アダプティブ・ストップ・ロスト・レール・戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月2日11時10分54秒タグ:
概要
この戦略の主なアイデアは,カルマンフィルターとストップロスの追跡を組み合わせ,動的に調整されたストップロスのレールを構築することです.カルマンフィルターは価格を追跡し,予測値を出すために使用されます.ストップロスのレールは,価格の動的追跡を達成するために一定のパーセントの予測に基づいて構築されています.これは,トレンド段階中に最大利益を得ることができ,逆転時にタイムリーストロスを可能にします.
戦略全体では 市場動向で良い結果が得られます
戦略原則
戦略は以下の主要な部分で構成されています.
-
カルマンフィルター
- リキュルシブアルゴリズムを使用して価格を予測する
- 円滑な価格と予測値
-
ストップ・ロスト・レール
- 設定比で予測値に基づいて構築
- この比率は,バーが進むにつれて徐々に予測に近づく.
- 価格がレールを破るとストップ損失
-
ピラミッド作り,利益を得ること
- 損失に対するポジションを追加するためにマルティンゲル方法を使用する
- 複数の取利益ポイントを設定する
戦略全体の主な運営流程は以下の通りです
- カルマンフィルターは価格を予測します
- 予測価格と比率に基づいて停止損失レールを設定する
- 価格が有利な方向に動くと,利益を最大化するためにストップ・ロスト・レールが徐々に接近します
- 価格がレールを破ると,ストップ・ロスは起動します
- 負債のピラミッド規模に拡大する
- 利益を確保するために複数の取利益ポイントを設定します
利点分析
この戦略の主な利点は:
- 他の指標よりもスムーズで正確な価格を予測するためにカルマンフィルターを活用します
- アダプティブストップ・ロストレールは,利益を最大化するために実際の状況に基づいて調整することができます
- ピラミッド化と多重取利益メカニズムで,トレンドシフトでより多くの利益を得ます
- 柔軟な調整のための高度な設定可能なパラメータ
リスク分析
この戦略の主なリスクは
- StartStopは,取引頻度や手数料を増やすために,回数移動で頻繁に起動することがあります
- トレンドの利益を増幅させることもできますが,リスクや
- 多重利益は利益をもたらすが 利益の可能性も減少させる
リスクは以下によって軽減できます.
- 市場での取引を停止する
- ピラミッド設定を調整し,利益パラメータをリスクを下げる
最適化方向
戦略は以下によってさらに最適化できます.
- 傾向や範囲を識別するためのフィルターを追加します
- 誤った信号をフィルタリングするためにより多くの指標を組み込む
- 負債が一定値を超えた場合,すべてのポジションをクリアすることを検討する.
- 位置サイズ化モジュールを追加する
- 異なるパラメータセットをバックテストし,異なる市場のために最適化することができます
概要
総括すると,この適応型ストップ損失レール戦略は,カルマン予測とダイナミックストップ損失をユニークに組み合わせています.適切なパラメータチューニングにより,良い結果を達成することができます.さらなるモジュール化と最適化は,より多くの市場で適用するためにこの戦略をより完全なものにすることができます.
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
// ____ _ _____ _ _ _ _
// | _ \(_) / ____| (_) | | | | | |
// | |_) |_ __ _| | ___ _ _ __ | |__| |_ _ _ __ | |_ ___ _ __
// | _ <| |/ _` | | / _ \| | '_ \| __ | | | | '_ \| __/ _ \ '__|
// | |_) | | (_| | |___| (_) | | | | | | | | |_| | | | | || __/ |
// |____/|_|\__, |\_____\___/|_|_| |_|_| |_|\__,_|_| |_|\__\___|_|
// __/ |
// |___/
//@version=5
strategy(title='Loft Strategy V4', overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=100, initial_capital=10000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//-------------- fetch user inputs ------------------
gain = input.float(title="Kalman Gain:", defval=100.0, minval=1, maxval=10000.0, step=1)
src = input(defval=close, title='Source:')
stopPercentBase = input.float(title='Beginning Approach(%)', defval=5.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
stopPercentMin = input.float(title='Final Approach(%)', defval=1.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
downStep = input.float(title='Approach Decrease Step', defval=0.001, minval=0.0, maxval = 5, step=0.001)
//stopPercentDeviation = input.float(title="Approach Deviation", defval=1.0, minval=0.1, maxval = 5.0, step=0.1)
baseOrderQty = input.float(title="Base Order Quantity", defval=100.0, minval=0.001)
maxOrderCount = input.int(title="Max Safe Order Attemp", defval=4, minval=1)
priceDeviation = input.float(title="Safe Order Deviation", defval=3, minval=1.0, step=0.1)
profitDeviation = input.float(title="Profit Deviation", defval=1.0, minval=1.0, maxval=10, step=0.1)
maxTakeProfit = input.float(title="Max Take Profit(%)", defval=25.0, maxval=100, step=0.1)
maxOrderQty = input.float(title="Max Order Quantity", defval=1.0, minval=0.01)
baseTP1 = input.float(title="TP1(%)", defval=1.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="0")
qt1 = input.int(title="QT1(%):", defval=40, minval=1, maxval=100, step=5, inline="0")
baseTP2 = input.float(title="TP2(%)", defval=3.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="1")
qt2 = input.int(title="QT2(%):", defval=30, minval=1, maxval=100, step=5, inline="1")
baseTP3 = input.float(title="TP3(%)", defval=5.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="2")
qt3 = input.int(title="QT3(%):", defval=30, minval=1, maxval=100, step=5, inline="2")
initialStopLoss = input.float(title="Stop Loss(%)", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1)
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="3")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="3")
useSafeStop2 = input.bool(defval = true, title="Safe Stop After TP2", inline="6")
useSafeStop1 = input.bool(defval = false, title="Safe Stop After TP1", inline="6")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Date:", minval = 1, maxval = 31, inline="4")
