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低迷の逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-04 17時35分18秒
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概要

これは,キャンドルスタイクで下落傾向の飲み込みパターンを用いて,ショートシグナルを決める戦略です.下落傾向の飲み込みパターンが現れるときにショートシグナルを表示し,利益目標に達した後,ポジションを閉じる.

戦略の論理

この戦略の核心論理は,キャンドルスタイクチャートで下落的な飲み込みパターンを特定することです. 下落的な飲み込みパターンは,上向きのトレンドの後,以前の上向きのキャンドルスタイクの実際のボディを完全に飲み込むダウンキャンドルスタイクを指します.技術分析理論によると,このパターンは通常,現在の上向きのトレンドがすぐに逆転することを意味します.

したがって,この戦略の具体的な取引論理は,

下落傾向の消化パターンが検出されたとき (前のキャンドルスタイクが実際のボディの満足のいくサイズを持つアップキャンドルで,現在のキャンドルスタイクがダウンして,実際のボディが前の1を完全に飲み込む),ショートします.
損失が設定されたストップ・ロスのレベルを超えると,閉じる.
利益が設定された利益のレベルを超えると,ポジションを閉じる.

逆転の機会は,下落シグナルが出た後に把握できます.

利点分析

この戦略の最大の利点は,低迷的な浸透パターンに基づいて市場逆転を比較的早期に決定することがあり,これは高い成功率を持つ非常に効果的な逆転信号です.また,戦略論理は単純で理解し実行するのが簡単です.

さらに,ストップ・ロストと収益化メカニズムはリスクを制御し,利益を固定し,過度の損失を効果的に防ぐのに役立ちます.

リスク分析

この戦略の主なリスクは,下落傾向の反転信号が常に信頼性がないことです.ほとんどの場合正確ですが,誤判が時々起こり得ます.これは実際の取引で避けられない損失につながる可能性があります.

また,ストップ・ロストとテイク・プロフィートの固定レベルを使用することは,ある程度柔軟性が欠けている.それは,市場の激動時に,より大きな利益に囚われたり,それを逃すこともできる.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面でさらに最適化できます.

トレーディングセッションの選択ルールを追加する. 活発なセッション中に戦略を実行するだけで,誤った判断の確率を減らすことができます.
ブレイクアウトの強さについての判断を加える.信号の信頼性を判断するために,取引量や平均の真の範囲などのメトリックを使用する.
ダイナミックストップ・ロスを採用し,利益を引き取り,波動性指標を使用してレベルをより柔軟に設定する.
市場の整合中に不必要な損失を避けるため,市場全体の動向判断を追加します.

結論

このベアッシュ・エングロイング・リバーサル戦略は,ベアッシュ・エングロイング・パターンを特定することによって市場のリバーサルタイミングを把握する.戦略論理は比較的高い成功率でシンプルで,簡単に実行できます.しかし,いくつかの誤判リスクはまだ存在します.戦略のパフォーマンスを向上させ,リスクを軽減するためにさらなる最適化を行うことができます.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
//    This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//    Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//    followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//    contains  the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//    of the Harami pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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