資源の読み込みに... 荷物...
  1. スクエア
  2. 双重RSI突破戦略

双重RSI突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-18 15:25:11
タグ:

img

概要

ダブルRSIブレークスルー戦略 (Dual RSI Breakthrough Strategy) は,RSI指標の速さと遅さの両方を用いて取引信号を生成する定量的な取引戦略である.この戦略は,市場動向を追跡するために,RSI指標の速さと遅さの間のブレークスルーを通じて取引信号を形成する.

戦略原則

この戦略は,2つのRSIインジケーター間の突破から生じるトレードシグナルである.

スローRSIが50を超えると,高速RSIが50未満になると,ロングシグナルが生成される.スローRSIが50未満で高速RSIが50を超えると,ショートシグナルが生成される.ロングまたはショートした後,ストップ損失信号が発生した場合 (ロングポジションがお金を失うとき赤いK線列が現れ,ショートポジションがお金を失うとき緑色のK線列が現れ),ポジションは閉鎖される.

利点分析

  • RSI指標の過剰購入と過剰販売の特徴を使用して,ピークを追いかけて底を打つのを避けるために取引信号を形成します.
  • 急速なRSIと遅いRSIの組み合わせは タイミングよく入口と出口を実現するために 傾向の変化を追跡することができます
  • 中長期の動向を追跡し,短期的な市場騒音に悩まされないようにする.
  • ストップ・ロスのメカニズムで良いリスク制御

リスク と 解決策

  • 誤った突破の危険性 解決策は 真の突破を保証するために 快速と遅いRSIのパラメータを合理的に設定することです
  • 不適切なストップ・ロスの設定によるリスク 解決策は,市場の変動に基づいてストップ・ロスの距離を合理的に設定することです
  • 解決策は上昇を追いかけて下落を打つのではなく 戦略のルールに従って 入口と出口を行うことです

オプティマイゼーションの方向性

戦略は,次の側面でも最適化できます.

  1. 最適なパラメータ組み合わせを見つけるため,高速RSIと遅いRSIのパラメータを最適化する.
  2. より信頼性の高い取引信号を形成するために他の指標を導入する.
  3. ダイナミックストップロスを設定し,市場の変動に応じてストップロスのポイントをリアルタイムで調整します.

結論

双 RSI 突破戦略は,市場動向の変化を追跡するために高速および遅い RSI インディケーターを使用し,過剰購入および過剰販売領域で取引信号を形成し,ピークを追いかけて底を打つのを効果的に回避することができます.同時に,リスクを制御するためにストップ損失メカニズムが設定されています.戦略は操作が簡単で実行が簡単で,定量取引に適しています.パラメータ最適化,組み合わせインディケーターなどによって利益因子をさらに改善することができます.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period")
slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Slow RSI
slowup = rma(max(change(close), 0), slow)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50
dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if exit
    strategy.close_all()
もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.