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底辺 を 捉える 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-22 15:46:19
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概要

この戦略は,RSI と EMA インディケーターを活用してエントリーと出口を決定します.熊市場ではうまく機能し,底部リバウンドの機会を捉えることができます.

戦略の論理

この戦略は,次の入国・退出条件に基づいています.

入国条件:

  1. RSI < 40
  2. RSIは前日より3ポイント下がった.
  3. 50日間のEMAは100日間のEMAを下回る

出口条件:

  1. RSI > 65
  2. 9日間のEMAは50日間のEMAを上回る

これは,ダウンで購入し,ブランス中に高値で販売し,底部リバウンドの機会を捕獲することができます.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. RSI を 利用 し て 過剰 に 売れる 機会 を 把握 する
  2. EMA パターンからスポットトレンド変化ポイント
  3. バックテストの良い結果,特に熊市場における回復力
  4. 戦略を調整するための設定可能なパラメータ

リスク分析

この戦略には次のリスクもあります

  1. パラメータの調節が不適切である場合,早速入口または遅延した出口を引き起こす可能性があります.
  2. リバウンドは実現したり 持続したりしないかもしれません
  3. 取引手数料とスライドも実際の利益に影響します

パラメータを最適化したり,他の指標を組み合わせて市場構造を決定したりできます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の方法で改善できます.

  1. 異なるコインのテストパラメータの組み合わせを別々に
  2. 音量変更を確認信号に組み込む
  3. 単一の取引損失を制限するためにストップロスを追加します.
  4. ダイナミック位置サイズを考慮

結論

ボトムキャッチ戦略は明確な論理を持ち,熊市場ではうまく機能する.より多くのパラメータ調節と最適化により,より良いバックテスト結果が得られる.しかし,リスクはライブ取引で監視する必要があるし,損失は完全に回避できない.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("V3 - Catching the Bottom",
         overlay=true)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

buyCondition1 = vrsi < 40

//RSI decrease
decrease = 3
buyCondition2 = (vrsi < vrsi[1] - decrease)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition2)

//EMAs 
fastEMA = ta.sma(close, 50)
slowEMA = ta.sma(close, 100)
buyCondition3 = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
//buyCondition2 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition3)

if(buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod)
    strategy.entry(id='Long', direction = strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

sellCondition1 = vrsi > 65

EMA9 = ta.sma(close, 9)
EMA50 = ta.sma(close, 50)
sellCondition2 = ta.crossover(EMA9, EMA50)

if(sellCondition1 and sellCondition2 and timePeriod)
    strategy.close(id='Long')

//Best on: ETH 5mins (7.59%), BNB 5mins (5.42%), MATIC 30mins (15.61%), XRP 45mins (10.14%) ---> EMA
//Best on: MATIC 2h (16.09%), XRP 15m (5.25%), SOL 15m (4.28%), AVAX 5m (3.19%)
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