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チェンデリア・エグジット・トレード戦略によるゼロ・ラグ・オーバーラッピング・ムービング・メアディア

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日: 2024-01-22 10:03:05
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概要

この戦略の主なアイデアは,トレンド方向を判断するためにゼロレイグ・オーバーラッピング・ムービング・平均値 (ZLSMA) インジケーターと,より正確なエントリー・エグジット・ポイントを見つけるためにシャンデリア・エグジット (CE) インジケーターを組み合わせることです.ZLSMAはトレンドの変化を早期に特定できるトレンドインジケーターです.CEは,ストップロスを効果的に制御するためにATRを計算することで,ダイナミックにエグジット・ポイントを調整します.この戦略は,主に中短期取引に適しています.

戦略原則

ZLSMAの部分:
- 線形回帰方法を使用して,それぞれ 130 期間の LMA 線を計算する.
- 2つのLMA線を重ねて,eqに割り当てられた差値を得る.
- 最後に,元のLMA線+eq差でゼロレイグ重複移動平均ZLSMAを作ります.
CE部分:
- ATR インディケーターを計算し,その因数 (デフォルト 2) で倍して,最新の高点または低点からの動的距離を決定します.
- 閉じる価格が最新のロングまたはショートストップ・ロスのラインを超えると,ストップ・ロスのラインをそれに応じて調整する.
- ストップ・ロスの線に対する閉じる価格の変化に基づいて,ロングまたはショート方向を決定します.
入力信号:
- ZLSMAはトレンド方向を判断します CEがシグナルを出したら入力します
エグジットストップ損失:
- 固定ストップ・ロストとロング・ポジションの利益引き込み
- ショートポジションでは,CEのダイナミック・アウトアウトを固定ストップ・ロースに替える.

利点分析

ZLSMAは誤ったブレイクを避けるために傾向を早期に特定することができます
CEは市場変動に応じて出口点を柔軟に調整することができます.
戦略の調整可能なリスク/報酬比
ストップ・ロスの方法と,ロング・ショート・ポジションの利得の方法

リスク分析

誤ったパラメータ設定は損失率を増加させたり,ストップ損失範囲を拡大させたりします.
市場が急激に逆転する場合にはストップロスの破損の危険性があります

オプティマイゼーションの方向性

パラメータは,異なる市場と時間枠に最適化できます.
波動性や特定のサイクルに基づいて利益/停止パラメータを調整することを検討する.
他の指標やモデルと組み合わせて利潤率を向上させてください

概要

この戦略は,主にトレンド方向を決定するためにゼロラグ・オーバーラッピング・ムービング・アベレージを使用し,より正確なエントリー・エグジット・ポイントを見つけるためにシャンデリア・エグジット・インジケーターと組み合わせます.利点は,カスタマイズ可能なストップ/プロフィート比であり,シャンデリア・エグジットのダイナミックな調整により,市場の状況に応じてリスクを制御できます.次のステップは,パラメータ最適化と戦略の組み合わせで,安定性と収益性をさらに向上させることができます.

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GGkurg

//@version=5

strategy(title = "ZLSMA + Chandelier Exit", shorttitle="ZLSMA + CE", overlay=true)


var GRP1 = "take profit / stop loss"
TP = input(title='long TP%', defval=2.0,   inline = "1", group = GRP1) 
SL = input(title='long SL%', defval=2.0,    inline = "1", group = GRP1) 
TP2 = input(title='short TP', defval=2.0,    inline = "2", group = GRP1) 
SL2 = input(title='short SL', defval=2.0,    inline = "2", group = GRP1) 
//-------------------------------------------------calculations
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1+(TP/100))
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1-(SL/100))
takeProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1-(TP2/100))
stopLossPrice2 = strategy.position_avg_price * (1+(SL2/100))


//---------------------------------------ZLSMA - Zero Lag LSMA
var GRP2 = "ZLSMA settings"
length1 = input(title='Length', defval=130, inline = "1", group = GRP2) 
offset1 = input(title='Offset', defval=0, inline = "2", group = GRP2) 
src = input(close, title='Source', inline = "3", group = GRP2) 
lsma = ta.linreg(src, length1, offset1)
lsma2 = ta.linreg(lsma, length1, offset1)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq

plot(zlsma, color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=3)


//---------------------------------------ZLSMA conditisions 
//---------long
longc1 = close > zlsma
longclose1 = close < zlsma
//---------short
shortc1 = close < zlsma
shortclose1 = close > zlsma


//---------------------------------------Chandelier Exit
var string calcGroup = 'Chandelier exit settings'
length = input.int(title='ATR Period', defval=1, group=calcGroup)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0, group=calcGroup)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true, group=calcGroup)

var string visualGroup = 'Visuals'
showLabels = input.bool(title='Show Buy/Sell Labels', defval=true, group=visualGroup)
highlightState = input.bool(title='Highlight State', defval=true, group=visualGroup)

var string alertGroup = 'Alerts'
awaitBarConfirmation = input.bool(title="Await Bar Confirmation", defval=true, group=alertGroup)

atr = mult * ta.atr(length)

longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir

var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red
var color longFillColor = color.new(color.green, 90)
var color shortFillColor = color.new(color.red, 90)
var color textColor = color.new(color.white, 0)

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(longColor, 0))
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title='Long Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0))
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title='Buy Label', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0), textcolor=textColor)

shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(shortColor, 0))
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title='Short Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0))
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title='Sell Label', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0), textcolor=textColor)

midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)

longStateFillColor = highlightState ? dir == 1 ? longFillColor : na : na
shortStateFillColor = highlightState ? dir == -1 ? shortFillColor : na : na
fill(midPricePlot, longStopPlot, title='Long State Filling', color=longStateFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title='Short State Filling', color=shortStateFillColor)

await = awaitBarConfirmation ? barstate.isconfirmed : true
alertcondition(dir != dir[1] and await, title='Alert: CE Direction Change', message='Chandelier Exit has changed direction!')
alertcondition(buySignal and await, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal and await, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')




//---------------------------------------Chandelier Exit conditisions 
//---------long
longc2 = buySignal
longclose2 = sellSignal
//---------short
shortc2 = sellSignal
shortclose2 = buySignal



//---------------------------------------Long entry and exit
if longc1 and longc2 
    strategy.entry("long", strategy.long)

if strategy.position_avg_price > 0
    strategy.exit("close long", "long", limit = takeProfitPrice, stop = stopLossPrice, alert_message = "close all orders")

if longclose1 and longclose2 and strategy.opentrades == 1
    strategy.close("long","ema long cross", alert_message = "close all orders")


//---------------------------------------Short entry and exit
if shortc1 and shortc2 
    strategy.entry("short", strategy.short)

if strategy.position_avg_price > 0
    strategy.exit("close short", "short", limit = takeProfitPrice2, stop = stopLossPrice2, alert_message = "close all orders")

if shortclose1 and shortclose2 and strategy.opentrades == 1
    strategy.close("close short","short", alert_message = "close all orders")

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