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RSIとボリンジャー帯量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-08 10:16:22
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概要

この戦略は,相対強度指数 (RSI) とボリンジャーバンド (Bollinger Bands) を組み合わせて,定量取引における平均逆転戦略に属する取引機会を特定する.RSIが値を下回ったときに購入し,価格がボリンジャーバンドの中央帯を超えるとポジションを閉じる.ショートチャンスはない.

戦略の論理

  1. RSIインジケーターを使用して,市場が過売れているかどうかを判断します.RSIが30以下であれば,過売信号とみなされます.

  2. 価格が上向きに反転し始めているかどうかを判断するためにボリンジャー帯を使用します.価格が下部帯から反転して中部帯を超えると,長い方向は終了します.

  3. RSI 過売り信号とボリンジャーバンドのブレイクアウト信号を組み合わせて,入口ポイントを設定します. 両方の信号がトリガーされたときに購入し,価格が中間帯を超えるとポジションを閉じて利益を得ます.

利点分析

  1. この戦略は,平均逆転指標RSIとチャネル指標ボリンジャーバンドを組み合わせて,入口点をより正確に位置付けています.

  2. RSIインジケーターは多くの偽のブレイクアウトをフィルタリングし,不必要な取引を減らすことができます

  3. ボリンジャー帯は,各取引のリスクを制御するためのストップ損失として機能します.

リスク分析

  1. RSIインジケーターは間違った信号を出し 購入機会を逃す可能性があります

  2. ボリンジャー帯のパラメータの設定が正しくない場合,ストップ・ロスは緩すぎたり,厳格すぎたりすることがあります.

  3. 適正でない取引手段を選び,例えば,高流動性リスクのある小額資本の株を取引する.

最適化方向

  1. RSI期,ボリンガー期,倍数等をテストして最適なパラメータを見つけます

  2. KD,MACDなどの他の指標を組み込み 信号をフィルタリングするためにより厳しい買い条件を設定します

  3. ストップ・ロスは,異なる取引手段の変動性に基づいて設定します.例えば,変動性ストップ・ロスを使用します.

結論

この戦略は,平均逆転戦略に属する,RSIの低値で購入し,ボリンガー高値で販売する論理を利用する.RSIやボリンガーバンドなどの単一の指標を使用すると比較して,この戦略はより正確にエントリーと出口点を位置付け,より良い結果を達成することができます.次のステップはパラメータ最適化,信号フィルタリング,ストップ損失戦略などを通じて改善することができます.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's BB + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "BB+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiuse = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
bbuse = input(true, defval = true, title = "Use BB")
showbb = input(true, defval = true, title = "Show BB Overlay")
bbperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "BB period")
bbsource = input(ohlc4, title = "BB source")
bbmult = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 100, title = "BB Mult")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 1000, title = "RSI period")
rsisource = input(close, title = "RSI source")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 49, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
rsi = rsi(rsisource, rsiperiod)

//BB
basis = sma(bbsource, bbperiod)
dev = bbmult * stdev(bbsource, bbperiod)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Overlay
col = showbb ? blue : na
plot(upper, color = col)
plot(basis, color = col)
plot(lower, color = col)

//Signals
up = (rsi < rsilimit or rsiuse == false) and (low < lower or bbuse == false)
cl = close > open

//Trading
lot = 0.0 
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot)
if cl
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
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