二重フィルタリング 高周波量的な取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月27日 16:11:18タグ:
概要
この戦略は,二重フィルタリングのアイデアに基づいた高周波定量的な取引戦略を実装するために,多時間枠技術を採用した"二重フィルタリング量子"と呼ばれる.この戦略は,判断を下すために異なる時間枠の指標を使用して,より厳格な取引信号フィルタリングを実装し,多くの誤った信号をフィルタリングし,それによってより高い勝利率を得ます.
戦略原則
戦略の基本原則は,
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戦略方向フィルター条件として市場トレンド方向を判断するために,毎週および日々の線を使用します.トレンド条件を満たす取引のみを行うことができます.
-
販売・購入ポイントを決定し,取引シグナルを発信するために 4時間レベルでチャネルを構築する.
-
毎週,毎日,そして4時間の時間枠によって判断される方向の一貫性は,多くの誤った信号をフィルタリングし,取引信号の信頼性を向上させることができます.
-
フィボナッチリトレースポイントを使用して,迅速な利益を得たり,損失を停止したりするための,利益を得たり,損失を停止したりするポジションを決定します.
戦略は,まず週線と日線におけるトレンドの優先方向を判断する.優先方向を判断する原則は,現在のK線の閉じる価格がサイクルラインに大きな遅れの角度を持つ側にある場合,それはサイクルラインの方向として決定される.次に,A B C Dチャネルを4時間レベルに構築し,チャネル方向やターニングポイントを通じて購入・販売ポイントを決定し,取引信号を発行する.最後に,現在のサイクルラインによって決定された優先方向は4時間レベルでの取引信号の方向と一致しなければならない.これは多くの偽信号をフィルタリングし,取引信号の信頼性を向上させることができる.
戦略 の 利点
この戦略の主な利点は以下の通りです.
-
複数のタイムフレームに基づく二重シグナルフィルタリングメカニズムは,多くのノイズをフィルタリングし,非常に信頼性の高い取引機会を得ることができます.
-
購入・販売ポイントを構築するためのチャネルの使用は,取引信号を明確にする.
-
フィボナッチリトラセイメントポイントは,迅速なリターンテイクとストップ損失の利得とストップ損失のポジションを設定するために使用されます.
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戦略にはパラメータが少ないし,理解しマスターするのが簡単です.
-
簡単な最適化と改善のための良いスケーラビリティ
戦略リスク
この戦略の主なリスクは,
-
時間枠の多すぎを監視すると 複雑性が高まり 誤りも起こりやすいのです
-
主要なニュースイベントによる急激な市場変動などの特殊な市場状況の突然の出来事を考慮しない.
-
ストップ・ロストとリターセインメントを用いて利益を得るポイントを設定するには不十分である可能性があります.
-
パラメータの設定が正しくない場合,オーバートレードまたはオーダーが欠落する可能性があります.
対策:
-
異常や主要なニュースイベントの監視を強化する.
-
ストップ・ロストと利益を引き出すロジックを最適化して 利益が一定のレベルに達することを保証します
-
詳細なテストとパラメータの最適化により,過剰取引や注文の見逃しの可能性を減らす.
戦略の最適化方向
この戦略の主な最適化方向は以下の通りである.
-
傾向の優先方向を決定するために機械学習モデルを使用し,判断の精度を向上させるためにより多くのデータを使用する可能性を拡大する.
-
他の指標をテストしてチャネルを構成し,買取・販売ポイントを決定します.
-
利益を引き出す方法やストップ・ロスの方法など 進歩した方法を試してみてください 利益を引き出す方法を移動したり 利益を引き出す方法をジャンプしたり
-
バックテストの結果から最適なパラメータを導き,パラメータ設定を定量投資原則により準拠させる.
-
大規模な突然発生に対する監視と対応のメカニズムを強化する.