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "/", minval = 1, maxval = 12, inline="4")
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "/", minval = 2010, inline="4")
toDay = input.int(defval = 30, title = "To__ Date:", minval = 1, maxval = 31, inline="5")
toMonth = input.int(defval = 12, title = "/", minval = 1, maxval = 12, inline="5")
toYear = input.int(defval = 2022, title = "/", minval = 2010, inline="5")
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//------- define the order comments ------
enterLongComment = ""
exitLongComment = ""
enterShortComment = ""
exitShortComment = ""
longTPSL = ""
longTP = ""
longSL = ""
shortTPSL = ""
shortTP = ""
shortSL = ""
//--------- Define global variables -----------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
var float kf = 0.0
var float velo = 0.0
var float orderQty = baseOrderQty
var float stopLoss = initialStopLoss
var bool isProfit = false
var int barindex = 1
var int winCounter = 0
var int winCounterBuffer = 0
var int failCounter = 0
var float tp1 = baseTP1
var float tp2 = baseTP2
var float tp3 = baseTP3
var bool isTakeTP1 = false
var bool isTakeTP2 = false
var bool isTakeTP3 = false
var bool isLastProfit = true
var float stopPercentMax = stopPercentBase
var float stopPercent = stopPercentBase
var float stopLine = 0.0
var labelColor = color.blue
//------ kalman filter calculation --------
dk = src - nz(kf[1], src)
smooth = nz(kf[1], src) + dk * math.sqrt(gain / 10000 * 2)
velo := nz(velo[1], 0) + gain / 10000 * dk
kf := smooth + velo
//--------- calculate the loft stopLoss line ---------
//stopPercentMax := isLastProfit ? stopPercentBase : (stopPercentBase * stopPercentDeviation)
if long == true
stopLine := kf - (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == true and stopLine <= stopLine[1]
stopLine := stopLine[1]
else if (long[1] == true)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf < stopLine)
long := false
stopPercent := stopPercentMax
stopLine := kf + (kf * (stopPercent / 100))
else
stopLine := kf + (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == false and stopLine >= stopLine[1]
stopLine := stopLine[1]
else if(long[1] == false)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf > stopLine)
long := true
stopPercent := stopPercentMax
stopLine := kf - (kf * (stopPercent / 100))
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
if longEntry and shortEntry
if buySignall and baseTP1 <= 0.0
if strategy.position_size < 0
if close < strategy.position_avg_price
isLastProfit := true
else if strategy.position_size == 0
if strategy.wintrades > winCounter //strategy.wintrades[ barindex ]
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if sellSignall and baseTP1 <= 0.0
if strategy.position_size > 0
if close > strategy.position_avg_price
isLastProfit := true
else if strategy.position_size == 0
if strategy.wintrades > winCounter //strategy.wintrades[ barindex ]
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if isTakeTP2 == true
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if longEntry
if sellSignall
winCounterBuffer := winCounter
if buySignall
if winCounter > winCounterBuffer
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if shortEntry
if buySignall
winCounterBuffer := winCounter
if sellSignall
if winCounter > winCounterBuffer
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
//------------- set the deviations ------------
var float maxOrderSize = (baseOrderQty * math.pow(priceDeviation, maxOrderCount - 1))
if buySignall or sellSignall
if isLastProfit == false
orderQty := orderQty * priceDeviation
tp1 := tp1 * profitDeviation
tp2 := tp2 * profitDeviation
tp3 := tp3 * profitDeviation
tp1 := math.min(tp1, maxTakeProfit)
tp2 := math.min(tp2, maxTakeProfit)
tp3 := math.min(tp3, maxTakeProfit)
if orderQty > maxOrderSize
failCounter := failCounter + 1
orderQty := baseOrderQty
tp1 := baseTP1
tp2 := baseTP2
tp3 := baseTP3
else
orderQty := baseOrderQty
tp1 := baseTP1
tp2 := baseTP2
tp3 := baseTP3
// ----------------- put debug labels -------------------
if orderQty == maxOrderSize
labelColor := color.red
else
labelColor := isLastProfit ? color.lime : color.yellow
if longEntry and shortEntry
if buySignall or sellSignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
else if longEntry
if buySignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
else if shortEntry
if sellSignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
//---------- execute the strategy -----------------
nz(orderQty, baseOrderQty)
if longEntry and shortEntry
if long
strategy.close_all( when = buySignall, comment = exitShortComment)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterLongComment)
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.close_all(when=sellSignall, comment = exitLongComment)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterShortComment)
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterLongComment)
strategy.close("LONG", when = sellSignall, comment = exitLongComment)
if long
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterShortComment)
strategy.close("SHORT", when = buySignall, comment = exitShortComment)
if not long
stoppedOutShort := true
stoppedOutLong := false
else
stoppedOutShort := false
stoppedOutLong := true
//--------- calculate the TP/SL entries -----------
longProfitPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + tp1 * 0.01)
longProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + tp2 * 0.01)
longProfitPrice3 = strategy.position_avg_price * (1 + tp3 * 0.01)
shortProfitPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 - tp1 * 0.01)
shortProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 - tp2 * 0.01)
shortProfitPrice3 = strategy.position_avg_price * (1 - tp3 * 0.01)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss * 0.01)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss * 0.01)
shortSafeStopPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 - 0.2 * 0.01)
longSafeStopPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + 0.2 * 0.01)
longSafeStopPrice1 = stopLine
shortSafeStopPrice1 = stopLine
//----------- calculate TP quantity values -----------
takeQty1 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt1 / 100
takeQty2 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt2 / 100
takeQty3 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt3 / 100
//----------------- take profit and stop loss processes -----------------
if strategy.position_size > 0
if close > longProfitPrice1 and tp1 > 0 and isTakeTP1 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty1, comment = "longTP 1")
isTakeTP1 := true
if close > longProfitPrice2 and tp2 > 0 and isTakeTP2 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty2, comment = "longTP 2")
isTakeTP2 := true
if close > longProfitPrice3 and tp3 > 0 and isTakeTP3 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty3, comment = "longTP 3")
isTakeTP3 := true
if isTakeTP2 == true and useSafeStop2
strategy.exit(id="LONG", stop=longSafeStopPrice2, comment = "Long Safe Stop2")
if isTakeTP1 == true and useSafeStop1
strategy.exit(id="LONG", stop=longSafeStopPrice1, comment = "Long Safe Stop1")
if strategy.position_size < 0
if close < shortProfitPrice1 and tp1 > 0 and isTakeTP1 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty1, comment = "Short TP 1")
isTakeTP1 := true
if close < shortProfitPrice2 and tp2 > 0 and isTakeTP2 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty2, comment = "Short TP 2")
isTakeTP2 := true
if close < shortProfitPrice3 and tp3 > 0 and isTakeTP3 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty3, comment = "Short TP 3")
isTakeTP3 := true
if isTakeTP2 == true and useSafeStop2
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortSafeStopPrice2, comment = "Short Safe Stop2")
if isTakeTP1 == true and useSafeStop1
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortSafeStopPrice1, comment = "Short Safe Stop1")
if(initialStopLoss>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment = "Long Stop Loss")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment = "Short Stop Loss")
if buySignall or sellSignall
isTakeTP1 := false
isTakeTP2 := false
isTakeTP3 := false
// winCounter := strategy.wintrades
//------------- plot charts ---------------------
lineColor1 = long ? color.green : color.red
lineColor2 = long ? color.aqua : color.fuchsia
kalmanPlot = plot(kf, color=lineColor1, linewidth=3, title = "Kalman Filter")
stopPlot = plot(stopLine, color=lineColor2, linewidth=2, title = "Stop Loss Line")
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