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CCIの長期戦略のみ

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月18日 12:32:07
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概要

この戦略は,CCI指標に基づくロングのみ取引戦略を設計する.CCIが100を超えると買い信号を生成し,CCIが-100を下回るとロングポジションを閉鎖する.この戦略は,ロングポジションを閉鎖することを許可することによってショートセリングを効果的に防止する.

戦略の論理

CCI指標は,現在の価格と典型的な価格の差を測定するトレンドオシレーターである.CCI100以上の指標は過買い状態を示し,CCI100以下の指標は過売り状態を示している.

取引の論理は,CCIが100を超えるとロングで,CCIが-100を下回るとロングを閉じる.さらに,この戦略はショートポジションを防ぐため,リスクを効果的に制御するためにのみポジションを閉じる.

利点分析

  • 超買い/超売り領域を特定するために成熟したCCI技術を使用する
  • 短期間のリスクは 短期間のリスクのみで防ぐ
  • 製品間での最適化のために,カスタマイズ可能なCCIパラメータ
  • シンプルな論理 分かりやすく実行できます

リスク分析

  • CCIの結果は異なるパラメータに敏感である
  • 誤った信号を避けるため,CCI信号を採取する際にはより多くの要素を組み込む必要がある.
  • ショート・サイド・取引の機会を逃す
  • 事件による価格ショックに脆弱である

オプティマイゼーションの方向性

  • 異なる製品に対するCCIパラメータの最適化
  • 精度を向上させるため,より多くの指標を持つフィルターを追加します
  • 損失を制限するためにストップ・ロスの戦略を組み込む
  • 再入入りの信号を許可する
  • 利潤を増やすために測定されたショートサイド取引を許可する

概要

この戦略は,長期間の取引のみのCCIで過剰購入/過剰売却エリアを特定する.このコンセプトは成熟し,実装が簡単ですが,パラメータ最適化,シグナルフィルター,ストップなどに関するリスクがあります.継続的な改善により,堅牢な長期的取引戦略の選択になることができます.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)
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