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移動平均チャネルブレイク戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月12日 17:38:19
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概要

これは,移動平均値とレンジチャネルをベースとした移動平均チャネルブレイクアウト戦略です. 移動平均線と上下チャネルラインを使用して,取引信号のブレイクアウトを決定します.

戦略の論理

この戦略の基本的な論理は

  1. 中間線として特定の期間の移動平均線を設定します.

  2. 中間線を一定のパーセントで掛けることで上下チャネル線を設定します.上線は中間線 * (100% + プリセットパーセント).下線は中間線 * (100% - プリセットパーセント).

  3. 価格が上線を突破するとショートで 下線を突破するとロングで

  4. オーダー価格を対応する上位/下位ラインに設定する.

  5. 価格が中間線に戻ると ポジションを閉じる.

移動平均チャネルのブレイクアウトに基づいて取引されます.

利点分析

この戦略の利点は次のとおりです.

  1. シンプルで明快なコンセプトで 分かりやすく実行できます

  2. 調整可能なパラメータが 異なる市場条件に適しています

  3. 中間線とチャネル範囲は市場の騒音をフィルターし,トレンドを捉えることができます.

  4. 制限注文 リスク管理

  5. 中央線に戻ると損失を削減します

リスク分析

リスクもあります:

  1. パラメータの設定が正しくない場合,取引が過剰/不十分になる可能性があります.

  2. 誤った脱出とストップロスの可能性が高い

  3. 中間線とチャネル線が 巨大な市場の変動に 失敗した

  4. 中央線に迫られた時 早く出口

解決策:

  1. MA期間やチャネルパーセントなどのパラメータを最適化します

  2. 偽のブレイクを避けるために 音量などの他の指標を追加します

  3. 手動の介入を増やせ

  4. 長い MA 期間とより広いチャネル範囲を使用します.

最適化

戦略は以下の側面から改善できます.

  1. 損失を制限するために,ストップ・ロストのようなストップ・ロスト方法を追加します.

  2. MACDのようなフィルタリング指標を追加して 誤った信号を減らす

  3. パラメータの自動最適化

  4. ブレイクアウトを超えた オープンポジションの基準を追加します

  5. MAとチャネルパラメータを最適化

結論

結論として,これは実践的なMAチャネルブレイクアウト戦略です. 使いやすいシンプルな論理があり,チャネル範囲はノイズをフィルターすることができます. トレンド市場ではうまく機能します. しかし,リスクは存在し,追加のフィルターとともにパラメータは実際の取引のために最適化する必要があります. 戦略には一定の実践的および開発価値があります.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Robot WhiteBox ShiftMA", shorttitle = "Robot WhiteBox ShiftMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//SMAs
sma = sma(src, per) 
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline)
    
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline)
    
if (not na(close[per])) and size > 0 
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma)
    
if (not na(close[per])) and size < 0 
    strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
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