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トレンドフォロー トレーディング戦略 MACD と RSI に基づく

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月23日 12:03:23
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概要

原則

この戦略は,主にMACDとRSI指標を利用して取引信号を生成します.

RSIは,相対強度指数を表す.この戦略は,期間中の平均的利益と損失を比較することによって,過買い/過売り状況を反映する.この戦略は,RSI期間を14に設定する.70を超えるRSIは,過買い状態を示唆し,30未満は過売り状態を示唆する.

さらに,この戦略は,現在のバーの色が前のものと異なるかどうかをチェックし,偽ブレイクを避けるために同じ色である場合は信号をスキップします.

入場後,戦略は,次のバーの閉じる価格が,トレンドを検証するために開ける価格より高く/低くなり,条件が満たされた場合,利益を得るためにポジションを閉じると予測します.

優位性

  • MACD信号とRSIフィルターは,誤ったブレイクによる不必要な損失を回避し,トレンド方向を効果的に特定します.

リスク と 解決策

この戦略の主なリスクは以下のとおりです.

  2. RSI フィルターの設定が不適切である場合,取引が欠けている可能性があります. 解決策:より適切な RSI 期間をテストします.

  3. 不適切なストップ・ロスの配置は,早期にまたは緩やかに停止する可能性があります. 解決策: 市場の変動と個人リスクの好みに基づいて調整します.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の点で改善できる:

  1. 騒音信号を減らすためにMACDパラメータを最適化

  2. より効果的なためにRSIフィルターを強化する

  4. ダイナミック トレイリングストップ・ロスを実装する

  5. パラメータ最適化のために機械学習を利用する

結論

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)

// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)

// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)

// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30

// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold

// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))

// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")

// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)

// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")
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