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二重要素サイクル取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-05 17:56:27
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概要

双因子サイクル取引戦略は,定量的な取引戦略である.これは,2種類の異なる技術指標を組み合わせて,取引信号を生成し,過剰な収益のための市場動向を追跡する.

この戦略の利点は,異なる要因を組み合わせて取引機会を見つけることができ,二重確認により信号の信頼性が向上し,誤った取引の確率を減らすことができる.同時に,戦略は,リスクを効果的に制御できる,タイムリーストップ・ロストとリバース・オープニングポジションというサイクル取引の最大限の利点を利用する.

戦略の原則

戦略は2つの部分からなる.

123 逆転戦略この戦略は,ウルフ・ジェンセンによる"How I Tripped My Money in the Futures Market"という本から来ている.その取引論理は,閉店価格が2日連続で前の閉店価格よりも高く,9日間のスローKラインが50を下回ると,ロング;閉店価格が2日連続で前の閉店価格よりも低く,9日間の速いKラインが50を超えるとショート.
支援/抵抗振り返る戦略
この戦略は,価格が主要なサポートまたはレジスタンスレベルを突破するかどうかを判断することによって信号を生成します.価格が前取引日の最高価格を突破すると,上昇信号を示します.価格が前取引日の最低価格を下回ると,下落信号を示します.

上記の2つの戦略のシグナルを組み合わせると,2つのシグナルが一貫しているときにポジションを開く.また,市場の変化時に損失を停止し,取引をタイムリーに逆転させるため,資金の周期的な操作を達成するために,逆開口モードも設定されています.

利点分析

この二重要素サイクルによる取引戦略には以下の利点があります.

多要素設計により高い信号信頼性が確保される. 123の逆転戦略とサポート/レジスタンス戦略は互いに検証され,誤った信号を減らすことができる.
サイクルメカニズムは,戦略が市場の変化に適応し,一方的な損失を効果的に制御することを可能にします.
9日ストキャスティック指標の使用は市場の騒音をフィルタリングし,より明確なシグナルを作ることができます.
単因子戦略よりもリスクが低く,引き下げが小さい.複数の要因が組み合わせて戦略に対する不合理な変動の影響を抑制する力を形成することができる.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります.

横向市場ではトレンドを把握するのは困難で,頻繁なストップ損失と逆開は取引コストを増加させる.ストップ損失ラインの適切な拡張によってこれを解決することができます.
ストカスティックのパラメータ設定は信号品質に影響を与える.不適切なパラメータは信号の誤った位置と品質劣化につながる可能性があります.パラメータは繰り返しテストおよび最適化する必要があります.
双要素設計は信号の質を向上させるが,市場騒音の戦略への影響も増加させる.これは戦略の構築と検証において,より慎重である必要がある.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略をさらに最適化するには次の側面があります

市場騒音を排除するための最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,異なるサイクル長さのストーキャスティックテスト
横向市場をフィルタリングし,明確なトレンドでのポジションのみを開くためにトレンドフィルタを追加します.
効果的なストップ損失を保証しながら取引コストを削減するためにストップ損失ライン設定アルゴリズムを最適化
より明確な取引信号とより安定した戦略を持つ要因の組み合わせを見つけるために,要因の異なる組み合わせをテストします

概要

この戦略は,二要素設計により,より高い信号品質とリスク調整回帰を得ている.同時に,サイクルの取引の使用は一方的な市場で損失を効果的に制御している.この戦略はリスクと回帰の間に良いバランスをとっている.より良い戦略パフォーマンスを達成するために,パラメータ最適化,リスク制御設定等についてさらに深い研究が必要である.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle 
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

COSRL(SigVal) =>
    pos = 0.0
    xLow = low
    xHigh = high
    xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
    xLowD  = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
    sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
                 iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
                 iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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