ストキャスティック移動平均値戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月19日11時41分40秒タグ:
概要
この戦略は,トレンドフォローと継続の方法で指数関数移動平均値 (EMA) とストカスティックオシレータを組み合わせ,いくつかのクールな機能も備えています.私はこの戦略を特にアルトコインの取引のために設計しましたが,ビットコイン自体やいくつかのフォレックスペアでも同様にうまく機能しています.
戦略の論理
戦略は,取引信号をロック解除するための4つの必須条件を持っています.以下のロングトレードのためにこれらの条件を見つけます (ショート向けに正反対に動作します)
- スロー EMAより高い必要があります
- ストキャスティックK%線は過買い領域になければならない.
- ストカスティックK%線がストカスティックD%線を横切る必要があります
- 低速EMAと高速EMAの間の閉じる価格 すべての条件が正しいと 次のキャンドルの開く時に取引が始まります
利点分析
この戦略は,中長期取引に適したトレンドの開始と継続を効果的に把握するために,EMAとストカスティックの利点を組み合わせています.同時に,この戦略は,ユーザーが取引スタイルと市場の特徴に基づいて調整できる多くのカスタマイズ可能なパラメータを提供します.
具体的には,この戦略の利点は以下のとおりです.
- EMAの交差点では,トレンド方向を判断し,信号の安定性と信頼性を高めます
- ストカスティック・ジャッジは 逆転の機会を見つけるために 過剰に購入・過剰に販売した
- 2つの指標を組み合わせて,トレンドフォローと平均逆転の両方を示します.
- ATRは自動でストップ損失距離を計算し,市場の変動に基づいてストップを調整します.
- 異なるユーザのニーズを満たすため リスク・報酬比を調整できる
- 市場に基づいて調整するための複数のカスタマイズ可能なパラメータを提供します.
リスク分析
この戦略の主なリスクは以下のものです.
- EMA 交差点には誤ったブレーキがあり,誤った信号が生じる可能性があります.
- ストキャスティック自体には遅延特性があり,価格逆転のための最高のタイミングを逃す可能性があります
- 一つの戦略は,常に変化する市場環境に完全に適応することはできません
上記リスクを軽減するために,次の措置を講じることができます.
- 誤った信号が多すぎないように EMA 期間のパラメータを調整する
- 信頼性の高い信号を確保するために,傾向とサポートレベルを判断するためのより多くの指標を組み込む
- 取引ごとにリスクの露出を制御するための明確なマネーマネジメント戦略を定義
- 異なる戦略がシグナルを検証し,安定性を向上させるため,組み合わせ戦略を採用する.
オプティマイゼーションの方向性
この戦略は,次の側面でさらに最適化できます.
- 波動性に基づくポジション調整モジュールを追加します 波動性が上昇するとサイズを小さくし 落ち着くとサイズを増加します
- 長期間のトレンドを判断し,例えば,日・週間のトレンドを組み合わせるような反トレンドの操作を避ける.
