MACD ダブルオプティマイゼーション トレーディング戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月22日 11時10分タグ:
戦略の概要
この戦略は,MACD指標と移動平均のクロス原則を使用して取引信号を構築する.その利点は,MACDのパラメータを長方向と短方向に別々に最適化することができ,パラメータが異なる市場方向に最適に設定できるようにすることです.
戦略の原則
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MACD指標を長方向と短方向に別々に計算する.長方向には1つのパラメータセットが使用され,短方向には別のパラメータセットが使用され,自由に設定できます.
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MACD線とシグナルラインのクロスオーバーによって生成される取引信号を判断します. 長期にわたって上昇傾向のクロスオーバー,短期に低下傾向のクロスオーバーを探します.
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シグナルを起動するために シグナル線も交差するかどうかを設定できます 偽信号を避けるためです
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ロング・ポジションやショート・ポジションに入ると,逆クロスオーバーが発生すると,ポジションを閉じます.
IV. 戦略の利点
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双方向パラメータ最適化: ロングとショートのパラメータは,市場方向に最適に設定するために自由に最適化できます.
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設定可能な信号スムーズ化: 信号パラメータは,偽信号をフィルターアウトするために信号線のスムーズ性を制御することができます.
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設定可能な信号フィルタリング: 偽信号を避けるために信号ラインクロスオーバーが起動する必要があるかどうかを設定できます.
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精細調整位置制御:LongまたはShortのみを別々に有効にしたり,LongとShortを同時に実行することもできます.
V. 戦略のリスク
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MACDの遅延:MACD自体も遅延があるため,急速な逆転が見られない可能性があります.
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ロングとショートに切り替えるリスク: 市場の急速な変化により,ポジションが頻繁に切り替える可能性があります.
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パラメータリスク: パラメータの設定が正しくない場合,市場の特徴を把握できない可能性があります.
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ストップ損失保護の欠如:単一の損失を制御するために合理的なストップ損失を設定する必要があります.
リスク管理方法
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他の指標と組み合わせて 全体像を判断し 高値を追いかけて低値を売るのを 避けましょう
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信号の遅延と滑らかなパラメータを設定してエラー信号を減らす.
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パラメータを繰り返しテストし,最適化して,異なるサイクルで市場のリズムに合わせて
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ストップ・ロスを設定して 利益を取って 単一の損失を制御する
VI.最適化の方向性
この戦略をさらに最適化できるいくつかの方法:
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異なるサイクルにおける市場条件に最適なパラメータを見つけるために,高速線と遅い線長パラメータの異なる組み合わせをテストする.
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異なる信号線パラメータをテストします. よりスムーズな信号線はより多くのノイズをフィルターすることができます.
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最適なバランスを出すために,シグナルラインクロスオーバーフィルターをオンとオフにする間の違いをテストします.
