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イチモク・クラウド・トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月21日15時35分05秒
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概要

この戦略は,技術分析における有名なトレンドインジケーターであるIchimoku Cloudをベースに,Ichimokuシステムから変換線,ベースライン,クラウドラインのクロスオーバー関係を観察することによって,市場のトレンドを決定し,取引信号を生成する.市場における中期トレンドを追跡したいトレーダーに適しています.

戦略の論理

この戦略のコアコンポーネントは,イチモク・クラウドシステムからの3つのラインである:変換ライン,ベースライン,クラウドライン.変換ラインは短期的な価格アクションを表し,ベースラインは中期的なトレンドを示し,クラウドはサポートとレジスタンス領域を可視化する.この戦略は,これらの3つの要素の間の交差を検出することによって市場トレンドと取引機会を特定する.

具体的には,この戦略の主な原則は以下のとおりです.

ベースラインが雲の上を横切ると中間期に上昇傾向が現れます
価格が短期的に回復し長期的に上昇します価格が上昇し長期的に上昇します
ベースラインが雲の下を通過すると下向きの傾向が現れショートに
価格が短期間下落しショートになる

さらに,価格とクラウドラインの間の交差点は,取引信号のフィルターとして機能します. 変換/ベースラインと価格がクラウドを同時に横切る場合にのみ,有効な信号が生成されます.

利点分析

移動平均値などの単一指標と比較して,この戦略の最大の利点は,トレンド変化を検出するために複数のタイムフレームからのデータを組み込むことです.変換線は短期的な動きを示し,ベースラインは中間的な動きを示し,クラウドは長期的なサポート/レジスタンスレベルを明らかにします.それらの組み合わせはターニングポイントをより正確に識別します.また,イチモコの固有のフィルタリングメカニズムは,より大きなトレンドを捕捉できるように,市場のノイズからのウィップソウを軽減します.

リスク分析

イチモク・システムには,インプットパラメータに敏感であるリスクが最も大きい.不適切な設定は頻繁に悪い信号を生成する可能性があります.また,範囲期間中に雲が平らになり,不確実な信号を引き起こす傾向があります.頻繁なオーダーオープニングとストップは高い佣金手数料が発生する可能性があります.また,中期取引は,取引ごとに大きな損失リスクがあり,厳格なリスク管理が必要です.

リスクを軽減するために,パラメータの組み合わせを調整したり,ストップ・ロスト/テイク・プロフィートレベルを設定したり, イチモクを他の指標と組み合わせたりできます.

増進の機会

この戦略を強化する方法はいくつかあります

パラメータの組み合わせを最適化して,異なる取引手段に最適化します.
傾向の検証を強化するために,他の指標とフィルタリング条件を追加します.例えば,取引量が拡大するときにのみシグナルを取ります.
トレーリングストップやタイムストップのようなストップ・ロスのメカニズムを組み込む. 単一の取引損失を制御するために.
スウィング・トレード・アプローチを組み合わせて,より大きなトレンドに進出タイミングを調整します.

結論

イチモク・クラウド戦略は,クラウドに対する変換/ベースラインの交差を用いて中期トレンドを特定する.単一指標と比較して,信頼性の高いトレンド変化検出のために複数のタイムフレームを組み込む.固有のノイズフィルタリングは,ウィップソーも回避する.適切なパラメータチューニングとリスク管理により,この戦略は長期的に安定した過剰収益を生むことができる.中期保有期間を持つ経験豊富なトレンドトレーダーに適している.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)



maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)

//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine,  maxlead[displacement])

C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])


E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])

G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])


I = close>  maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])

K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])


//strategies
if A 
    if E
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)

if C
    if G
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)

//EOS

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イチモク・クラウド・トレーディング戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

増進 の 機会

結論

増進の機会