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量重量平均価格戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-29 16:31:33
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概要

ボリューム・ウェイト・平均価格 (VWAP) 戦略は,特定の時間間にわたって株式の平均価格を追跡する戦略である.この戦略は,VWAPをベンチマークとして使用し,価格がVWAP以上または以下を横断するときにロングまたはショートポジションをとる.また,ストップ・ロストと利益条件を設定し,取引を管理する.

戦略の論理

この戦略は,まず典型的な価格 (高値,低値,閉値の平均値) を量で掛け,そして総量で計算する.次に,典型価格・総量製品の合計を総量で割ることでVWAPを計算する.価格がVWAPを超えると,ロングに行く.価格が以下を超えると,ショートに行く.

ロングポジションの利益取得条件は,価格がエントリー価格より3%上昇すると閉じる.ストップロスの条件は,価格がエントリー価格より1%下落すると閉じる.ショートポジションにも同様の条件が適用される.

利点分析

VWAP戦略の主な利点は以下の通りである.

取引信号の基準として,よく知られているVWAP統計を使用し,戦略をより効率的にします.
Vwap 信号とストップ・ロスト/利益引き合わせの両方を利用し,トレンドから利益を得て損失を制限する.
シンプルで明快な論理で分かりやすく実行できます

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

VWAPは将来の価格を予測できないので信号が遅れる可能性があります
ストップ・ロスは幅が大きくなり,潜在的な損失が増加する可能性があります.
バックテストが長くなったら信号が増えるので実際の性能は違います

これらのリスクは,パラメータ調整,ストップ損失アルゴリズムの最適化などによって軽減できる.

オプティマイゼーションの方向性

戦略を最適化する方法には以下の通りがあります.

最適な計算期間を見つけるために VWAP パラメータを最適化します.
他の追跡停止アルゴリズムをテストする.例えば移動平均停止,パラボリックSAR.
VWAP信号をフィルタリングするために他の指標を組み合わせます.例えば,ボリューム,ボリンジャー帯.

結論

要約すると,VWAP戦略は,この重要な統計の予測力を利用し,長期的ポジティブな期待を達成するためにストップ損失/利益を取ります.しかし,より大きな収益性のために市場変動リスクを軽減するために,さらなる最適化と他の戦略との組み合わせが必要です.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

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