この戦略は,技術分析における非常に有名な指標であるイチモク・キンコ・ヒョーに基づいている.雲の形状と価格と雲の間の関係を用いて,トレンド方向を決定し,取引機会を発見する.価格が雲層を突破すると取引信号が生成される.この戦略は中長期のポジショナル取引に適している.
イチモク・キンコ・ヒョー指標のいくつかの構成要素を使用する戦略は,テンカン・セン (変換線),キジュン・セン (ベースライン),センコウ・スパンA (リード・スパンA),センコウ・スパンB (リード・スパンB),チコウ・スパン (遅れ・スパン) などである.これらの線が収束し,いわゆるイチモク・クラウドを形成する.価格がクラウド層を突破すると,買い売り信号が生成される.
特に,この戦略は,価格がクラウド層を突破するかどうかを,主にセンコスパンA線とセンコスパンB線に基づいて判断する.この2つの線間の領域がクラウド層を構成する.閉じる価格がクラウド層の上端を突破すると,購入信号が生成され,閉じる価格がクラウド層の下端を突破すると,販売信号が生成される.
さらに,戦略はストップ・ロスの価格と利益の価格も設定します.それは syminfo.pointvalueと戦略の位置情報を利用して,利益と損失のポイントを計算し,それらを特定の価格に変換します.
この戦略には以下の利点があります.
この戦略にはいくつかのリスクもあります:
対策:
戦略は以下の側面で最適化できます.
一般的には,イチモク・イイン・ヤング・キャンドルストレーキ・ブレイクアウト戦略は,イチモク・キンコ・ヒョー指標を使用してブレイクアウトの中長期トレンド方向を決定する典型的な戦略である.調整可能なパラメータ,直感的な形状,可視化可能なシグナルなどの利点がある.また,偽ブレイクアウトや保有リスクなどのリスクもある.パラメータ最適化,シグナルフィルタリング,ストップ・ロスト/テイク・プロフィート設定などにより,リスクは軽減され,戦略の安定性が向上する.この戦略は,特に雲層を壊してシグナルが形成されたときに効率的にトレンド方向に侵入する中長期ポジショナル取引に適している.全体的に見ると,これは実用的な価値のある戦略である.
/*backtest start: 2022-12-14 00:00:00 end: 2023-12-20 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © moneyofthegame // Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO // El tiempo es oro colega :) //@version=5 strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER (By Insert Cheese)', overlay=true, initial_capital=500, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, currency=currency.NONE) // Inputs: Ichimoku parametros ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen ', group='Parámetros Ichimoku') ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ', group='Parámetros Ichimoku') ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ', group='Parámetros Ichimoku') cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span', group='Parámetros Ichimoku') ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A', group='Parámetros Ichimoku') middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB) math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len)) // Ichimoku Componentes tenkan = middle (ts_bars) kijun = middle (ks_bars) senkouA = math.avg(tenkan, kijun) senkouB = middle (ssb_bars) // Plot Ichimoku Kinko Hyo plot(tenkan, color=color.rgb(171, 128, 0), title="Tenkan-Sen", display = display.none) plot(kijun, color=color.rgb(39, 0, 112), title="Kijun-Sen", display = display.none) plot(close, offset=-cs_offset+1, color=color.rgb(224, 200, 251), title="Chikou-Span", display = display.none) sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(68, 128, 0), title="Senkou-Span A", display = display.none) sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(131, 0, 120), title="Senkou-Span B", display = display.none) fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82), title="Cloud color") // Calculating ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1]) //parte alta de la nube ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1]) //parte baja de la nube ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2 //parte intermedia // Input para seleccionar largos o cortos long_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Largo', group='Backtest Operativa', inline='SP20') short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto', group='Backtest Operativa', inline='SP20') // Input backtest rango de fechas fromMonth = input.int (defval=1, title='Desde Mes', minval=1, maxval=12, group='Backtest rango de fechas') fromYear = input.int (defval=2000, title='Desde Año', minval=1970, group='Backtest rango de fechas') fromDay = input.int (defval=1, title='Desde Día', minval=1, maxval=31, group='Backtest rango de fechas') thruDay = input.int (defval=1, title='Hasta Día', minval=1, maxval=31, group='Backtest rango de fechas') thruMonth = input.int (defval=1, title='Hasta Mes', minval=1, maxval=12, group='Backtest rango de fechas') thruYear = input.int (defval=2099, title='Hasta Año', minval=1970, group='Backtest rango de fechas') inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0) //Estrategia // Señales de entrada y salida price_above_kumo = close > ss_high // precio cierra arriba de la nube price_below_kumo = close < ss_low // precio cierra abajo de la nube price_cross_above_kumo = ta.crossover (close , ss_high ) //precio cruza la nube parte alta price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close , ss_low ) // precio cruza la nube parte baja bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo) bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo) comprado = strategy.position_size > 0 vendido = strategy.position_size < 0 sl_long = price_above_kumo sl_short = price_below_kumo if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable) //realizar compra strategy.entry("Buy", strategy.long) //realizar salida long if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable) strategy.close ("Buy", comment = "cerrado") if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable) //realizar venta strategy.entry("Sell", strategy.short) //realizar salida long if (vendido and bullish and inDataRange and short_entry_enable) strategy.close ("Buy", comment = "cerrado") // Función Calcular TP y SL // Inputs para SL y TP tpenable = input.bool(true, title = "SL y TP metodo") moneyToSLPoints(money) => strategy.position_size !=0 and tpenable ? (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na p = moneyToSLPoints(input.float( 100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$")) l = moneyToSLPoints(input.float( 100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$")) strategy.exit("Close", profit = p, loss = l) // debug plots for visualize SL & TP levels pointsToPrice(pp) => na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr ) lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr ) avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr ) fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96)) fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))