結論
一般的に,この戦略の核心構想は,ノイズを減らすため二重フィルタリングに基づく高周波定量的な取引戦略である. 複数のタイムフレームの判断と売買ポイントのチャネル決定を使用して,二重信頼性シグナルのフィルタリングを達成する. 同時に,戦略にはパラメータが少なく,習得が容易である; 拡張性は良好であり,最適化や改善が容易である. 次に,判断の正確性,利益とストップロスの方法,パラメータ最適化などの側面から最適化が行われる.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='AG328', shorttitle='AG328', overlay=true )
// Настройки для включения/выключения торговли в Лонг и Шорт
longEnabled = input(true, title="Торговля в Лонг")
shortEnabled = input(true, title="Торговля в Шорт")
smaEnabled = input(true, title="Включить SMA89")
tradeInGrey = input(false, title = "Сигнал в серой зоне")
pipsBuyStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Buy ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
pipsSellStop = input.int(0, title="Пунктов добавить для Sell ордера", minval=-50, step=1, maxval=50)
// Const
LicenseID = 6889430941909
contracts = input.float(0.01, title="Контрактов на сделку:", minval=0, step=0.01, maxval=10)
var float sma = na
var float UW = na
var float DW = na
var bool weeklyLongPriority = na
var bool weeklyShortPriority = na
var float UD = na
var float DD = na
var bool dailyLongPriority = na
var bool dailyShortPriority = na
var float UP = na
var float DOWN = na
var bool h4LongPriority = na
var bool h4ShortPriority = na
var bool LongCondition = na
var bool ShortCondition = na
var bool GreenZone = na
var bool GreyZone = na
var bool RedZone = na
var float LongOrder = 0
var float ShortOrder = 0
var float LongTP = 0
var float ShortTP = 0
var float LongTake = 0
var float ShortTake = 0
var float AA = 0
var float BB = 0
var float CC = 0
var float D = 0
var float AAA = 0
var float BBB = 0
var float CCC = 0
var float DDD = 0
var float stopLong = 0
var float stopShort = 0
var string olderTF = ""
var string oldestTF = ""
var string pivotTF = ""
// Создаем входную настройку для ТФ Пивота
maxValuePivotTF = input.int(2, title="ТФ Пивота старше на:", minval=1, step=1, maxval=3)
// Шаг цены инструмента
stepSize = syminfo.mintick
currentTF = timeframe.period // Получаем текущий ТФ
if currentTF == "1" // Определяем 2 более старших ТФ
olderTF := "5"
oldestTF := "15"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "5" : (maxValuePivotTF == 2 ? "15" : "60"))
if currentTF == "5"
olderTF := "15"
oldestTF := "60"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "15" : (maxValuePivotTF == 2 ? "60" : "240"))
if currentTF == "15"
olderTF := "60"
oldestTF := "240"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "60" : (maxValuePivotTF == 2 ? "240" : "D"))
if currentTF == "60"
olderTF := "240"
oldestTF := "D"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "240" : (maxValuePivotTF == 2 ? "D" : "W"))
if currentTF == "240"
olderTF := "D"
oldestTF := "W"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "D" : (maxValuePivotTF == 2 ? "W" : "M"))
if currentTF == "D"
olderTF := "W"
oldestTF := "M"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "W" : (maxValuePivotTF == 2 ? "M" : "3M"))
if currentTF == "W"
olderTF := "M"
oldestTF := "3M"
pivotTF := (maxValuePivotTF == 1 ? "M" : (maxValuePivotTF == 2 ? "3M" : "3M"))
// Рассчитываем бары ТФ+2
weekHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high)
weekHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[1])
weekHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[2])
weekHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[3])
weekHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, high[4])
weekLow0 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low)
weekLow1 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[1])
weekLow2 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[2])
weekLow3 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[3])
weekLow4 = request.security(syminfo.tickerid, oldestTF, low[4])
// ТФ+2 Фракталы
weekFractal_UP = weekHigh2 > weekHigh1 and weekHigh2 > weekHigh0 and weekHigh2 > weekHigh3 and weekHigh2 > weekHigh4
weekFractal_DOWN = weekLow2 < weekLow1 and weekLow2 < weekLow0 and weekLow2 < weekLow3 and weekLow2 < weekLow4
