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ボリンジャー・バンド移動平均に基づく短期逆転量的な戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月19日 16:17:47
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概要

この戦略は,ボリンジャーバンド指標に基づいた短期的な逆転取引戦略である.価格が異常な分散状態にある場合,逆転取引の機会を探すために移動平均値,標準偏差,ボリンジャーバンドを組み合わせます.

戦略原則

移動平均と標準偏差を計算する. 移動平均を計算する為 sma (sma) と標準偏差を計算する為 stdev (stdev) を使う.
移動平均値と標準偏差に応じてボリンガー帯の上下列を計算する.上下列は価格+標準偏差である.1と下列は価格標準偏差です1.
価格が上下線を突破すると,価格が異常であることを示します.この時点で,逆取引を行うことを決定します.
価格が上線線より高くなったらショートします価格が上線より高くなったらショートします

利点分析

異常価格を判断するためにボリンガー帯のチャネルを使用します. これは逆取引の基盤を提供します.
移動平均因数と組み合わせると,騒々しい取引は効果的にフィルタリングできます.
標準偏差因子の導入により,ボリンジャー帯のチャネルは異常価格を判断するのによりダイナミックになります.
この戦略は,比較的少額で,一定の安定性があります.

リスク分析

ボリンジャー・バンド指標は,価格の異常状況を完全に決定することはできません.偽のブレイクが発生する可能性があります.
取引頻度は高すぎる可能性があります.取引頻度を制御するために,パラメータを適切に調整することが推奨されます.
上位および下位ボリンジャー帯のブレイクシグナルは長時間持続する可能性があります.より良い逆転効果を得るには,パラメータの適切な調整が必要です.
リスクを制御するために適切なストップロスを導入する.

オプティマイゼーションの方向性

移動平均周期と標準偏差のパラメータを最適化して,より合理的なボリンジャー帯チャネルを得ます.
EMAやMACDなどの補助要因を増加させ,いくつかの信号をフィルターします.
ストップ・ロストと位置制御のメカニズムを導入する
ポジションサイズとポジション制御を最適化する

概要

この戦略はボリンジャーバンド指標を通じて異常価格を判断し,移動平均値と標準偏差パラメータで逆転取引を行います.一定の安定性があります.パラメータ最適化,補助要因の導入,ストップ損失管理,ポジション制御などの手段で戦略の最大引き下げをさらに削減し,安定性を向上する必要があります.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("BCE Version of EMA, SMA Mean Reversion", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
 
// Inputs
st_yr_inp = input(defval=2017, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
sma_lookback = input(defval=100, title="Lookback Period For SMA")
ema_lookback = input(defval=10, title="Lookback Period For EMA")
long_diff_perc = input(defval=6, title="Percentage Deviation From SMA to go Long")/100
short_diff_perc = input(defval=20, title="Percentage Deviation From SMA to go Short")/100
ema_filter_bars = input(defval=4, title="The number of bars the EMA must rise/fall")
lng_allwd = input(defval=true, title="Allow Longs?")
srt_allwd = input(defval=true, title="Allow Shorts?")
use_stop = input(defval=true, title="Use Stoploss?")
stop_perc = input(defval=30, title="Stop Loss Percentage")/100
 
// Dates
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
can_trade = time >= start and time <= end
// Indicators Setup
sma = sma(close, sma_lookback)
ema = ema(close, ema_lookback)
 
// Strategy Calcuations
close_stdev = stdev(close, sma_lookback)
sd1_upper = close + (close_stdev * 1)
sd1_lower = close - (close_stdev * 1)
close_diff = (close - sma) / sma
 
// Entries and Exits
longCondition = close > sma and open > sma
if (time >= start and time <= end)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if use_stop
        stop_price = close * (1 - stop_perc)
        strategy.order("Long Stoploss", false, stop=stop_price)
 
shortCondition = close < sma and open < sma
if (shortCondition)
//    strategy.entry("Short", strategy.short)
//    if use_stop
//        stop_price = close * (1 + stop_perc)
//        strategy.order("Short Stoploss", true, stop=stop_price)
//if (time >= start)    
    strategy.close("Long", when=close < sma and open < sma)
//strategy.cancel("Long Stoploss", when=sma < sma[1])
//    strategy.close("Short", when=close > sma and open > sma)
//strategy.cancel("Short Stoploss", when=close_diff<=0)
 
// Plotting
sma_col = sma > sma[1] ? green : red
ema_fill = close_diff <= -long_diff_perc ? lime : close_diff >= short_diff_perc ? maroon : aqua
p_sma = plot(sma, color=sma_col, linewidth=3)
p_ema = plot(ema, color=black, linewidth=2)
p_sd1 = plot(sd1_upper, color=black, linewidth=1, transp=85)
p_sd2 = plot(sd1_lower, color=black, linewidth=1, transp=85)
fill(p_sd1, p_sd2, title='STDEV Fill', color=silver, transp=80)
fill(p_sma, p_ema, title='EMA > Mean Percentage', color=ema_fill, transp=80)

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ボリンジャー・バンド 移動平均に基づく短期逆転量的な戦略

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