- 信号生成を支援する機械学習モデルを追加します 歴史的データに基づく列車分類モデル
- お金管理モジュールを最適化して ストップやサイズをよりスマートにします
結論
この戦略は,より高いタイムフレーム市場環境と現在の価格行動の両方を考慮して,トレンドフォローと平均リバースの両方のメリットを統合しています.これはリアルタイムで追跡およびテストする価値のある効果的な戦略です.パラメータの継続的な最適化,トレンド判断モジュール等を追加することにより,パフォーマンス改善のための大きな余地があります.より多くの研究努力を注ぎ込む価値があります.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucasVivien
// Since this Strategy may have its stop loss hit within the opening candle, consider turning on 'Recalculate : After Order is filled' in the strategy settings, in the "Properties" tabs
//@version=5
strategy("Stochastic Moving Average", shorttitle="Stoch. EMA", overlay=true, default_qty_type= strategy.cash, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
//==============================================================================
//============================== USER INPUT ================================
//==============================================================================
var g_tradeSetup = " Trade Setup"
activateLongs = input.bool (title="Long Trades" , defval=true , inline="A1", group=g_tradeSetup, tooltip="")
activateShorts = input.bool (title="Short Trades" , defval=true , inline="A1", group=g_tradeSetup, tooltip="")
rr = input.float(title="Risk : Reward" , defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, inline="" , group=g_tradeSetup, tooltip="")
RiskEquity = input.bool (title="Risk = % Equity ", defval=false , inline="A2", group=g_tradeSetup, tooltip="Set stop loss size as a percentage of 'Initial Capital' -> Strategy Parameter -> Properties tab (Low liquidity markets will affect will prevent to get an exact amount du to gaps)")
riskPrctEqui = input.float(title="" , defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, inline="A2", group=g_tradeSetup, tooltip="")
RiskUSD = input.bool (title="Risk = $ Amount " , defval=false , inline="A3", group=g_tradeSetup, tooltip="Set stop loss size as a fixed Base currency amount (Low liquidity markets will affect will prevent to get an exact amount du to gaps)")
riskUSD = input.float(title="" , defval=1000, minval=0, maxval=1000000000, step=100, inline="A3", group=g_tradeSetup, tooltip="")
var g_stopLoss = " Stop Loss"
atrMult = input.float(title="ATR Multiplier", defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, tooltip="", inline="", group=g_stopLoss)
atrLen = input.int (title="ATR Lookback" , defval=14, minval=0, maxval=1000, step=1 , tooltip="", inline="", group=g_stopLoss)
var g_stochastic = " Stochastic"
Klen = input.int (title="K%" , defval=14, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="S2", group=g_stochastic, tooltip="")
Dlen = input.int (title=" D%" , defval=3 , minval=0, maxval=1000, step=1, inline="S2", group=g_stochastic, tooltip="")
OBstochLvl = input.int (title="OB" , defval=80, minval=0, maxval=100 , step=1, inline="S1", group=g_stochastic, tooltip="")
OSstochLvl = input.int (title=" OS" , defval=20, minval=0, maxval=100 , step=1, inline="S1", group=g_stochastic, tooltip="")
OBOSlookback = input.int (title="Stoch. OB/OS lookback", defval=0 , minval=0, maxval=100 , step=1, inline="" , group=g_stochastic, tooltip="This option allow to look 'x' bars back for a value of the Stochastic K line to be overbought or oversold when detecting an entry signal (if 0, looks only at current bar. if 1, looks at current and previous and so on)")
OBOSlookbackAll = input.bool (title="All must be OB/OS" , defval=false , inline="" , group=g_stochastic, tooltip="If turned on, all bars within the Stochastic K line lookback period must be overbought or oversold to return a true signal")
entryColor = input.color(title=" " , defval=#00ffff , inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="")
baseColor = input.color(title=" " , defval=#333333 , inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="Will trun to designated color when stochastic gets to opposite extrem zone of current trend / Number = transparency")
transp = input.int (title=" " , defval=50, minval=0, maxval=100, step=10, inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="")
var g_ema = " Exp. Moving Average"
ema1len = input.int (title="Fast EMA ", defval=21, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="E1", group=g_ema, tooltip="")
ema2len = input.int (title="Slow EMA ", defval=50, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="E2", group=g_ema, tooltip="")
ema1col = input.color(title=" " , defval=#0066ff , inline="E1", group=g_ema, tooltip="")
ema2col = input.color(title=" " , defval=#0000ff , inline="E2", group=g_ema, tooltip="")
var g_referenceMarket =" Reference Market"
refMfilter = input.bool (title="Reference Market Filter", defval=false , inline="", group=g_referenceMarket)
market = input (title="Market" , defval="BTC_USDT:swap", inline="", group=g_referenceMarket)
res = input.timeframe(title="Timeframe" , defval="30" , inline="", group=g_referenceMarket)
len = input.int (title="EMA Length" , defval=50 , inline="", group=g_referenceMarket)