if weekFractal_UP
UW := weekHigh2
UW
if weekFractal_DOWN
DW := weekLow2
DW
// Рисуем UW, DW
plot(UW, title = "UW", color=color.green)
plot(DW, title = "DW", color=color.red)
// ТФ+2 priority
if close > UW
weeklyLongPriority := true
weeklyLongPriority
else if close < DW
weeklyLongPriority := false
weeklyLongPriority
//weeklyColor = weeklyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(weeklyColor, title = "WeeklyPriority")
//-----------------------------------------------
// Рассчитываем дневные бары
dayHigh0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high)
dayHigh1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[1])
dayHigh2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[2])
dayHigh3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[3])
dayHigh4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, high[4])
dayLow0 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low)
dayLow1 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[1])
dayLow2 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[2])
dayLow3 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[3])
dayLow4 = request.security(syminfo.tickerid, olderTF, low[4])
// Дневные Фракталы
dayFractal_UP = dayHigh2 > dayHigh1 and dayHigh2 > dayHigh0 and dayHigh2 > dayHigh3 and dayHigh2 > dayHigh4
dayFractal_DOWN = dayLow2 < dayLow1 and dayLow2 < dayLow0 and dayLow2 < dayLow3 and dayLow2 < dayLow4
if dayFractal_UP
UD := dayHigh2
UD
if dayFractal_DOWN
DD := dayLow2
DD
// Рисуем UD, DD
//plot(UD, title = "UD", color=color.green)
//plot(DD, title = "DD", color=color.red)
// Daily priority
if close > UD
dailyLongPriority := true
dailyLongPriority
else if close < DD
dailyLongPriority := false
dailyLongPriority
//dailyColor = dailyLongPriority ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(dailyColor, title = "DailyPriority")
//-----------------------------------------------
// Рассчитываем 4-часовые бары
h4High0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high)
h4High1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[1])
h4High2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[2])
h4High3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[3])
h4High4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, high[4])
h4Low0 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low)
h4Low1 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[1])
h4Low2 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[2])
h4Low3 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[3])
h4Low4 = request.security(syminfo.tickerid, currentTF, low[4])
// H4 Фракталы
h4Fractal_UP = h4High2 > h4High1 and h4High2 > h4High0 and h4High2 > h4High3 and h4High2 > h4High4
h4Fractal_DOWN = h4Low2 < h4Low1 and h4Low2 < h4Low0 and h4Low2 < h4Low3 and h4Low2 < h4Low4
if h4Fractal_UP
UP := h4High2
UP
if h4Fractal_DOWN
DOWN := h4Low2
DOWN
// Рисуем UP, DOWN
plot(UP, title='UP', color=color.new(color.green, 0))
plot(DOWN, title='DOWN', color=color.new(color.red, 0))
// SMA89
sma89 = ta.sma(close, 89)
plot(smaEnabled ? sma89 : na, title='sma89', color=color.new(color.white, transp=10))
//smaColor = close > sma89 ? color.new(color.green, transp=70) : color.new(color.red, transp=70)
//bgcolor(smaColor, title = "smaPriority")
// Condition
LongCondition := weeklyLongPriority and dailyLongPriority and (smaEnabled ? close > sma89 : true)
ShortCondition := weeklyLongPriority == false and dailyLongPriority == false and (smaEnabled ? close < sma89 : true)
ConditionColor = LongCondition ? color.new(color.green, transp=85) : ShortCondition ? color.new(color.red, transp=85) : color.new(color.gray, transp=85)
bgcolor(ConditionColor, title='Condition')
// LOGIC LONG
if AA == 0 and h4Fractal_UP
AA := UP
if (AA[1] != 0 and BB == 0 and h4Fractal_DOWN) or (AA[1] != 0 and BB != 0 and D == 2 and h4Fractal_DOWN)
BB := DOWN
D := 1
if BB != 0 and D == 1 and ta.crossunder(low, BB)
D := 2
if AA != 0 and BB != 0
if D == 2 and (D[1] == 1 or D[2] == 1 or D[3] == 1) and h4Fractal_UP
