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アダプティブ価格ゾーン逆転取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-13 16:33:33
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1. 戦略の概要

この戦略はアダプティブ価格ゾーン逆転取引戦略価格帯を識別するために適応価格帯 (APZ) インディケーターを使用し,価格帯を突破すると取引信号を生成する.APZ インディケーターは,ダブル指数移動平均値と変動率に基づいて上下ゾーンの境界を計算する.価格が境界を突破すると,潜在的な価格逆転と取引機会を示します.

この戦略は,主にレンジバインド市場,特に統合市場に適しています.自動取引システムの一部として日中または短期取引に使用され,すべての取引可能な資産に適用できます.要するに,APZ指標の支援を利用し,価格ゾーンの境界周りの逆転取引を行います.

2. 戦略論理

この戦略は,APZ指標を用いて,価格帯を決定し,具体的計算は以下のとおりです.

過去 n 期間の最高高値と最低低値の差を計算する (デフォルト 20 期間の差) xHL
2倍指数関数移動平均を使用して,平滑閉値xVal1と平滑閉値xHLを xVal2で計算します.平滑期はnの平方根 (20の平方根を丸める = 4) の丸め整数です.
上部帯 = xVal1 + nBandPct * xVal2 を計算する
下帯を計算する = xVal1 - nBandPct * xVal2

上帯と下帯は適応価格ゾーンを構成する.価格がこのゾーンを突破すると取引信号が生成される.シグナルルールは以下のとおりである.

価格が下帯を下回ると,長い信号が生成されます.
価格が上部帯を超えると,ショート信号が生成されます.

また,逆取引スイッチパラメータ"逆取引"も含まれています.逆取引が有効になった場合,ロングとショートシグナルは上記のルールに反して動作します.

要するに,この戦略は,適応価格ゾーンを決定するためにAPZ指標を使用し,価格がゾーン境界を突破したとき,逆転取引信号を生成します.これは典型的なトレンド逆転追跡戦略に属します.

3. 利点の分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

APZ指標は,サポートとレジスタンスの手動設定を避け,適応的に価格ゾーンを決定することができます.
価格がゾーンの境界を突破すると逆転取引を行うことができ,短期的な価格調整機会を把握します
逆取引パラメータを通じてダウンサイド取引を可能にします
より短期的な機会を掴むために,比較的高い取引頻度を持っています.
リスクを制御するために,ストップ損失戦略と柔軟に組み合わせることができます.

4. リスク分析

この戦略には,主に次の分野でのリスクもあります.

誤ったAPZパラメータ設定は,価格逆転の機会を逃す可能性があります.
複数の偽のブレイクが市場に起こり得る
ストップ・ロスの戦略がない場合,大きな損失につながる可能性があります.

提案されている緩和策は以下の通りです

適切な滑らかな期間を見つけるためにAPZパラメータを調整
偽のブレイクをフィルタリングするために他の指標を使用
移動ストップ損失を単行取引の損失制御に追加する

5. 最適化の方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

波動性指標と組み合わせて,最下位購入と最上位販売を決定する
重体積などの破裂強度に関する要件を追加
特定のセッションでの取引のみ,米国中午のように
移動平均値のシステムを組み込み,市場全体の傾向を決定する
不必要な買い物や売り物を避けるため,入国の価格帯を設定する

6. 概要

概要すると,これはAPZ指標を使用して価格ゾーンを捕捉し,ゾーン境界周りの逆転取引を行う短期逆転戦略である.利点は高い取引頻度と価格ゾーンを適応的に調整する能力である.しかし,最適化や追加のツールによって対処する必要がある偽のブレイクのリスクもあります.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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アダプティブ 価格 ゾーン 逆転 取引 戦略

1. 戦略の概要

2. 戦略 論理

3. 利点 の 分析

4. リスク 分析