双方向の価格突破移動平均時間取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-15 16:28:12タグ:
概要
双方向価格突破移動平均タイミング取引戦略は,移動平均値の価格突破を使用して取引シグナルを決定する定量的な取引戦略である. 価格を指定された期間の移動平均値と比較し,価格が移動平均値を突破すると取引シグナルを生成する.
戦略の論理
この戦略の基本的な論理は
-
EMA関数を使用して,指定された期間の (例えば200日) 移動平均値を計算する.
-
閉じる価格とEMAを比較して,価格がEMAを突破するかどうかを判断します.特に,閉じる価格がEMAを超えると,価格はEMAを突破します.閉じる価格がEMAを下回ると,価格はEMAを突破します.
-
突破点に基づいて長信号と短信号を決定します.価格がEMAを突破すると,長信号を生成します.価格がEMAを突破すると,短信号を生成します.
-
シグナルが起動すると,一定の割合 (例えば100%) で注文を出し,ストップ・ロスを設定し,利益率を設定します.
-
ストップ・ロストまたはテイク・プロフィート価格が触れたとき,ポジションを閉じる.
-
移動平均値を通過する価格のタイミングから利益を得るために プロセスを繰り返します
この戦略は単純で理解し実行するのが簡単です.移動平均を突破するシグナルによって短期的な勢いを把握することを目的としています.しかし,一定の遅れやウィップソーリスクもあります.
利点
- シンプルで明快な論理で 分かりやすく検証できます
- 移動平均値の特徴を利用した 順調な追跡能力
- 取引頻度が高いため 短期取引に適しています
- 価格変化に迅速に対応し,タイミングを把握します.
リスク
- 価格の初期突破を見逃す可能性があります.
- 頻繁に取引する
- 急激な逆転で止められるリスクがあります
最適化方法には,パラメータ調整,より効果的な指標の使用,取引頻度削減などが含まれます.適応的なストップとフィルタリング条件もリスクを制御することができます.
オプティマイゼーションの方向性
- よりよい解を出すために,EMA,SMA,LWMAなど,異なるタイプの移動平均値とパラメータを試験する.
- フィルタリング条件を追加して,whipsaw取引を避ける.例えば,ボリューム,ボリンジャーバンド,ATRなど.
- ストップ・ロスを最適化し テストし リスクを下げるために 利益戦略を講じます
- トレンドフォロー,平均逆転,そして他の戦略を組み合わせて 堅牢な取引システムを作ります
- より広い適応性のためにパラメータ化を追加します
結論
この戦略は,短期的なモメンタムを把握するために移動平均値を追跡する比較的単純な論理を持っています.利点は応答性と使いやすさ;デメリットには遅延と慣性があります.指標選択,ストップ損失メカニズム,フィルタリングテクニックをさらに最適化して戦略をより堅牢かつ包括的にすることができます.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with
//@version=5
strategy(title='Range Filter - B&S Signals', shorttitle='RF - B&S Signals', initial_capital=1000, currency=currency.GBP, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, overlay=true)
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2020 12:00 +0000'), title='Backtest Start')
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2024 12:00 +0000'), title='Backtest End')
inDateRange = true
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longLossPerc = input.float(title='Long Stop Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input.float(title='Short Stop Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longTakePerc = input.float(title='Long Take(%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortTakePerc = input.float(title='Short Take (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
emaLength = input.int(200, title="EMA Length")
// Determine stop loss price
//Range Size Function
rng_size(x, qty, n) =>
// AC = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
wper = n * 2 - 1
avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), n)
AC = ta.ema(avrng, wper) * qty
rng_size = AC
rng_size
//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n) =>
r = rng_
var rfilt = array.new_float(2, x)
array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
if x - r > array.get(rfilt, 1)
array.set(rfilt, 0, x - r)
if x + r < array.get(rfilt, 1)
array.set(rfilt, 0, x + r)
rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
hi_band = rng_filt1 + r
lo_band = rng_filt1 - r
rng_filt = rng_filt1
[hi_band, lo_band, rng_filt]
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Range Source
rng_src = input(defval=close, title='Swing Source')
//Range Period
rng_per = input.int(defval=20, minval=1, title='Swing Period')
//Range Size Inputs
rng_qty = input.float(defval=3.5, minval=0.0000001, title='Swing Multiplier')
//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, title='Bar Colors On/Off')
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)
//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward = fdir == 1 ? 1 : 0
downward = fdir == -1 ? 1 : 0
//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0
CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1
//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color = upward and rng_src > filt ? rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b : downward and rng_src < filt ? rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d : #cccccc
ema = ta.ema(close,emaLength)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakePerc)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortTakePerc)
//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, linewidth=3, title='Filter', transp=67)
//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title='High Band')
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title='Low Band')
//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title='High Band Fill')
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title='Low Band Fill')
//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)
if inDateRange and close>ema
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
if inDateRange and close<ema
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plot(ema)
//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title='Buy Signal', text='BUY', textcolor=color.white, style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title='Sell Signal', text='SELL', textcolor=color.white, style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0))
//Alerts
alertcondition(longCondition, title='Buy Alert', message='BUY')
alertcondition(shortCondition, title='Sell Alert', message='SELL')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='Long', stop=longStopPrice, limit=longTakePrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id='Short', stop=shortStopPrice, limit=shortTakePrice)
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