ChaoZhang
概述
本策略集成了均线策略、Ichimoku云图和Keltner通道技术指标,实现了趋势跟踪和突破交易,适用于高频算法交易。
策略原理
- 使用Keltner通道判断股价是否超过通道上下轨,作为建仓信号
- Ichimoku云图判断趋势方向,与Keltner通道配合使用
- 均线策略发出平仓信号
优势分析
- 集成多种技术指标,综合判断,提高决策准确性
- Keltner通道判断超买超卖情况,避免建仓追高杀跌
- Ichimoku云图判断大趋势,避免逆势交易
- 均线策略过滤震荡,防止过于敏感
风险分析
- 多指标集成,参数设置较复杂,需要仔细测试
- 云图转换线和基准线交叉并不总是可靠的交易信号
- Keltner通道需要调整参数,适应不同股票特点
优化方向
- 评估服务器性能,适当缩短均线周期,提高交易频率
- 测试不同股票对参数的敏感性,设定自适应参数
- 增加止损策略,降低单笔损失
总结
本策略集成Ichimoku云图、Keltner通道和均线策略多种技术指标,实现了趋势跟踪和高效率突破交易。相比单一指标,本策略判断更加全面和准确,避免了一定的假信号。同时也存在参数设置较为复杂,需要针对个股优化的问题。总体而言,本策略适用于高频算法交易,效果显著。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Author: Persio Flexa
// Description: Ichimoku Clouds with Keltner Channel, perfect for margin trading
strategy("Ichimoku Keltner Strategy", overlay=true)
// -- Keltner ------------------------------------------------------------------
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input(18, minval=1)
mult = input(1.8)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
plot(ma, title="BASE", color=orange,transp=85)
plot(upper, title="UPPER", color=red)
plot(lower, title="LOWER", color=green)
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
crossUpper = source > upper
crossLower = source < lower
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
// ---------------------------------------------------------------------
// -- Ichimoku
ATRlength = input(200, minval=1)
ATRMult = input(2.272, minval=1)
ATR = rma(tr(true), ATRlength)
len = input(26, minval=1, title="EMA Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
emaup = out+(ATR*ATRMult)
emadw = out-(ATR*ATRMult)
conversionPeriods = input(15, minval=1),
basePeriods = input(35, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,transp=85, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,transp=85, title="Lead 2")
fill(p1, p2,silver)
longCond = crossover(conversionLine, baseLine)
shortCond = crossunder(conversionLine, baseLine)
// -------------------------------------------------------------------------
if (crossUpper and (conversionLine > baseLine))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice, comment="LONG")
if (crossLower and (conversionLine < baseLine))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=sprice, comment="SHORT")
strategy.close("long", when = (shortCond and source < lower))
strategy.close("short", when = (longCond and source > upper))
更多内容
- 基于相对强弱指标RSI交易策略
- 趋势追踪 turtle系统
- 融合移动平均线多重交叉交易策略
- 基于MA/VWAP交叉的灵活止损止盈策略
- 基于布林带的价格行为策略
- 基于双均线区间突破策略
- 动态均线网格交易策略
- 双均线智能追踪策略
- 基于RSI和EMA的趋势突破策略
- 枢轴点预测震荡指标回测策略
- 双重跟踪止损海龟交易策略
- 基于一目均线系统的BTC交易策略
- 基于AO指标和均线的趋势跟踪策略
- 多种技术指标相结合策略
- 双重指标混合型量化交易策略
- Bollinger带动量突破策略
- 基于均线的布林带短线反转量化策略
- 渐变MACD量化策略
- 双轨快速量化反转交易策略
- Heikin Ashi与考夫曼自适应移动平均线交易策略