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移動平均線逆クロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-01 16:52:13
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概要

移動平均逆クロスオーバー戦略は,技術分析戦略である.移動平均線と株式価格の関係を活用して,ポジションに入るか出るか判断する.特に,株価が上から下へと45日間の移動平均線を下回るとショートになる. 8日間保持した後,ショートポジションを閉じる. 45日間の移動平均線を下回る株価の信号が再現すると再びショートになる.

原則

この戦略の基本的な論理は

45日間の単純な移動平均値を計算する.
閉じる価格が 45 日移動平均値を下回る時,ショート
ショートポジションを8日保持した後,ポジションを閉じる.
クロスオーバー信号が再び表示される場合,再び短走

具体的には

まず45日SMAを計算する.
ショートポジションに入っていない場合と,価格減少のクロスオーバー SMA信号が表示される場合 (閉じる < SMAと前の閉じる >前の SMA),ショート
ショートポジションを8日間持っていた場合,ポジションを閉じる.
ショートポジションではなく,価格クロスオーバー SMA信号が再び表示され,最後の閉店から少なくとも8日間の差がある場合は,再びショートポジションへ

この論理によって株価が移動平均線を大きく下回り突破するとショートになり期間を経て損失を削減できます

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

概念はシンプルで理解し,実行するのが簡単です
トレンド逆転を判断するために移動平均値のシグナルを利用する
明確なエントリールールとストップ・ロスのルールがある
誤った信号をフィルタリングできます

この戦略は,他の戦略と比較して,理解し実行するのが簡単です.同時に,価格動向を決定するために,移動平均線のよく知られた技術指標を使用します.価格が移動平均を突破すると,それはしばしば短期的なトレンドの逆転を意味します.したがって,いくつかの逆転機会が捕らえることができます.

また,戦略のエントリールールと固定8日ストップロスの方法もリスク管理を明確にする.偽のブレイクも一定程度にフィルタリングされている.一般的に,この戦略はシンプルで,実践的で,習得しやすい.

リスク分析

しかし,この戦略にはいくつかのリスクがあります.

移動平均値自体には高遅延特性があり,各クロスオーバーが正確なトレンド逆転点であることを保証することはできません.
8日間の保持期間は比較的短く,大きな動きを継続的に記録できない可能性があります.
突破信号は確認できず偽の突破信号も存在します
利益を取らないポイントは,利益をロックするように設定されています

具体的には,移動平均値自体も価格に遅れがあるため,その信号は正確にタイミングが合わない場合があります.一部のブレイクアウトは一時的で,逆転点を真に捕捉できなくなります.

また,8日間の保有期間も比較的短い.主要な株価トレンドでは,そのようなストップロスの設定は,より大きな逆転を継続的に捕捉するにはあまりにも攻撃的かもしれません.また,市場に入ったり出たりする頻度も増加します.

この戦略は,クロスオーバー信号を決定するために,価格と移動平均の関係だけに依存する.信号をフィルタリングするために追加の確認指標または基準は設定されていません. これにより,誤ったブレイクが時々ある程度発生します.

最後に,利益の引き上げポイントは利益に固定されます.したがって,損失が停止される前に利益も減少することがあります.

オプティマイゼーションの方向性

上記のリスク分析に基づいて,戦略は以下の方向で最適化できます.

偽のブレイクをフィルタリングするためにより多くの確認指標または条件を設定します.

例えば,MACDやKDなどの他の技術指標を設定し,トレンド逆転も特定のシグナルを示す場合にのみ特定することができます.または取引量の増加は補助条件として設定できます.
調整可能な保持期間を設定する

例えば,価格が一定の固定幅を超えるとストップロスをする.または他の指標 (MACDなど) が信号を出したときストップロスをする.
セット・トラッキング・ストップ・プロフィート

利潤を固定するために価格が一定パーセント上昇した後徐々に利益の引き上げ点を移動します
移動平均パラメータを最適化

異なるパラメータの日を試し,最適なパラメータを見つけるためにテストします. 双移動平均システムも設定できます.

これらの最適化によって,戦略のシンプルさと有効性を維持しながら,信号品質が向上し,誤ったブレイクの可能性が軽減され,より十分なトレンド利益が得られ,より強力なリスク管理能力が達成される.したがって,より良い戦略パフォーマンスを達成することができる.

結論

移動平均逆クロスオーバー戦略は,非常にシンプルで実践的な短期取引戦略である. 移動平均の有名な技術指標を利用して,株価が短期的なトレンド逆転信号を示すかどうかを判断する. 分かりやすく,実行が簡単,制御可能なリスクなどという利点がある. また,誤ったブレイクアウトや保持期間などの最適化可能な問題もあります. 技術指標またはパラメータを合理的に設定することで,戦略のシンプルさと有効性を維持し,パフォーマンスとリスク管理能力をさらに強化することができます.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")

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