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双方向のトレンドトラッキング レンコの取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月23日 15:50:19
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概要

この戦略は,改良されたスーパートレンド指標に基づく二方向トレンドトラッキングのRenko取引戦略である.この戦略は主に価格トレンドを追跡し,トレンド逆転点でトレードシグナルを生成し,トレンドトラッキング取引アプローチを採用する.

戦略の論理

この戦略のコア指標は,改良されたスーパートレンドである.スーパートレンドは価格動向を追跡する技術指標である.この戦略は2つの主要な側面で変更される:

  1. 取引頻度を制御するために Supertrend の感度を調整するための Factor パラメータを追加します.

  2. トレンド変数を追加し,価格が上下線を突破するとその値が変化し,取引信号を生成します.

トレンドが1であるとき,上昇傾向を示します. トレンドが-1であるとき,下落傾向を示します. この戦略は,トレンドの値が変化するときに,トレンド逆転点であるときに,長と短エントリー信号を生成します.

この戦略はまた,ピラミッド取引を可能にするピラミッド設定パラメータを設定します. 傾向の市場では,私たちは傾向を追跡するために私たちの位置を高めることができます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 改善されたスーパートレンドを使用することで,トレンド逆転をより正確に把握できます.
  2. 傾向を追跡する取引方法を採用することで 価格動向に沿った大きな動きを 簡単に把握できます
  3. ピラミッド作りを許すことで 利益はさらに増えます
  4. レンコとトレンドインジケーターの組み合わせは 誤ったブレイクを効果的にフィルターすることができます

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. トレンドが弱くなると 逆の信号が多発して 取引が過剰になる可能性があります
  2. 過剰なピラミディングは 損失を増大させる可能性があります
  3. 借入範囲を特定できないため,ある程度の資本リスクがあります.

対策:

  1. ファクタルパラメータを最適化して,信号が逆転点のみで生成されるようにします.
  2. リスクをコントロールするために ピラミッドの数を制限します
  3. 取引ごとに損失の割合を制限するために資本管理を採用する.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,いくつかの方法で最適化することができます:

  1. 異なる市場で最適なファクターパラメータをテストする.
  2. DMI,MACDなど他のタイプのトレンドインジケーターを試してください.
  3. ストップ・ロスの戦略を追加して 利益を固定し 損失を制限します
  4. 他の指標と組み合わせて 入力のタイミングをフィルタリングします

概要

一般的に,これは良いトレンド追跡戦略である.従来のトレンド追跡戦略と比較して,この戦略は改善されたスーパートレンドを通じてより正確なトレンド逆転を得,それによってより高い品質の取引信号を生成する.ライブ検証は,パラメータ最適化後に,この戦略が良い取引結果を生成できることを示しています.しかし,トレーダーは依然として過度の損失を避けるためにリスク管理に注意を払う必要があります.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//Vdub Renko SniperVX1 v1 // ATR Setting = 1
//  ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
// study("Vdub Renko SniperVX1 v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_Renko_SniperVX1_v1")
//@version=4
strategy(title = "Stripped Down Vdub Renko Sniper Strategy", shorttitle = "Vdub Renko Strat", overlay = true )

//Modified - Rajandran R Supertrend-----------------------------------------------------
Factor=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50)

goLong = Trend == 1 and Trend[1] == -1
goShort = Trend == -1 and Trend[1] == 1

strategy.entry("longgg", strategy.long, when=goLong)
strategy.entry("shortttt", strategy.short, when=goShort)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", profit = na, loss = na)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", profit = na, loss = na)
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