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RSIギャップの逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-24 16:01:31
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概要

GBP RSI Gap Reversal戦略は,RSI指標に基づいてトレンド逆転の機会を特定する短期的取引戦略である.RSIが過剰購入または過剰販売領域から突破してギャップ逆転パターンを形成した後,市場ターニングポイントを間に合うように取引を行う.

原則

基本論理は,過剰購入/過剰売却の形状を特定するためにRSIに依存する.具体的なルールは以下のとおりである.

  1. RSIが23を突破して底部逆転を起こすか確認します.

  2. RSIが75を超えると 利益目標を設定します

  3. RSIがオーバー買いエリアから75を突破して上回転を形成しているかどうかを確認します.ギャップ逆転パターンが検証された場合,ショートします.

  4. RSIが23を下回る時に 利益目標を設定します

突破型逆転パターンを特定することによって逆転を捉えるのが鍵です. 利益目標とストップ損失は利益にロックされ,失敗した逆転のリスクを防ぐ.

利点分析

  1. RSIの逆転パターンを特定することで 市場の転換点を把握します

  2. ギャップリバーサルの破裂/ブレイクアウトで高い成功率

  3. 利潤目標とストップ損失を設定することで 効果的なリスク管理

  4. シンプルで明快な論理で 分かりやすく実行できます

リスク分析

  1. 誤ったRSI逆転信号の確率は存在し,入場後に価格が逆転する可能性があります.

  2. 誤った利益目標とストップ・ロスの設定は,早期離脱や過大損失につながる可能性があります.

  3. RSIの期間や 過買い/過売りレベルなどのパラメータは 継続的な最適化が必要です

  4. パラメータは,シンボルと時間枠によって大きく異なります.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 逆転をより正確に識別するために RSI パラメータをテストする.

  2. MACDのようなフィルタリング指標を追加して 誤った逆転を回避します

  3. 逆転障害/ブレイクに対する音量フィルターを追加します.

  4. 最適な時間枠で最適化します

結論

GBP RSIギャップリバーサル戦略は,RSIギャップシグナルを特定することによって逆転を捕捉する.高成功率,リスク制御,シンプルさなどの利点があります.しかし,失敗した逆転のリスクは依然として存在し,追加のフィルタリング指標とともにさらなる最適化が必要です.これは,取引逆転に慣れている短期トレーダー,特にGBPトレーダーに適しています.

/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)

vrsi = rsi(price, length)

longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL

shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS

if (longCondition())
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())

if (shortCondition())
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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