チャオチャン
2 戦略の概要
この戦略は,MACD指標と均線の交差原理を用いて取引シグナルを構築する.その利点は,MACDのパラメータを多行と空行方向に最適化することで,パラメータを異なる市場方向に最適配置することが可能である.
3 戦略的原則
- 複数と空間の両方向を計算するMACD指標. 多はパラメータの1組,空はパラメータの2組を使用し,自由に設定することができます.
- MACD線とSignal線の交差を判断し,取引信号を生成する.
- シグナル線が交差するかどうかを設定して信号を誘発し,偽信号を避ける.
- オーバーや空きポジションに入ると,逆交差時に平衡を待つ.
4 戦略的優位性
- 双方向パラメータ最適化:多や空のパラメータを自由に最適化して,それぞれ市場方向に最適な配置をすることができる.
- 設定可能な信号スムーズ化:Signalパラメータは,信号線のスムーズ度を制御し,偽信号をフィルタリングする.
- 設定可能な信号フィルタ: 偽信号誤導を防ぐために,信号線が交差するかどうかを設定できます.
- 調整可能な位置制御:単独で多作または空作をオンにしたり,同時に多作をオンにすることもできます.
5.戦略的リスク
- MACDの遅延問題:MACD自体は遅延があり,急速な逆転を逃す可能性があります.
- 多空切りリスク:市場の急速な変化により,ポジション交換が頻繁すぎる可能性があります.
- パラメータリスク: パラメータの配置が正しくない場合,市場特性を把握できない可能性があります.
- ストップダメージ保護: 合理的なストップダメージを設定して単一の損失を制御する.
リスク管理の方法: 1.他の指標と組み合わせて大きなパターンを判断し,高落を追うのを避ける. 2. 誤った信号を減らすために,信号遅延と滑りパラメータを設定する. 3. パラメータを最適化し,異なるサイクルにおける行程リズムにマッチするように繰り返しテストする. 4. 停止損失防止の仕組みを確立し,単一損失を制御する.
6 方向性を最適化
この戦略は,以下の点から最適化できます.
異なる高速線と遅速線長度パラメータの組み合わせをテストし,異なるサイクルセクターに最適なパラメータを見つけます.
異なるSignal線パラメータをテストすることで,Smoother信号線はより多くのノイズをフィルターすることができます.
シグナルラインの交差フィルターの差をオンとオフにテストし,最適なバランスを探します.
復習状況に基づいて,最適な停止損失停止比率を設定する.
戦略的な効果を最大化できるか試す.
7 概要
このMACDは,多行と空行パラメータをそれぞれ配置することで,参加方向を自由に調整できる,さまざまな市場方向に最適化することを達成する.同時に,誤った信号を避けるためにシグナルフィルタリングメカニズムを追加する.パラメータ最適化とリスク管理手段により,戦略効果をさらに向上させる.
策略ソースコード
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gentleman-Goat & TradingTools.Software/Optimizer
strategy(title="MACD Short/Long Strategy for TradingView Input Optimizer", shorttitle="MACD Short/Long TVIO", initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Get Inputs Long
allow_long = input.bool(title="Allow Long", defval=true, group="inputs long")
fast_length_long = input.int(title="Fast Length Long", defval=13, group="inputs long")
slow_length_long = input.int(title="Slow Length Long", defval=19, group="inputs long")
src_long = input.source(title="Source Long", defval=close, group="inputs long")
signal_length_long = input.int(title="Signal Smoothing Long", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs long")
sma_source_long = input.string(title="Oscillator MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
sma_signal_long = input.string(title="Signal Line MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
cross_point_long = input.int(title="Cross Point Long", defval=0, group="inputs long")
cross_delay_macd_long = input.int(title="MacD Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
signal_must_cross_long = input.bool(title="Signal Must Also Cross Long", defval=false, group="inputs long")
cross_delay_signal_long = input.int(title="Signal Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
//Get Inputs Short
allow_short = input.bool(title="Allow Short", defval=true, group="inputs short")
fast_length_short = input.int(title="Fast Length Short", defval=11, group="inputs short")
slow_length_short = input.int(title="Slow Length Short", defval=20, group="inputs short")
src_short = input.source(title="Source Short", defval=close, group="inputs short")
signal_length_short = input.int(title="Signal Smoothing Short", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs short")
sma_source_short = input.string(title="Oscillator MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
sma_signal_short = input.string(title="Signal Line MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
cross_point_short = input.int(title="Cross Point Short", defval=0, group="inputs short")
cross_delay_macd_short = input.int(title="MacD Cross Delay Short", defval=1, group="inputs short")
signal_must_cross_short = input.bool(title="Signal Must Also Cross Short", defval=false, group="inputs short")
cross_delay_signal_short = input.int(title="Signal Cross Delay Short", defval=0, group="inputs short")
use_stop_loss_long = input.bool(defval=false,title="Use Stop Loss Long", group="Stop/Profit Long")
stop_loss_long_percentage = input.float(defval=1,title="Stop Loss % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_take_profit_long = input.bool(defval=false,title="Use Take Profit Long", group="Stop/Profit Long")
take_profit_long_percentage = input.float(defval=1,title="Take Profit % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_stop_loss_short = input.bool(defval=true,title="Use Stop Loss Short", group="Stop/Profit Short")
stop_loss_short_percentage = input.float(defval=21,title="Stop Loss % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
use_take_profit_short = input.bool(defval=true,title="Use Take Profit Short", group="Stop/Profit Short")
take_profit_short_percentage= input.float(defval=20,title="Take Profit % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
//------------------------------------------------------------------------------
// Plot colors Long
col_macd_long = input.color(#2962FF, "MACD Line Long", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_long = input.color(#FF6D00, "Signal Line Long", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_long = input.color(#26A69A, "Grow Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_fall_above_long = input.color(#B2DFDB, "Fall Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_grow_below_long = input.color(#FFCDD2, "Grow Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
col_fall_below_long = input.color(#FF5252, "Fall Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
// Plot colors Short
