双 EMA と AC インディケーター ベース トレンド フォロー 戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日: 2024-01-15 12:02:54タグ:
概要
この戦略は二重EMAとAC加速振動器指標に基づいて設計されています.二重EMA指標は価格トレンド方向を決定するために使用され,AC指標はフィルタリング効果のためにトレンド信号を確認するために使用されます.この戦略は,トレンドフォローとシグナルフィルタリングの両方の機能を組み合わせ,信号品質を改善し,トレンドから利益を得ます.
戦略の論理
戦略は2つのモジュールで構成されています.
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2つのEMAモジュール
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2日間の EMA と 20 日間の EMA を使って二重 EMA インディケーターを構築する.価格が 2 日間の EMA を越えると買い信号が生成される.価格が 20 日間の EMA を越えると売り信号が生成される.
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このモジュールは,基本トレンドの短期および中期トレンド方向性を決定します.
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ACモジュール
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トレンドシグナルを確認するために,AC加速振動器の正値と負値を使用する. 取引シグナルは,双 EMA と AC インディケーターが方向性について合意するときにのみ生成される.
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このモジュールは 偽信号をフィルタリングし 信頼性を向上させます
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要するに,この戦略は,主要な傾向を検出するための EMA と偽のブレイクをフィルタリングするための AC インジケーターを2つ統合し,方法論に従って体系的な傾向を形成しています.
利点分析
この戦略の利点は次のとおりです.
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双 EMAは中長期のトレンドを追跡し ACは短期のノイズをフィルターで 素晴らしいコンボ効果です
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優れたフィルタリング効果で 長い利益の後で売ったり 短い利益の後で買うのを避けます
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柔軟なパラメータ調整により,異なる製品や市場環境に適応できます.
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明確な戦略論理,理解しやすく,最適化し,改善する
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トレンドする商品の利益の可能性に 順応する良い傾向です
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります:
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双 EMA パラメータの設定が不適切である場合,より短いトレンドを見逃したり,冗長なトレードを生む可能性があります.
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AC パラメータの設定が正しくない場合,有効な信号がフィルタリングされても弱い信号がフィルタリングされず,十分なノイズがフィルタリングされない可能性があります.
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急激に変化する市場に 適応できず 崖っぷちのような急激な衝突です
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市場差で収益性が不足しているため 傾向を追求する戦略として使うべきです
オプティマイゼーションの方向性
戦略は以下の側面で最適化できます.
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異なる製品特性に適した最適なパラメータを見つけるために,より多くのパラメータ組み合わせをテストします.
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ストップ・ロスのモジュールを追加して 超大損失で退場します
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フィルター信号はより多くのインジケーターで
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中長期のトレンドを追跡するための長期・短期のコンボ戦略を開発し,トレンドに沿ったポジションを減らすか追加するために短期取引を利用する.
結論
トレンドと騒音フィルタリングのための二重EMAを組み合わせるアイデアは学ぶ価値があります.この戦略は,トレンド製品を追跡するのに適した品質の信号と信頼性を持っています.適切なパラメータチューニングにより,この戦略を使用してトレンドに乗って大きな利益を得ることができます.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/01/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
AC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = ta.sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? color.blue : color.red
iff_1 = nRes > 0 ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nRes < 0 ? -1 : iff_1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Accelerator Oscillator (AC)', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Accelerator Oscillator ═════●'
nLengthSlow = input(33, title="Length Slow", group=I2)
nLengthFast = input(6, title="Length Fast", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAC = AC(nLengthSlow,nLengthFast)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAC == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAC == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
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