1日間のトレンド 複数のストップロスの戦略をフォロー
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日 15時30分07秒タグ:
概要
この戦略は,複数のATRトレーリングストップと改善されたRenkoブロックを組み込み,日中のトレンド動きを把握する.複数のタイムフレーム分析を可能にするトレンドインジケーターとブロックチャートを組み合わせ,効果的なストップのためのトレンド方向性を特定する.
戦略の論理
この戦略の核心は複数のATRストップ損失メカニズムにある.これは3つのATRストップグループ - 5ATR,10ATRおよび15ATRを設定する.価格がこれらの3つのストップを下に突破すると,トレンド逆転を示し,ポジション出口を提示する.このようなトリプルストップ設定は短期的なノイズから誤った信号を効果的にフィルターする.
また,改善されたレンコブロックは重要な要素である.それらはATR値に基づいて分割され,トレンドバイアスを決定するためにSMAを組み込む.初期のトレンド変化を捕捉するのに通常のレンコブロックよりも敏感である.レンコ色のフリップ信号は停止する.
価格が3つのATRストップを超えるとエントリーシグナルが起動します.価格がATRストップまたはレンコブロックの色を変更すると終了します.
利点
- トリプルストップはリスクを効果的に制御する
- 改良されたレンコブロックにより 早期停止が可能になります
- トレンドとブロックチャートを組み合わせることで,トレンドを把握できます
- 複数の時間枠分析により,傾向の特定がより信頼性がある
- 調整可能なパラメータは,異なる市場体制に適しています
リスク と 改善
主なリスクは,ストップ・ロスの浸透が延長損失を引き起こします.
- ATRストップ倍数を調整 - 強いトレンドでリラックスし,弱いトレンドで締め
- 敏感性と安定性をバランスするために,レンコブロックのATR期間を微調整する
- 信頼性のためにDonchianチャネルなど他の停止指示を追加
- 統合中にウィップソウを避けるためにフィルターを実装する
結論
この戦略は,強烈な日中のトレンドに対してうまく機能する.その科学的なストップ・ロスのメカニズムと,改善されたレンコブロックによる早期トレンド変化検出は注目に値する.精細なパラメータにより,異なる市場状況に適応することができる.トレンドフォローシステムとしてライブテストに値する.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5
atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a :
vstop1a
///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10
atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b :
vstop1b
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15
atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c :
vstop1c
plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)
///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)
RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 3
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 2
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 1
BUY
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 3
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 2
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 1
SELL
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)
p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)
///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
strategy.close("Long")
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
// strategy.entry("Short", strategy.short)
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
// strategy.close("Short")
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