CC := UP
else if D == 1 and h4Fractal_UP
CC := UP
if (AA != 0 and high > AA) or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize) or (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition)
AA := 0
BB := 0
CC := 0
D := 0
//
//plot(AA != 0 ? AA : na, title='A', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BB != 0 ? BB : na, title='B', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CC != 0 ? CC : na, title='C', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(D != 0 ? D : na, title='D', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// LOGIC SHORT
if AAA == 0 and h4Fractal_DOWN
AAA := DOWN
if (AAA[1] != 0 and BBB == 0 and h4Fractal_UP) or (AAA[1] != 0 and BBB[1] != 0 and DDD == 2 and h4Fractal_UP)
BBB := UP
DDD := 1
if BBB != 0 and DDD == 1 and ta.crossover(high, BBB)
DDD := 2
if AAA != 0 and BBB != 0
if DDD == 2 and (DDD[1] == 1 or DDD[2] == 1 or DDD[3] == 1) and h4Fractal_DOWN
CCC := DOWN
else if DDD == 1 and h4Fractal_DOWN
CCC := DOWN
if (AAA != 0 and low < AAA) or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize) or (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition)
AAA := 0
BBB := 0
CCC := 0
DDD := 0
//
//plot(AAA != 0 ? AAA : na, title='ShortA', color=color.new(color.white, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(BBB != 0 ? BBB : na, title='ShortB', color=color.new(color.gray, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(CCC != 0 ? CCC : na, title='ShortC', color=color.new(color.blue, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//plot(DDD != 0 ? DDD : na, title='ShortD', color=color.new(color.green, transp=80), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// LongOrder
if (tradeInGrey ? not ShortCondition : LongCondition) and CC != 0 and D == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and longEnabled
LongOrder := CC
LongOrder
else if (tradeInGrey ? ShortCondition : not LongCondition) or strategy.position_size[1] > 0 or (LongOrder != 0 and high > LongOrder + pipsBuyStop * stepSize)
LongOrder := 0
LongOrder
plot(LongOrder != 0 ? LongOrder : na, title='LongOrder', color=color.new(color.yellow, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// ShortOrder
if (tradeInGrey ? not LongCondition : ShortCondition) and CCC != 0 and DDD == 2 and strategy.position_size[1] == 0 and shortEnabled
ShortOrder := CCC
ShortOrder
else if (tradeInGrey ? LongCondition : not ShortCondition) or strategy.position_size[1] < 0 or (ShortOrder != 0 and low < ShortOrder - pipsSellStop * stepSize)
ShortOrder := 0
ShortOrder
plot(ShortOrder != 0 ? ShortOrder : na, title='ShortOrder', color=color.new(color.orange, transp=10), linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Fibo Pivots
H = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, high[1])
L = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, low[1])
C = request.security(syminfo.tickerid, pivotTF, close[1])
PP = (H + L + C) / 3
R3 = PP + 1.000 * (H - L)
R2 = PP + 0.618 * (H - L)
R1 = PP + 0.382 * (H - L)
S1 = PP - 0.382 * (H - L)
S2 = PP - 0.618 * (H - L)
S3 = PP - 1.000 * (H - L)
//plot(PP)
//plot(R3)
//plot(R2)
//plot(R1)
//plot(S1)
//plot(S2)
//plot(S3)
// Расчет цены Лонг Тейка
if S3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S3
LongTP
else if S2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S2
LongTP
else if S1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := S1
LongTP
else if PP - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := PP
LongTP
else if R1 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R1
LongTP
else if R2 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R2
LongTP
else if R3 - LongOrder > LongOrder - DOWN
LongTP := R3
LongTP
else
LongTP := 0
LongTP
//
//plot(LongTake)
if strategy.position_size == 0
if LongTP == 0 and LongOrder != 0
LongTake := LongOrder + LongOrder - DOWN
LongTake
else
LongTake := LongTP
LongTake
plot(series=strategy.position_size > 0 ? LongTake : na, title='LongTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Расчет цены Шорт Тейка
