量重量移動平均収束差異
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-13 17:58:11タグ:
概要
この戦略は,クラシックMACD指標の改良版で,価格曲線を滑らかにし,誤解を招く信号を減らすために11種類の異なる移動平均を使用している.指標は,高速線,スローライン,ヒストグラムで構成されている.高速線とスローラインは,それぞれ価格の高速移動平均線とスロー移動平均線を採用している.ヒストグラムは,高速線とスローラインの違いを表している.高速線がスローラインを下から上へと越えると購入信号が生成され,販売信号は上から下へと生成される.
戦略の原則
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移動平均線 MA12 を計算する. 移動平均線の 11 つの異なる計算方法が選択可能で,ボリューム変異率線 VAR がデフォルトです.
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移動平均線 MA26 を計算する. 移動平均線の 11 つの異なる計算方法が選択可能で,ボリューム変異率線 VAR がデフォルトです.
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速度と遅い線 SRC2 = MA12 - MA26 の差を計算する.
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SRC2 のトリガーライン MATR を,9.の長さの移動平均線を使用して計算します. 選択可能な 11 つの異なる計算方法があります. 音量変動率線 VAR はデフォルトです.
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MACD ヒストグラム HIST = SRC2 - MATR を計算する.ヒストグラムがマイナスから正に変化するときに購入信号が生成される.ヒストグラムが正から負に変化するときに販売信号が生成される.
利点を分析する
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移動平均線を計算するために 11種類の異なる移動平均線を選択できます. これは一般的な移動平均線の遅れを大幅に削減し,予測信号の精度を向上させます.
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ボリューム・バリエーション・レート (VAR) 線は,移動平均の重みを自動的に調整して市場の変化に適正することができます.
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緩衝ゾーン付きの2つの移動平均線は,市場の騒音を効果的にフィルタリングすることができます.
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MACDヒストグラムは,Trigger信号として,高速MACD線と遅いMACD線の伝統的な交差によってもたらされる遅延問題を克服することができます.
リスク分析
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MACD指標は市場動向や整合を判断する能力が低い.
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移動平均値自体は一定の遅れがある.VARは部分的に減少するが,完全に問題を解決できない.
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誤差の蓄積は,誤った信号または有効な信号の欠落につながる可能性があります.
最適化 の 方向性
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バックテスト結果に基づいて,特定の市場条件に適合する移動平均計算方法を選択する.
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スピードライン,スローライン,トリガーラインの長さのパラメータを最適化して,間違った信号を減らすための最適なパラメータ組み合わせを見つけます.
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RSIやボリンジャー・バンドなどの補助指標を追加し,買い/売るシグナルを確認します.
結論
この戦略は,クラシックMACD指標の最適化されたバージョンである.MACDの高速線,スローライン,ヒストグラムを計算するために複数の移動平均パターンを使用することにより,この指標の有用性を大幅に向上させる.一方で,特定の制限もあります.実際の市場条件に合わせて継続的な最適化は,取引の有効性を最大化するために必要です.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: Gerald Appel
//author: @kivancozbilgic
strategy("MACD ReLoaded","MACDRe", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(12, "Short Moving Average Length", minval=1)
length1=input(26, "Long Moving Average Length", minval=1)
length2=input(9, "Trigger Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "DEMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF", "HULL", "TILL"])
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
DEMA = ( 2 * ema(src,length)) - (ema(ema(src,length),length) )
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
HMA = wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length)))
T3e1=ema(src, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "DEMA"
ma := DEMA
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
if mav == "HULL"
ma := HMA
ma
if mav == "TILL"
ma := T3
ma
ma
MA12=getMA(src, length)
Var_Func1(src,length1)=>
valpha1=2/(length1+1)
vud11=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd11=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD1=sum(vud11,9)
vDD1=sum(vdd11,9)
vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
VAR1=0.0
VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src,length1)
DEMA1 = ( 2 * ema(src,length1)) - (ema(ema(src,length1),length1) )
Wwma_Func1(src,length1)=>
wwalpha1 = 1/ length1
WWMA1 = 0.0
WWMA1 := wwalpha1*src + (1-wwalpha1)*nz(WWMA1[1])
WWMA1=Wwma_Func1(src,length1)
Zlema_Func1(src,length1)=>
zxLag1 = length1/2==round(length1/2) ? length1/2 : (length1 - 1) / 2
