マルチ指標の組み合わせショックポジショニング突破戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,STOCH.RSI,RSI,二重戦略,CM・ウィリアムズ指数と通貨流動指数 (MFI) など複数の指標を組み合わせて,市場の変動の精密な決定を実現します. 株価がサポートまたはプレッシャーレベルに近づいているときに取引を発行することができます. このシグナル戦略は,複数の指標の優位性を総合的に利用し,指標が相互に検証することで,誤報率を効果的に削減し,シグナルの信頼性を高めます.
戦略原則
STOCH.RSIは,ランダムな指数であるストキャスティックと,比較的強い指数であるRSIの優位性を組み合わせている.
RSIは,超買いと超売りを判断する補助的な検証信号である.
ストックとRSIの交差点を判断する二重戦略は,取引信号を発する.
CM ウィリアムズ指数は,市場の変動と逆転を判断する根拠として,市場の逆転を表す範囲を計算します.
資金流入指数 (MFI) は,資金の流入と流出を判断し,Stoch.RSI,RSIと相互検証し,信号の質を向上させる.
総じて,この戦略は,Stoch.RSI,RSI,二重戦略,CMウィリアムズ指数,MFIなどの複数の指標の組み合わせを使用して,市場の超買い超売り領域を効果的に判断し,逆転の機会を特定し,取引信号を発信することができます.複数の指標の組み合わせ検証は,信号の質を向上させ,誤報を減らすことができます.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
複数の指標の組み合わせ,相互検証により,誤報を軽減し,信号の質を向上させることができる.
STOCH.RSI,RSI,MFIの超買い超売り領域を判断して,市場の転換点を効果的に位置付けることができます.
CM ウィリアムズ指数は,市場の波動と逆転を判断するのに役立つパーセントの範囲を計算します.
双重戦略は取引信号を発信し,操作が簡単で,追跡が容易である.
パラメータ最適化スペースが広く,異なる市場に応じてパラメータを調整することができ,適応性が強い。
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
多指標組合せ操作は複雑で,計算能力の要求は高く,高周波取引には適さない.
パラメータを正しく設定しない場合,信号の質が低下する可能性があるので,自分に適したパラメータを選択してください.
逆転信号が遅れている可能性があり,より多くの指標と組み合わせて動きを判断する必要があります.
取引の回数が多くなり,資金の利用効率を制御する必要があります.
解決策は次の通りです
計算能力の高い端末を選択し,パラメータに対して最適化する.
テストを重ねて,自分に合っているパラメータの組み合わせを選んでください.
予想される動向を予測するために,より多くの指標の組み合わせを使用します.
取引のリスクをコントロールする.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
指数パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを選択する.
取引量,利益因子などの指標を増加させ,取引選択能力を向上させる.
集束線,ブリン帯などの指標を組み合わせて,サポート抵抗を事前に判断する.
ストップ・ロスを加え,市場への入場をチェックし,リスクをコントロールする.
品種によって周期のパラメータは異なります.品種特性に合わせて最適なパラメータを選択できます.
要約する
この戦略は,STOCH.RSI,RSI,二重戦略,CMウィリアムズ指数およびMFI多指標の正確な組み合わせを使用して,市場のオーバーバイオーバーセール領域を特定し,反転の機会を見つけます.相互検証信号は,誤報を軽減し,信号品質を向上させます.パラメータの最適化,その他の判断条件の追加などの方法でさらに完善され,安定した実用的な取引戦略になることができます.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI ////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// This is a simple combination of integrated and published scripts, useful
// if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit.
// It includes:
// 1) Stoch.RSI
// 2) Relative strenght index (RSI)
// 3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
// 4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
// 5) Monetary Flow Index (MFI)
// For more details about 3) and 4) check the original scripts.
//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri
strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")
///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)
///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)
///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)