スーパートレンド 飲み込む戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年8月12日 15:40:26タグ:
概要
スーパートレンド・エングルフィング戦略は,トレンド・エングルフィング・パターンがトレンドを確証するときに,トレンドの方向性を特定し,良いリスク・リターン比のエントリー機会を見つけるために,平均真の範囲 (ATR),スーパートレンド・インジケーター,エングルフィング・パターンを組み合わせるトレンドフォロー戦略である.
戦略の論理
この戦略は,まずATRとスーパートレンド指標を使用して,現在の市場トレンドの方向性を決定します.特に,価格が上位帯を下回るときにダウントレンドと,価格が下位帯を下回るときにアップトレンドが定義されます.
同時,戦略は,K線が吸収パターンを形成するかどうかを判断する.コード論理によると,上向きトレンドでは,前のバーの閉値が現在のバーの開値よりも高く,現在のバーの閉値がオープニング価格よりも低い場合,上昇傾向の吸収が引き起こす.下向きトレンドでは,前のバーの閉値が現在のバーの開値よりも低く,現在のバーの閉値がオープニング価格よりも高い場合,下向きの吸収が引き起こす.
格納パターンがトレンド方向と一致すると,取引信号が生成されます. さらに,戦略は,格納パターンに基づいてストップ損失を計算し,利益レベルを取ります. 市場に参入した後,価格がストップ損失または利益レベルに触れた場合,現在のポジションは終了します.
利点分析
この戦略は,トレンドフォローとパターン認識の利点を組み合わせて,トレンド市場の逆転信号を特定し,転換点での大きな動きを捕まえることができます.また,ストップ・ロスのメカニズムは損失のリスクを効果的に制御することができます.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,吸収パターンが偽のブレイクになり,誤った信号を生む可能性があることです.また,ストップ・ロストとテイク・プロフィート設定もあまりにも恣意的で,バランスのとれた利益と損失を達成することができません.パラメータの組み合わせを最適化し,ストップ・ロストとテイク・プロフィートのレベルを適切に調整することが推奨されています.
オプティマイゼーションの方向性
ATRパラメータをリアルタイムで最適化することで,市場の変動の変化をより良く把握できる.また,トレンドを特定するための他の指標を調査することで,戦略の安定性をさらに向上させることができる.ストップ・ロストとテイク・プロフィートの観点から,ダイナミック・トレーリングもまた実行可能な最適化方向である.
概要
スーパートレンドエングルフィン戦略は,トレンドフォローとパターン認識の利点を統合し,エングルフィンパターンを逆転信号として使用する.市場のターニングポイントでより高いリターンを得ることができます.しかし,この戦略には偽信号の特定のリスクもあります.リスクを制御するためにさらなるテストと最適化が必要です.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Armanhammer
//@version=5
strategy("Engulfing with Trend", overlay=true)
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input.bool(title="Change ATR Calculation Method ?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy/Sell Signals ?", defval=true)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off ?", defval=true)
atr2 = ta.sma(src, Periods)
atr= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
var trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.new(color.green, 0), text="Buy")
//plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
//plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), text="Sell")
//plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
//plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting and trend == 1 ? color.new(color.green, 0) : na
shortFillColor = highlighting and trend == -1 ? color.new(color.red, 0) : na
fill(upPlot, dnPlot, color=longFillColor)
fill(dnPlot, upPlot, color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
// Define Downtrend and Uptrend conditions
downtrend = trend == -1
uptrend = trend == 1
// Engulfing
boringThreshold = input.float(25, title="Boring Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100)
engulfingThreshold = input.float(50, title="Engulfing Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100)
stopLevel = input.int(200, title="Stop Level (Pips)", minval=1)
// Boring Candle (Inside Bar) and Engulfing Candlestick Conditions
isBoringCandle = math.abs(open[1] - close[1]) * 100 / math.abs(high[1] - low[1]) <= boringThreshold
isEngulfingCandle = math.abs(open - close) * 100 / math.abs(high - low) <= engulfingThreshold
// Bullish and Bearish Engulfing Conditions
bullEngulfing = uptrend and close[1] < open[1] and close > open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
bearEngulfing = downtrend and close[1] > open[1] and close < open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
// Stop Loss, Take Profit, and Entry Price Calculation
bullStop = close + (stopLevel * syminfo.mintick)
bearStop = close - (stopLevel * syminfo.mintick)
bullSL = low
bearSL = high
bullTP = bullStop + (bullStop - low)
bearTP = bearStop - (high - bearStop)
// Entry Conditions
enterLong = bullEngulfing and uptrend
enterShort = bearEngulfing and downtrend
// Exit Conditions
exitLong = ta.crossover(close, bullTP) or ta.crossover(close, bullSL)
exitShort = ta.crossover(close, bearTP) or ta.crossover(close, bearSL)
// Check if exit conditions are met by the next candle
exitLongNextCandle = exitLong and (ta.crossover(close[1], bullTP[1]) or ta.crossover(close[1], bullSL[1]))
exitShortNextCandle = exitShort and (ta.crossover(close[1], bearTP[1]) or ta.crossover(close[1], bearSL[1]))
// Strategy Execution
if enterLong
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit Conditions for Long (Buy) Positions
if bullEngulfing and not na(bullTP) and not na(bullSL)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)
// Exit Conditions for Short (Sell) Positions
if bearEngulfing and not na(bearTP) and not na(bearSL)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)
// Plot Shapes and Labels
plotshape(series=bullEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(series=bearEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
// Determine OP, SL, and TP
plot(series=bullEngulfing ? bullStop : na, title="Bullish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearStop : na, title="Bearish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bullEngulfing ? bullSL : na, title="Bullish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearSL : na, title="Bearish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bullEngulfing ? bullTP : na, title="Bullish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearTP : na, title="Bearish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
// Create labels if the condition for bullEngulfing or bearEngulfing is met
//if bullEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bullSL, text="SL: " + str.tostring(bullSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, size=size.tiny)
//if bearEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bearSL, text="SL: " + str.tostring(bearSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, size=size.tiny)
//if bullEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bullTP, text="TP: " + str.tostring(bullTP), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, size=size.tiny)
//if bearEngulfing
// label.new(x=bar_index, y=bearTP, text="TP: " + str.tostring(bearTP), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, size=size.tiny)
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