col_macd_short = input.color(#B03DFF, "MACD Line Short", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_short = input.color(#00FFE8, "Signal Line Short", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_short = input.color(#D95965, "Grow Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_fall_above_short = input.color(#4D2024, "Fall Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_grow_below_short = input.color(#00322D, "Grow Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
col_fall_below_short = input.color(#00ADAD, "Fall Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
// Calculate Long
fast_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, fast_length_long) : ta.ema(src_long, fast_length_long)
slow_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, slow_length_long) : ta.ema(src_long, slow_length_long)
macd_long = fast_ma_long - slow_ma_long
signal_long = sma_signal_long == "SMA" ? ta.sma(macd_long, signal_length_long) : ta.ema(macd_long, signal_length_long)
hist_long = macd_long - signal_long
// Calculate Short
fast_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, fast_length_short) : ta.ema(src_short, fast_length_short)
slow_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, slow_length_short) : ta.ema(src_short, slow_length_short)
macd_short = fast_ma_short - slow_ma_short
signal_short = sma_signal_short == "SMA" ? ta.sma(macd_short, signal_length_short) : ta.ema(macd_short, signal_length_short)
hist_short = macd_short - signal_short
//Plot Long
plot(hist_long, title="Histogram Long", style=plot.style_columns, color=(hist_long>=0 ? (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_above_long : col_fall_above_long) : (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_below_long : col_fall_below_long)))
plot(macd_long, title="MACD Long", color=col_macd_long)
plot(signal_long, title="Signal Long", color=col_signal_long)
//Plot Short
plot(hist_short, title="Histogram Short", style=plot.style_columns, color=(hist_short>=0 ? (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_above_short : col_fall_above_short) : (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_below_short : col_fall_below_short)))
plot(macd_short, title="MACD Short", color=col_macd_short)
plot(signal_short, title="Signal Short", color=col_signal_short)
var detectedLongCrossOver = false
var detectedShortCrossUnder = false
if(ta.crossunder(macd_short,cross_point_short))
detectedShortCrossUnder := true
if(ta.crossover(macd_short,cross_point_short))
detectedShortCrossUnder := false
if(ta.crossover(macd_long,cross_point_long))
detectedLongCrossOver := true
if(ta.crossunder(macd_long,cross_point_long))
detectedLongCrossOver := false
crossover_signal_long = ta.crossover(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_long = ta.crossunder(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_short = ta.crossunder(signal_short,cross_point_short)
crossover_signal_short = ta.crossover(signal_short,cross_point_short)
crossover_macd_long = ta.crossover(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_long = ta.crossunder(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_short = ta.crossunder(macd_short,cross_point_short)
crossover_macd_short = ta.crossover(macd_short,cross_point_short)
inEntry = false
//Strategy Entries
if (strategy.equity > 0) //This is required for the input optimizer to work since it will fail if the strategy fails to succeed by not having enough equity.
if (strategy.position_size <= 0 and allow_long==true and inEntry==false)
if(signal_must_cross_long==true)
longSignalCondition = detectedLongCrossOver==true and crossover_signal_long[cross_delay_signal_long]
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longSignalCondition)
if(longSignalCondition)
inEntry:=true
else
longMacDCondition = crossover_macd_long[cross_delay_macd_long]
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longMacDCondition)
if(longMacDCondition)
inEntry:=true
if (strategy.position_size >= 0 and allow_short==true and inEntry==false)
if(signal_must_cross_short==true)
shortSignalCondition = detectedShortCrossUnder and crossunder_signal_short[cross_delay_signal_short]
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortSignalCondition)
if(shortSignalCondition)
inEntry:=true
else
shortMacDCondition = crossunder_macd_short[cross_delay_macd_short]
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortMacDCondition)
if(shortMacDCondition)
inEntry:=true
if(strategy.position_size > 0 and allow_long==true and allow_short==false)
if(signal_must_cross_long==true)
strategy.close(id="long", when=detectedLongCrossOver==false and crossunder_signal_long)
else
strategy.close(id="long", when=crossunder_macd_long)
if(strategy.position_size < 0 and allow_short==true and allow_long==false)
if(signal_must_cross_short==true)
strategy.close(id="short", when=detectedShortCrossUnder==false and crossover_signal_short)
else
strategy.close(id="short", when=crossover_macd_short)
stop_loss_value_long = strategy.position_avg_price*(1 - stop_loss_long_percentage)
take_profit_value_long = strategy.position_avg_price*(1 + take_profit_long_percentage)
stop_loss_value_short = strategy.position_avg_price*(1 + stop_loss_short_percentage)
take_profit_value_short = strategy.position_avg_price*(1 - take_profit_short_percentage)
if(strategy.position_size>0) //Long positions only
strategy.exit(id="TP/SL Long",from_entry="long", limit=use_take_profit_long ? take_profit_value_long : na, stop=use_stop_loss_long ? stop_loss_value_long : na)
if(strategy.position_size<0) //Short positions only
strategy.exit(id="TP/SL Short",from_entry="short", limit=use_take_profit_short ? take_profit_value_short : na, stop=use_stop_loss_short ? stop_loss_value_short : na)
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