは,周期的な高値と低値を見て,過剰購入または過剰販売を決定する. 過剰購入時にセールシグナルが生成される. 過剰販売時に購入シグナルが生成される.
具体的な論理は
ロング エントリー: 短期 EMA は中期 EMA と長期 EMA を越えて,ウィリアムズ インディケーターは過売れゾーンを示し,逆転の機会を示す最低点を形成します.
短期EMAは中期EMAと長期EMAを下回り,ウィリアムズ指標は過買いゾーンを示し,逆転機会を示す最高点を形成する.
RSIインジケーターは,取引信号をさらに確認し,新しい高値を追いかけて,盲目的に下落を防ぐために導入されています.
利点
この戦略の最大の利点は,二重EMAを使用して不有効なトレンドをフィルタリングし,中長期間の最も強いトレンドのみを追跡することです.これはノイズをフィルタリングし,不有効な取引を削減します.
ウィリアムズ インディケーターの導入も非常に効果的です. まず,ポジションをタイムリーに閉鎖するための逆転機会を特定します. 第二に,トレンド信号の有効性をさらに確認します.
双 EMA と Williams の組み合わせにより,この戦略は,中期および長期的製品で良い追跡利益を達成し,逆転を特定し損失を制限することができます.
リスク
主なリスクは,トレンド逆転点を特定する難しさにある.ウィリアムズ指標とRSI指標が逆転取引の有効性を確保しているにもかかわらず,困難は依然として高く,新たな高値を追いかけて下落を防ぐリスクは完全に回避できない.
さらに,二重EMA自身には一定の遅れがある.短期と中長期のトレンドが分離すると,特定が困難になる可能性があります.
最適化
この戦略は以下の方法で最適化できます.
-
より良いパラメータを見つけるためにより多くのEMAサイクルコンボをテストします.
-
逆転を判断するために,ATR,波動性指数などに基づいた適応的な退出メカニズムを増やす
-
傾向や逆転を予測するために,LSTMなどで機械学習を導入する
-
エリオット波理論などを用いて逆転取引規則を改善する
-
市場状況に基づく適応型ポジションサイズ導入
結論
この戦略は,中長期のトレンドを把握し,主要なトレンドの間により高いリターンを達成するために,デュアルEMAとウィリアムズインジケータをうまく組み合わせています.一方,ウィリアムズインジケータを導入することで,戦略が逆転を特定し,時間をかけて損失を削減することができます.次のステップは,最適化のためのより多くの指標とモデルを導入することによって戦略の安定性をさらに高めることです.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2022-11-29 05:20:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("vijkirti buy sell 99%", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
もっと
- 多時間枠ダイナミックバックテスト戦略
- 逆転 短期間のブレイクアウト取引戦略
- 2つの移動平均のクロスオーバー矢印戦略
- モメント・オシレーション・トレーディング・戦略
- RSI+CCI+ボリンジャーバンド DCA戦略
- フィボナッチリトレースメント量的な取引戦略
- 2つの指標による振動戦略
- 2重移動平均価格突破戦略
- ダイナミックストップ・ロスト・トレイル戦略
- 調整された移動平均値と累積的な高低指数の組み合わせ戦略
- 双 EMA ゴールデンクロス トレンド トラッキング 戦略
- モメント・ブレークスルーTM戦略
- ダイナミック・レンジ・ブレークアウト戦略
- 複数の移動平均値に基づくトレンド逆転戦略
- 中国生肖暦に基づくビットコイン取引戦略
- 逆 フィッシャー RSI 移動平均 多時間枠戦略
- 日々の閉じる価格比較に基づく定量的な取引戦略
- 二重移動平均値ジャンプ戦略
- コナーズ ダブル移動平均RSI逆転取引戦略
- スーパーグッピー 移動平均取引戦略