//==============================================================================
//========================== FILTERS & SIGNALS =============================
//==============================================================================
//------------------------------ Stochastic --------------------------------
K = ta.stoch(close, high, low, Klen)
D = ta.sma(K, Dlen)
stochBullCross = ta.crossover(K, D)
stochBearCross = ta.crossover(D, K)
OSstoch = false
OBstoch = false
for i = 0 to OBOSlookback
if K[i] < OSstochLvl
OSstoch := true
else
if OBOSlookbackAll
OSstoch := false
for i = 0 to OBOSlookback
if K[i] > OBstochLvl
OBstoch := true
else
if OBOSlookbackAll
OBstoch := false
//---------------------------- Moving Averages -----------------------------
ema1 = ta.ema(close, ema1len)
ema2 = ta.ema(close, ema2len)
emaBull = ema1 > ema2
emaBear = ema1 < ema2
//---------------------------- Price source --------------------------------
bullRetraceZone = (close < ema1 and close >= ema2)
bearRetraceZone = (close > ema1 and close <= ema2)
//--------------------------- Reference market -----------------------------
ema = ta.ema(close, len)
emaHTF = request.security(market, res, ema [barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
closeHTF = request.security(market, res, close[barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
bullRefMarket = (closeHTF > emaHTF or closeHTF[1] > emaHTF[1])
bearRefMarket = (closeHTF < emaHTF or closeHTF[1] < emaHTF[1])
//-------------------------- SIGNAL VALIDATION -----------------------------
validLong = stochBullCross and OSstoch and emaBull and bullRetraceZone
and activateLongs and (refMfilter ? bullRefMarket : true) and strategy.position_size == 0
validShort = stochBearCross and OBstoch and emaBear and bearRetraceZone
and activateShorts and (refMfilter ? bearRefMarket : true) and strategy.position_size == 0
//==============================================================================
//=========================== STOPS & TARGETS ==============================
//==============================================================================
SLdist = ta.atr(atrLen) * atrMult
longSL = close - SLdist
longSLDist = close - longSL
longTP = close + (longSLDist * rr)
shortSL = close + SLdist
shortSLDist = shortSL - close
shortTP = close - (shortSLDist * rr)
var SLsaved = 0.0
var TPsaved = 0.0
if validLong or validShort
SLsaved := validLong ? longSL : validShort ? shortSL : na
TPsaved := validLong ? longTP : validShort ? shortTP : na
//==============================================================================
//========================== STRATEGY COMMANDS =============================
//==============================================================================
if validLong
strategy.entry("Long", strategy.long,
qty = RiskEquity ? ((riskPrctEqui/100)*strategy.equity)/longSLDist : RiskUSD ? riskUSD/longSLDist : na)
if validShort
strategy.entry("Short", strategy.short,
qty = RiskEquity ? ((riskPrctEqui/100)*strategy.equity)/shortSLDist : RiskUSD ? riskUSD/shortSLDist : na)
strategy.exit(id="Long Exit" , from_entry="Long" , limit=TPsaved, stop=SLsaved, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=TPsaved, stop=SLsaved, when=strategy.position_size < 0)
//==============================================================================
//============================= CHART PLOTS ================================
//==============================================================================
//---------------------------- Stops & Targets -----------------------------
plot(strategy.position_size != 0 or (strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0) ? SLsaved : na,
color=color.red , style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or (strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0) ? TPsaved : na,
color=color.green, style=plot.style_linebr)
//--------------------------------- EMAs -----------------------------------
l1 = plot(ema1, color=#0066ff, linewidth=2)
l2 = plot(ema2, color=#0000ff, linewidth=2)
//-------------------------- Stochastic gradient ---------------------------
// fill(l1, l2, color.new(color.from_gradient(K, OSstochLvl, OBstochLvl,
// emaBull ? entryColor : emaBear ? baseColor : na,
// emaBull ? baseColor : emaBear ? entryColor : na), transp))
//---------------------------- Trading Signals -----------------------------
plotshape(validLong, color=color.green, location=location.belowbar, style=shape.xcross, size=size.small)
plotshape(validShort, color=color.red , location=location.abovebar, style=shape.xcross, size=size.small)
//---------------------------- Reference Market ----------------------------
bgcolor(bullRefMarket and refMfilter ? color.new(color.green,90) : na)
bgcolor(bearRefMarket and refMfilter ? color.new(color.red ,90) : na)
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