資源の読み込みに... 荷物...

PSAR,MACDおよびRSIをベースとした多時間枠量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日 16:12:57
タグ:

概要

この戦略は,パラボリックSAR,MACDおよびRSI指標を組み合わせて,複数のタイムフレームにわたって自動化されたロングおよびショート取引を実施します. 主に株式および商品の日中取引に適しています.

戦略原則

PSAR インディケーターは,価格の方向性とトレンド逆転点を決定するために使用されます. 落ちる点は上昇する点が下落する信号で,上昇する点は下落する信号です.
MACD指標は価格の勢いを判断します.SIGNAL線を上向きに横切るMACD線は上昇信号で,下向きに横切るのは下向きです.
RSIインジケーターは過買い・過売状態を判断します. 限界以上のRSIは上昇傾向で,その下のRSIは下落傾向です.
上記3つの指標からの信号を組み合わせて最終的な長/短の決定をします.
適応的に Chop インデックスインディケーターを使用して統合市場をフィルタリングします
逆ピラミッド型ポジションサイズを使用して,リスクと利益の目標を動的に管理する.

利点

トレンド,モメント,オシレーターを判断する複数の指標の組み合わせにより精度は向上します
市場条件に適応して市場を統合するフィルタをフィルタリングすることで罠に引っかかることを防ぐのです
ダイナミックなリスクと利益管理逆ピラミッド型ポジションサイズ化適応型ストップとリーミット
異なる製品や市場環境に合わせて調整可能なパラメータを備えた高度なカスタマイズ可能性
複数のタイムフレームをサポートし,短期的な日中取引や中期・長期のポジション取引に柔軟性があります.

リスク分析

長/短の決定はパラメータ設定に依存し,不適切な場合はエラーを引き起こす可能性があります.
傾向に反する決定につながる誤った信号の可能性
不適切なストップ・ロースと得益設定は,損失を増やしたり,利益を下げたりする可能性があります.
頻繁なモニタリングとパラメータ調整が必要で人工介入コストが高くなります

オプティマイゼーションの方向性

パラメータ設定と信号の有効性を評価するためのモデル検証モジュールを追加する.
自動パラメータとモデル最適化のための機械学習モジュールを増やす
機能空間を豊かにし意思決定を改善するためにより多くのデータ源を摂取します
人工介入を減らすための自動的な監視と保守システムを開発する.
バックテストとシミュレーションの評価を追加して戦略のパフォーマンスを検証します

結論

この戦略は,複数の技術指標のルールベースのシステムを組み合わせて自動化された定量取引を実現する.大きな最適化スペースと柔軟性により,パラメータチューニング,機能拡張,機械学習の強化に適しています.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris

//@version=4
strategy("[VJ]Phoenix Force of PSAR +MACD +RSI", overlay=true, calc_on_every_tick = false,pyramiding=0)

// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01    


// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0



// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

//=================Strategy logic goes in here===========================
 
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(50, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="MACD Fast EMA Length")
slow = input(26, title="MACD Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

chopi = input(7, title="Chop Index lenght")
ci = 100 * log10(sum(atr(1), chopi) / (highest(chopi) - lowest(chopi))) / log10(chopi)

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0


//Final Long/Short Condition
longCondition = buy==1 and ci <50
shortCondition = sell==-1 and ci <50 
 
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.