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バックテスト結果に基づいて 最適のストップ・ロスを設定し 利益率を取ります
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戦略効果を最大化できるか試してみてください
VII.要約
このMACDダブルオプティマイゼーショントレーディング戦略は,長値と短値を別々に設定することで,異なる市場方向に合わせた最適化を実現し,参加方向を自由に調整することができます.同時に,誤った信号を避けるためにシグナルフィルタリングメカニズムが導入されています.パラメータ最適化とリスク管理措置を通じて,戦略効果はさらに改善できます.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gentleman-Goat & TradingTools.Software/Optimizer
strategy(title="MACD Short/Long Strategy for TradingView Input Optimizer", shorttitle="MACD Short/Long TVIO", initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Get Inputs Long
allow_long = input.bool(title="Allow Long", defval=true, group="inputs long")
fast_length_long = input.int(title="Fast Length Long", defval=13, group="inputs long")
slow_length_long = input.int(title="Slow Length Long", defval=19, group="inputs long")
src_long = input.source(title="Source Long", defval=close, group="inputs long")
signal_length_long = input.int(title="Signal Smoothing Long", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs long")
sma_source_long = input.string(title="Oscillator MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
sma_signal_long = input.string(title="Signal Line MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
cross_point_long = input.int(title="Cross Point Long", defval=0, group="inputs long")
cross_delay_macd_long = input.int(title="MacD Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
signal_must_cross_long = input.bool(title="Signal Must Also Cross Long", defval=false, group="inputs long")
cross_delay_signal_long = input.int(title="Signal Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
//Get Inputs Short
allow_short = input.bool(title="Allow Short", defval=true, group="inputs short")
fast_length_short = input.int(title="Fast Length Short", defval=11, group="inputs short")
slow_length_short = input.int(title="Slow Length Short", defval=20, group="inputs short")
src_short = input.source(title="Source Short", defval=close, group="inputs short")
signal_length_short = input.int(title="Signal Smoothing Short", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs short")
sma_source_short = input.string(title="Oscillator MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
sma_signal_short = input.string(title="Signal Line MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
cross_point_short = input.int(title="Cross Point Short", defval=0, group="inputs short")
cross_delay_macd_short = input.int(title="MacD Cross Delay Short", defval=1, group="inputs short")
signal_must_cross_short = input.bool(title="Signal Must Also Cross Short", defval=false, group="inputs short")
cross_delay_signal_short = input.int(title="Signal Cross Delay Short", defval=0, group="inputs short")
use_stop_loss_long = input.bool(defval=false,title="Use Stop Loss Long", group="Stop/Profit Long")
stop_loss_long_percentage = input.float(defval=1,title="Stop Loss % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_take_profit_long = input.bool(defval=false,title="Use Take Profit Long", group="Stop/Profit Long")
take_profit_long_percentage = input.float(defval=1,title="Take Profit % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_stop_loss_short = input.bool(defval=true,title="Use Stop Loss Short", group="Stop/Profit Short")
stop_loss_short_percentage = input.float(defval=21,title="Stop Loss % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
use_take_profit_short = input.bool(defval=true,title="Use Take Profit Short", group="Stop/Profit Short")
take_profit_short_percentage= input.float(defval=20,title="Take Profit % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
//------------------------------------------------------------------------------
// Plot colors Long
col_macd_long = input.color(#2962FF, "MACD Line Long", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_long = input.color(#FF6D00, "Signal Line Long", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_long = input.color(#26A69A, "Grow Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_fall_above_long = input.color(#B2DFDB, "Fall Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_grow_below_long = input.color(#FFCDD2, "Grow Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
col_fall_below_long = input.color(#FF5252, "Fall Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
// Plot colors Short
col_macd_short = input.color(#B03DFF, "MACD Line Short", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_short = input.color(#00FFE8, "Signal Line Short", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_short = input.color(#D95965, "Grow Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_fall_above_short = input.color(#4D2024, "Fall Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_grow_below_short = input.color(#00322D, "Grow Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
col_fall_below_short = input.color(#00ADAD, "Fall Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
// Calculate Long
fast_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, fast_length_long) : ta.ema(src_long, fast_length_long)