zxEMAData1 = (src + (src - src[zxLag1]))
ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, length1)
ZLEMA1=Zlema_Func1(src,length1)
Tsf_Func1(src,length1)=>
lrc1 = linreg(src, length1, 0)
lrc11 = linreg(src,length1,1)
lrs1 = (lrc1-lrc11)
TSF1 = linreg(src, length1, 0)+lrs1
TSF1=Tsf_Func1(src,length1)
HMA1 = wma(2 * wma(src, length1 / 2) - wma(src, length1), round(sqrt(length1)))
T3e11=ema(src, length1)
T3e21=ema(T3e11,length1)
T3e31=ema(T3e21,length1)
T3e41=ema(T3e31,length1)
T3e51=ema(T3e41,length1)
T3e61=ema(T3e51,length1)
T3c11=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c21=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c31=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c41=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T31=T3c11*T3e61+T3c21*T3e51+T3c31*T3e41+T3c41*T3e31
getMA1(src, length1) =>
ma1 = 0.0
if mav == "SMA"
ma1 := sma(src, length1)
ma1
if mav == "EMA"
ma1 := ema(src, length1)
ma1
if mav == "WMA"
ma1 := wma(src, length1)
ma1
if mav == "DEMA"
ma1 := DEMA1
ma1
if mav == "TMA"
ma1 := sma(sma(src, ceil(length1 / 2)), floor(length1 / 2) + 1)
ma1
if mav == "VAR"
ma1 := VAR1
ma1
if mav == "WWMA"
ma1:= WWMA1
ma1
if mav == "ZLEMA"
ma1 := ZLEMA1
ma1
if mav == "TSF"
ma1 := TSF1
ma1
if mav == "HULL"
ma1 := HMA1
ma1
if mav == "TILL"
ma1 := T31
ma1
ma1
MA26=getMA1(src, length1)
src2=MA12-MA26
Var_Func2(src2,length2)=>
valpha2=2/(length2+1)
vud12=src2>src2[1] ? src2-src2[1] : 0
vdd12=src2<src2[1] ? src2[1]-src2 : 0
vUD2=sum(vud12,9)
vDD2=sum(vdd12,9)
vCMO2=nz((vUD2-vDD2)/(vUD2+vDD2))
VAR2=0.0
VAR2:=nz(valpha2*abs(vCMO2)*src2)+(1-valpha2*abs(vCMO2))*nz(VAR2[1])
VAR2=Var_Func2(src2,length2)
DEMA2 = ( 2 * ema(src2,length2)) - (ema(ema(src2,length2),length2) )
Wwma_Func2(src2,length2)=>
wwalpha2 = 1/ length2
WWMA2 = 0.0
WWMA2 := wwalpha2*src2 + (1-wwalpha2)*nz(WWMA2[1])
WWMA2=Wwma_Func2(src2,length2)
Zlema_Func2(src2,length2)=>
zxLag2 = length2/2==round(length2/2) ? length2/2 : (length2 - 1) / 2
zxEMAData2 = (src2 + (src2 - src2[zxLag2]))
ZLEMA2 = ema(zxEMAData2, length2)
ZLEMA2=Zlema_Func2(src2,length2)
Tsf_Func2(src2,length2)=>
lrc2 = linreg(src2, length2, 0)
lrc12 = linreg(src2,length2,1)
lrs2 = (lrc2-lrc12)
TSF2 = linreg(src2, length2, 0)+lrs2
TSF2=Tsf_Func2(src2,length2)
HMA2 = wma(2 * wma(src2, length2 / 2) - wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
T3e12=ema(src2, length2)
T3e22=ema(T3e12,length2)
T3e32=ema(T3e22,length2)
T3e42=ema(T3e32,length2)
T3e52=ema(T3e42,length2)
T3e62=ema(T3e52,length2)
T3c12=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c22=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c32=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c42=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T32=T3c12*T3e62+T3c22*T3e52+T3c32*T3e42+T3c42*T3e32
getMA2(src2, length2) =>
ma2 = 0.0
if mav == "SMA"
ma2 := sma(src2, length2)
ma2
if mav == "EMA"
ma2 := ema(src2, length2)
ma2
if mav == "WMA"
ma2 := wma(src2, length2)
ma2
if mav == "DEMA"
ma2 := DEMA2
ma2
if mav == "TMA"
ma2 := sma(sma(src2, ceil(length2 / 2)), floor(length2 / 2) + 1)
ma2
if mav == "VAR"
ma2 := VAR2
ma2
if mav == "WWMA"
ma2 := WWMA2
ma2
if mav == "ZLEMA"
ma2 := ZLEMA2
ma2
if mav == "TSF"
ma2 := TSF2
ma2
if mav == "HULL"
ma2 := HMA2
ma2
if mav == "TILL"
ma2 := T32
ma2
ma2
MATR=getMA2(MA12-MA26, length2)
hist = src2 - MATR
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
buySignal = crossover(hist, 0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("MacdLong", strategy.long, comment="MacdLong")
sellSignal = crossunder(hist, 0)
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("MacdShort", strategy.short, comment="MacdShort")
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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