双重確認逆転傾向追跡戦略は123逆転パターン戦略とサポート/レジスタンスブレイクアウト戦略を統合し,価格逆転信号の双重確認を実現し,いくつかの騒々しい取引信号をフィルタリングすることで,戦略の勝利率を改善します.
価格が逆転信号を形成すると,キーサポートまたはレジスタンスレベルが同時に破綻しているかどうかを検出します.取引信号はダブル確認後に生成されます.
二重確認逆転傾向追跡戦略は2つの部分からなる.
123 逆転パターン戦略
前回の2つのキャンドルスタイクの閉値を比較することで,価格が逆転パターンを形成しているかどうかを判断します. ストキャスト指標と組み合わせて,誤った機会をフィルタリングするために振動を決定します.
サポート/レジスタンス ブレイク戦略
前日の最高値,最低値,閉値を使用してサポートとレジスタンスのレベルを計算します.価格がこれらのキーレベルを突破するかどうかを監視します.
価格が両戦略の取引信号に同時に一致すると,逆転信号が2回確認され,最終的な取引命令が生成されると考えられます.
パラメータは,二重確認の厳格性を調整し,勝利率と収益性の高い取引の数をバランスするために最適化できます.
双重確認逆転トレンド追跡戦略は,逆転パターンとキーレベルブレイクアウトの利点を成功裏に組み合わせます.信号品質を改善しながら,取引の数も確保します.中長期トレンド取引に適した戦略です.パラメータチューニングとストップ損失戦略の追加により,戦略の安定性と実行性がさらに向上します.
/*backtest start: 2023-12-17 00:00:00 end: 2024-01-16 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can // be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day // as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are // commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s // trading activity. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos FPP() => pos = 0 xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1]) xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1]) xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1]) vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3 vR1 = (vPP * 2) - xLow vS1 = (vPP * 2) - xHigh pos := iff(close > vR1, 1, iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(15, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posFPP = FPP() pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )