アダプティブ・ボトベンコ指標 ロング・ショート戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月4日16時09分30秒タグ:
概要
この戦略は,市場動向を自動的に特定し,ロング/ショートポジションを確立するためにボトベンコ指標に基づいて開発されています. ボトベンコ指標,移動平均値,水平サポートラインを統合して,ブレイクシグナルを自動的に認識し,ポジションを確立します.
戦略原則
この戦略の核心指標はボトベンコ指標である.異なる取引日の閉場価格の対数差を計算することによって,市場の動向と重要なサポート/レジスタンスレベルを判断する.指標が特定のレベル線を超えると長くなって,下を横切ると短くなっている.
さらに,この戦略は21日,55日およびその他の移動平均からなる
ボトヴェンコ指標で取引信号を特定し,移動平均値で市場段階を判断することで,不適切なポジション設定を組み合わせることで回避できます.
利点分析
この戦略の最大の利点は,市場のロング/ショートトレンドを自動的に特定できるということです.ボトベンコ指標は,二つの時間期間の価格の違いに非常に敏感であり,主要なサポート/レジスタンスレベルを迅速に特定できます.同時に,移動平均のソートによって,現在ロングまたはショートである方が良いかどうかを効果的に判断できます.
急速指標とトレンド指標を組み合わせるこのアイデアは,戦略が不適切な買い物と販売を防ぐと同時に,迅速にエントリーと出口点を特定することを可能にします.これは最大の利点です.
リスク分析
この戦略のリスクは主に2つの側面から生じる.第一に,ボトベンコ指標自体は価格変動に非常に敏感であり,多くの不必要な取引信号を生む可能性があります.第二に,移動平均のソートメントは横向移動中に混乱し,混乱したポジション確立につながる可能性があります.
最初のリスクに対処するために,Botvenko指標のパラメータは計算サイクルを拡大し,不要な取引を減らすために調整することができます.
オプティマイゼーションの方向性
主な最適化方向はパラメータ調整とフィルター条件の追加です.
ボトヴェンコ指標では,最適な組み合わせを見つけるために異なる期間のパラメータを試すことができます.移動平均値では,より完全なトレンド判断システムを形成するためにそれらを追加することができます.また,不安定度指標,取引量指標なども,偽信号をフィルタリングするために導入することができます.
パラメータやフィルター条件を全面的に調整することで,戦略の安定性と収益性がさらに向上できます.
概要
アダプティブボトベンコ・ロング/ショート戦略は,高速な指標とトレンド指標を組み合わせて,主要な市場ポイントを自動的に特定し,正しいポジションを確立する.その利点は,迅速な位置付けと不適切なポジションの防止にあります.次のステップは,パラメータと状態の最適化を通じて安定性と収益性をさらに改善することです.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © boftei
//@version=5
strategy("Boftei's Strategy", overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, margin_long = 100, margin_short = 100, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = 0, initial_capital = 40, precision = 6)
strat_dir_input = input.string("all", "strategy direction", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//DATA
testStartYear = input(2005, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(7, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(16, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
sell = input.float(0.0065, "sell level")
buy = input.float(0, "buy level")
long1 = input.float(-0.493, "long retry - too low")
long2 = input.float(2, "long close up")
long3 = input.float(-1.5, "long close down")
short1 = input.float(1.26, "short retry - too high")
short2 = input.float(-5, "dead - close the short")
///< botvenko script
nn = input(60, "Histogram Period")
float x = 0
float z = 0
float k = 0
y = math.log(close[0]) - math.log(close[nn])
if y>0
x := y
else
k := y
//---------------------------------------------
plot(y > 0 ? x: 0, color = color.green, linewidth = 4)
plot(y <= 0 ? k: 0, color = color.maroon, linewidth = 4)
plot(y, color = color.yellow, linewidth = 1)
co = ta.crossover(y, buy)
cu = ta.crossunder(y, sell)
retry_long = ta.crossunder(y, long1)
deadline_long_up = ta.crossover(y, long2)
deadline_long_down = ta.crossunder(y, long3)
retry_short = ta.crossover(y, short1)
deadline_short = ta.crossunder(y, short2)
hline(buy, title='buy', color=color.green, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0, title='zero', color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
hline(sell, title='sell', color=color.red, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(long1, title='long retry', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(long2, title='overbought', color=color.teal, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(long3, title='oversold', color=color.maroon, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(short1, title='short retry', color=color.purple, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(short2, title='too low to short - an asset may die', color=color.navy, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
////////////////////////////////////////////////////////////EMAprotectionBLOCK
ema_21 = ta.ema(close, 21)
ema_55 = ta.ema(close, 55)
ema_89 = ta.ema(close, 89)
ema_144 = ta.ema(close, 144)
//ema_233 = ta.ema(close, 233)
// ema_377 = ta.ema(close, 377)
long_st = ema_21>ema_55 and ema_55>ema_89 and ema_89>ema_144 //and ema_144>ema_233 and ema_233>ema_377
short_st = ema_21<ema_55 and ema_55<ema_89 and ema_89<ema_144 //and ema_144<ema_233 and ema_233<ema_377
g_v = long_st == true?3:0
r_v = short_st == true?-2:0
y_v = long_st != true and short_st != true?2:0
plot(math.log(ema_21), color = color.new(#ffaf5e, 50))
plot(math.log(ema_55), color = color.new(#b9ff5e, 50))
plot(math.log(ema_89), color = color.new(#5eff81, 50))
plot(math.log(ema_144), color = color.new(#5effe4, 50))
//plot(math.log(ema_233), color = color.new(#5e9fff, 50))
//plot(math.log(ema_377), color = color.new(#af5eff, 50))
plot(long_st == true?3:0, color = color.new(color.green, 65), linewidth = 5)
plot(short_st == true?-2:0, color = color.new(color.red, 65), linewidth = 5)
plot(long_st != true and short_st != true?2:0, color = color.new(color.yellow, 65), linewidth = 5)
////////////////////////////////////////////////////////////EMAprotectionBLOCK
if (co and testPeriod() and (g_v == 3 or y_v == 2))
strategy.close("OH BRO", comment = "EXIT-SHORT")
strategy.close("OH DUDE", comment = "EXIT-SHORT")
strategy.entry("OH DAMN", strategy.long, comment="ENTER-LONG 'co'")
if (retry_long and testPeriod() and (g_v == 3 or y_v == 2))
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG")
strategy.entry("OH BRUH", strategy.long, comment="ENTER-LONG 'retry_long'")
if (cu and testPeriod() and (r_v == -2 or y_v == 2))
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG")
strategy.close("OH BRUH", comment = "EXIT-LONG")
strategy.entry("OH BRO", strategy.short, comment="ENTER-SHORT 'cu'")
if (retry_short and testPeriod() and (r_v == -2 or y_v == 2))
strategy.close("OH BRO", comment = "EXIT-SHORT")
strategy.entry("OH DUDE", strategy.short, comment="ENTER-SHORT 'retry_short'")
if (deadline_long_up and testPeriod() or r_v == -2 and testPeriod())
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG 'deadline_long_up'")
if (deadline_long_down and testPeriod())
strategy.close("OH DAMN", comment = "EXIT-LONG 'deadline_long_down'")
if (deadline_short and testPeriod() or g_v == 3 and testPeriod())
strategy.close("OH BRO", comment = "EXIT-SHORT 'deadline_short'")
// (you can use strategy.close_all(comment = "close all entries") here)
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