slow_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, slow_length_long) : ta.ema(src_long, slow_length_long)
macd_long = fast_ma_long - slow_ma_long
signal_long = sma_signal_long == "SMA" ? ta.sma(macd_long, signal_length_long) : ta.ema(macd_long, signal_length_long)
hist_long = macd_long - signal_long
// Calculate Short
fast_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, fast_length_short) : ta.ema(src_short, fast_length_short)
slow_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, slow_length_short) : ta.ema(src_short, slow_length_short)
macd_short = fast_ma_short - slow_ma_short
signal_short = sma_signal_short == "SMA" ? ta.sma(macd_short, signal_length_short) : ta.ema(macd_short, signal_length_short)
hist_short = macd_short - signal_short
//Plot Long
plot(hist_long, title="Histogram Long", style=plot.style_columns, color=(hist_long>=0 ? (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_above_long : col_fall_above_long) : (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_below_long : col_fall_below_long)))
plot(macd_long, title="MACD Long", color=col_macd_long)
plot(signal_long, title="Signal Long", color=col_signal_long)
//Plot Short
plot(hist_short, title="Histogram Short", style=plot.style_columns, color=(hist_short>=0 ? (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_above_short : col_fall_above_short) : (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_below_short : col_fall_below_short)))
plot(macd_short, title="MACD Short", color=col_macd_short)
plot(signal_short, title="Signal Short", color=col_signal_short)
var detectedLongCrossOver = false
var detectedShortCrossUnder = false
if(ta.crossunder(macd_short,cross_point_short))
detectedShortCrossUnder := true
if(ta.crossover(macd_short,cross_point_short))
detectedShortCrossUnder := false
if(ta.crossover(macd_long,cross_point_long))
detectedLongCrossOver := true
if(ta.crossunder(macd_long,cross_point_long))
detectedLongCrossOver := false
crossover_signal_long = ta.crossover(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_long = ta.crossunder(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_short = ta.crossunder(signal_short,cross_point_short)
crossover_signal_short = ta.crossover(signal_short,cross_point_short)
crossover_macd_long = ta.crossover(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_long = ta.crossunder(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_short = ta.crossunder(macd_short,cross_point_short)
crossover_macd_short = ta.crossover(macd_short,cross_point_short)
inEntry = false
//Strategy Entries
if (strategy.equity > 0) //This is required for the input optimizer to work since it will fail if the strategy fails to succeed by not having enough equity.
if (strategy.position_size <= 0 and allow_long==true and inEntry==false)
if(signal_must_cross_long==true)
longSignalCondition = detectedLongCrossOver==true and crossover_signal_long[cross_delay_signal_long]
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longSignalCondition)
if(longSignalCondition)
inEntry:=true
else
longMacDCondition = crossover_macd_long[cross_delay_macd_long]
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longMacDCondition)
if(longMacDCondition)
inEntry:=true
if (strategy.position_size >= 0 and allow_short==true and inEntry==false)
if(signal_must_cross_short==true)
shortSignalCondition = detectedShortCrossUnder and crossunder_signal_short[cross_delay_signal_short]
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortSignalCondition)
if(shortSignalCondition)
inEntry:=true
else
shortMacDCondition = crossunder_macd_short[cross_delay_macd_short]
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortMacDCondition)
if(shortMacDCondition)
inEntry:=true
if(strategy.position_size > 0 and allow_long==true and allow_short==false)
if(signal_must_cross_long==true)
strategy.close(id="long", when=detectedLongCrossOver==false and crossunder_signal_long)
else
strategy.close(id="long", when=crossunder_macd_long)
if(strategy.position_size < 0 and allow_short==true and allow_long==false)
if(signal_must_cross_short==true)
strategy.close(id="short", when=detectedShortCrossUnder==false and crossover_signal_short)
else
strategy.close(id="short", when=crossover_macd_short)
stop_loss_value_long = strategy.position_avg_price*(1 - stop_loss_long_percentage)
take_profit_value_long = strategy.position_avg_price*(1 + take_profit_long_percentage)
stop_loss_value_short = strategy.position_avg_price*(1 + stop_loss_short_percentage)
take_profit_value_short = strategy.position_avg_price*(1 - take_profit_short_percentage)
if(strategy.position_size>0) //Long positions only
strategy.exit(id="TP/SL Long",from_entry="long", limit=use_take_profit_long ? take_profit_value_long : na, stop=use_stop_loss_long ? stop_loss_value_long : na)
if(strategy.position_size<0) //Short positions only
strategy.exit(id="TP/SL Short",from_entry="short", limit=use_take_profit_short ? take_profit_value_short : na, stop=use_stop_loss_short ? stop_loss_value_short : na)
もっと
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