if ShortOrder - R3 > UP - ShortOrder
ShortTP := R3
ShortTP
else if ShortOrder - R2 > UP - ShortOrder
ShortTP := R2
ShortTP
else if ShortOrder - R1 > UP - ShortOrder
ShortTP := R1
ShortTP
else if ShortOrder - PP > UP - ShortOrder
ShortTP := PP
ShortTP
else if ShortOrder - S1 > UP - ShortOrder
ShortTP := S1
ShortTP
else if ShortOrder - S2 > UP - ShortOrder
ShortTP := S2
ShortTP
else if ShortOrder - S3 > UP - ShortOrder
ShortTP := S3
ShortTP
else
ShortTP := 0
ShortTP
//
//plot(ShortTP)
if strategy.position_size == 0
if ShortTP == 0 and ShortOrder != 0
ShortTake := ShortOrder - (UP - ShortOrder)
ShortTake
else
ShortTake := ShortTP
ShortTake
plot(series=strategy.position_size < 0 ? ShortTake : na, title='ShortTake', color=color.new(color.rgb(99, 253, 104), transp=0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// StopForLONG and SHORT
stopLong := math.min(DOWN,ta.lowest(low,3)) - pipsSellStop*stepSize
//plot(stopLong)
stopShort := math.max(UP,ta.highest(high,3)) + pipsBuyStop*stepSize
//plot(stopShort)
// TRADES LONG
if LongOrder > 0 and close < LongOrder and longEnabled and LongCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)
if LongOrder == 0 or not LongCondition or not longEnabled
strategy.cancel('Long')
strategy.exit('CloseLong', from_entry='Long', stop=stopLong, limit=LongTake - pipsSellStop*stepSize)
// // LONG ALERT !!!
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] == 0 and LongOrder != 0
// alert(str.tostring(LicenseID)+',buystop,GBPUSDb,price=' +str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if longEnabled and LongCondition and LongOrder[1] != 0 and LongOrder != 0 and LongOrder != LongOrder[1]
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellongbuystop,GBPUSDb,price='+str.tostring(LongOrder + pipsBuyStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size > 0 and (LongTake != LongTake[1] or stopLong != stopLong[1])) or (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0 )
// alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltplong,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopLong)+',tp='+str.tostring(LongTake - pipsSellStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((LongCondition[1] and not LongCondition) or not longEnabled) and (LongOrder[1] != 0 and LongOrder == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancellong,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
// // TRADES SHORT
// if ShortOrder > 0 and close > ShortOrder and shortEnabled and ShortCondition
// strategy.entry('Short', strategy.short, stop=ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)
// if ShortOrder == 0 or not ShortCondition or not shortEnabled
// strategy.cancel('Short')
// strategy.exit('CloseShort', from_entry='Short', stop=stopShort, limit=ShortTake + pipsBuyStop*stepSize)
// // SHORT ALERT !!!
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] == 0 and ShortOrder != 0
// alert(str.tostring(LicenseID)+',sellstop,GBPUSDb,price=' +str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if shortEnabled and ShortCondition and ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder != 0 and ShortOrder != ShortOrder[1]
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshortsellstop,GBPUSDb,price='+str.tostring(ShortOrder - pipsSellStop*stepSize)+',risk='+str.tostring(contracts), alert.freq_once_per_bar_close)
// if (strategy.position_size < 0 and (ShortTake != ShortTake[1] or stopShort != stopShort[1])) or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',newsltpshort,GBPUSDb,sl='+str.tostring(stopShort)+',tp='+str.tostring(ShortTake + pipsBuyStop*stepSize), alert.freq_once_per_bar_close)
// if strategy.position_size == 0 and ((ShortCondition[1] and not ShortCondition) or not shortEnabled) and (ShortOrder[1] != 0 and ShortOrder == 0)
// alert(str.tostring(LicenseID)+',cancelshort,GBPUSDb', alert.freq_once_per_bar_close)
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