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双 EMA と バンドパスフィルター を ベース に する 組み合わせ 取引 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月17日11時22分30秒
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概要

この戦略は,デュアル指数関数移動平均 (DEMA) とバンドパスフィルター (BPF) の指標を組み合わせて,ブレイクアウト購入とオーバー買いオーバーセールダブルフィルタリングを実装し,安定した取引信号を形成し,最大利益を追求します.

戦略原則

この戦略は2つのサブ戦略で構成されています.

  1. DEMA戦略

    2 日間と 20 日間の二重指数移動平均値を用いて,黄金クロス購入と死クロス販売のシグナルを生成します.この指標は価格ノイズをフィルタリングし,トレンドを発見するのに役立ちます.

  2. BPF戦略

    BPFインジケーターは,価格の周期的構成要素を検出し,特定の期間に過買い過売りゾーンを形成し,取引シグナルを生成するために数学的変換を組み合わせます.この戦略は,0.5の規則化パラメータを持つ20日サイクルを設定します.

両方を組み合わせると,同時購入/販売信号が出現するときに傾向と周期的要因のより強力な検証ができます.したがって信頼性が高く,より安定したエントリーと出口ポイントになります.

利点分析

この戦略の最大の利点は,シグナルをより安定かつ信頼性のある二重指標フィルタリングである.DEMAは価格を平滑化し,トレンド方向性を特定する.BPFは周期的な特徴を認識し,過買い過売ゾーンを決定する.両者の間のクロスバリデーションは,価格騒音と周期的調整によって引き起こされる誤った信号を大幅に減らすことができる.

さらに,この戦略自体は取引頻度が少なく,過剰な取引による過剰な資本と佣金コストを回避する.ポジション保持時間は主に中期から長期期間のもので,ランダムな変動の影響を避けるのに役立ちます.

リスク分析

この戦略の最大のリスクは,市場の状態を誤って判断することである. 市場範囲で間違った信号を受けやすく,トレンドが逆転すると大きなストップ損失を被る可能性がある. さらに,パラメータ設定は戦略のパフォーマンスにも大きく影響する可能性がある.

これらのリスクに対処するために,指標パラメータを最適化し,ストップ損失/利益を取ること,他の指標を組み合わせることなどの方法が制御および改善のために採用されることがあります.市場が変動し,不安定な段階に入ると判断すると,不利な市場状況による干渉を避けるために戦略を一時停止することを検討してください.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. 時間サイクル最適化.最適な周期組み合わせを決定するために,異なるDEMAとBPFパラメータ設定をテストする.

  2. ストップ・ロスト/テイク・プロフィート設定を追加します.損失拡大を避けるために合理的にストップ・ロスト幅を設定します.部分的な利益をロックするために適切に利益を取ります.

  3. 他の指標フィルターを追加します.ボリューム,MACDなど,ボリュームの解約やポジション転機からの誤った信号を避けるために.

  4. パラメータ適応最適化.指標のタイミングを維持するために,最新の市場状況に基づいて,DEMAとBPFのパラメータを適応できるようにします.

結論

この戦略は,二重EMAとBPF指標の強みを二重フィルタリングと統合し,信号品質を改善し,中長期間の安定した利益を追求する.リスクは主に市場の状況の誤判と不十分なパラメータ調整から生じる.マルチインジケーター検証とダイナミックパラメータ最適化などの方法は,戦略をより弾性的で適応性を高め,コスト効率を高めることができます.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
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