モメント トラッキング 戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-29 16:26:49タグ:
概要
モメント・トラッキング戦略は,価格傾向の方向性を決定するための主な指標としてハル移動平均を使用する.同時に,戦略は,価格傾向を確認し,偽信号をフィルターするためにベースライン,確認指標など他の指標を組み込む.市場に入ってから,戦略は,動的ストップ損失を計算するために平均真の範囲を使用し,利益のためのトレンドを追跡する.
戦略原則
モメント・トラッキング戦略の核心はハル移動平均線である.ハル移動平均線は価格変化により敏感であり,トレンド方向を効果的に決定することができる.価格がハル線を上向きに突破すると,上向きの傾向が確認され,ロングになる.価格がハル線を下向きに突破すると,下向きの傾向が確認され,ショートになる.
さらに,戦略は,短期および長期間のトレンドを判断するためのベースライン指標も導入し,偽のブレイクをフィルターするために確認指標を使用します.ベースラインと確認指標の両方がトレンド方向性を検証したときにのみ取引シグナルが起動します.
市場に入ると,ストップ・ロスのポジションを設定するために,戦略は平均本格範囲とハル・EMAを使用します.トレンドが継続するにつれて,ストップ・ロスの線はトレンド利益をロックするために上下へと移動し続けます.
利点分析
モメント・トラッキング戦略は,トレンド判断とリスク管理の利点を組み合わせ,トレンド市場で良い収益を得ることができます.固定ストップ・ロスの戦略と比較して,ストップ・ロスを移動することによってトレンド・ランスを追跡し,通常の市場変動によって停止されないことができます.
複数の指標の組み合わせにより,戦略は市場の変化により敏感になり,誤った信号を効果的にフィルタリングする.また,戦略は,ユーザーが独自の市場判断に基づいて最適化するための複数の調整可能なパラメータを提供します.
リスク分析
戦略は主にトレンド指標に依存し,統合中に間違った信号を生成し,ストップ損失を引き起こす傾向があります.また,複数の指標の組み合わせは,指標間の衝突につながる可能性があります.不適切なパラメータ設定は,戦略のパフォーマンスも低下する可能性があります.
指標が差異を示したときに取引を一時停止するために戦略に追加の判断モジュールを追加することを検討するか,複数の指標の判断結果を合成するために投票メカニズムを採用するか.パラメータ設定については,バックテスト最適化方法によって最適なパラメータを見つけることができます.
オプティマイゼーションの方向性
モメントトラッキング戦略は,次の方向に最適化することができます:
- 波動性モジュールなどの判断モジュールを増やし,波動性が高いときに取引を一時停止する.
- 機械学習モジュールを増やし 機械学習アルゴリズムを使って指標の重さを決定する
- 最適なパラメータ組み合わせを見つけるために指標パラメータを最適化する.
- 移動ストップ損失アルゴリズムを最適化してトレンドをより良く追跡する.
- トレイリングストップ損失,ダイナミックポジション調整などのリスク管理モジュールを追加します.
概要
概要すると,モメント・トラッキング戦略は優れたトレンド・トラッキング戦略である.トレンド判断とダイナミックストップ・ロスをうまく組み合わせ,トレンドを効果的に追跡し,利益を得ることができる.さらなる最適化により,より良い戦略パフォーマンスを達成することが期待される.戦略は定量的な取引戦略の構築のための良い基準を提供します.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true //input(true, title="Use Trendchange?")
// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2 //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3 //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14) //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))
// INDICATORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="McGinley"
result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
if type=="HMA"
result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="EHMA"
result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="THMA"
lend = len/2
result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type == "RMA"
result := rma(src, len)
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, 0)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, 0.85, 6)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
result
// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)
// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)
// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC
//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
isShort := false
//Long
if GoLong
isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort
isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")
fill(Fill_EI,Fill_EID, title="EI_Fill", color=EIColor,transp=50)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice and TriggerPrice>SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice and TriggerPrice<SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")
もっと
- 臨時地帯戦略
- ストップ・損失を後押しするダブル移動平均戦略
- 複数のタイムフレームのモメンタムブレイク戦略
- ピボットポイント ゴールデン比 高いものを買う 低いものを売る戦略
- シンプル・ムービング・メアディアに基づくトレード・戦略
- 2つの移動平均ボリンガー帯 MACD取引戦略
- Bollinger Bands と RSI のクロスオーバー 戦略
- QQEとMAをベースにした戦略をフォローする傾向
- 量重量平均価格戦略
- 定量的な二重指標戦略
- RSI インディケーター改善取引戦略
- トレンド逆転モメント指標 クロスオーバー追跡戦略
- 複数のタイムフレームのブレイクアウト戦略
- 勢いと資金流の交差点 キャッシング戦略
- トレンド戦略をフォローするダイナミックな収益
- 10EMA ダブルクロストレンド追跡戦略
- ダイナミックピボットポイントバックテスト戦略
- 双重EMAクロスオーバートレンド戦略
- 固定型ローリング CVDVWAP 信号戦略
- RSI フィボナッチリトレースメント戦略