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フィボナッチリトレースメント量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-21 15:57:11
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概要

この戦略は,フィボナッチリトレースメント原理に基づいて設計されている.価格が上昇または低下し,キーフィボナッチリトレースメントレベルに近づくときに,ロングまたはショートポジションに入る.この戦略は,フィボナッチ理論を利用して価格の重要な逆転点を特定し,傾向逆転の前に適切なポジションを入力し,より広範な市場での過剰なリターンを目指す.

原則

この戦略は,まず過去50日間の最高値と最低値を計算し,価格変動範囲を決定する.その後,3つのキーフィボナッチ比 - 0.236,0.382および0.618を使用して,対応するリトラセッションレベルを計算する.価格が上昇して0.618レベル (ゴールデン比) に接近するとロングになり,価格が0.236レベルに落ちるとロングポジションを閉じる.

この戦略は,フィボナッチリトレースメント理論を利用し,フィボナッチ配列で,任意の数字は前回の2つの数字の比率にほぼ等しいものであり,この比率は0.618に近い.理論は,価格が上昇または減少後0.382または0.618レベルにリトレースするときに逆転する傾向があることを示唆している.この戦略は,このパターンを利用してエントリーと出口信号を決定する.

利点

これは典型的なブレイクアウト・トレード戦略である.最大の利点は,トレンドの逆転前に重要な逆転点を事前に特定し,適切なポジションに入れる能力である.さらに,フィボナッチ理論は技術分析に広く適用されており,この戦略に学術的優位性を与えています.

リスク

主なリスクは,フィボナッチリトレースメントレベルに突入した後も価格がトレンドを継続し,損失を増幅することです.さらに,経験的な取引戦略は,誤った信号による損失を完全に回避することはできません.

リスクを軽減するために,損失が一定の値を超えると,ストップロスは出口ポジションに設定できます.フィボナッチレベルは,より信頼性の高い信号を生成するために,変化する市場状況に基づいて動的に調整することもできます.

強化 分野

戦略は以下の方法で最適化できます.

  1. 市場段階によってフィボナッチレベルを動的に調整し,柔軟性を高めます

  2. 信号の信頼性を高めるため,信号フィルタリングのための他の指標,例えば音量,移動平均等を追加します.

  3. ストップ・ロスのメカニズムを最適化し,リスクをより良く制御するために,ストップ・トレリング,ゾーンストップなどを使用します.

  4. 安定性を確認するために長期間テストし 収益を最大化するために保持期間を調整します

結論

この戦略は,ブレイクアウト取引カテゴリーに属するフィボナッチ理論に基づく価格逆転点を特定する.市場を先導するターニングポイントの機会を掴む学術的なメリットがありますが,損失の確率が一定です.適応パラメータ,ストップ損失,追加の信号フィルタリングなどの継続的な最適化により,収益性と安定性が向上します.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)
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