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二重指標の突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-25 15時39分06秒
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概要

二重指標突破戦略は,RSI指標と閉じる価格指標を組み合わせて,低価格の購入と高価格の販売を達成する.この戦略は,低回帰リスクでシンプルで実用的で,中長期の保有に適しています.

戦略原則

この戦略は主に以下の2つの判断指標に基づいています.

  1. RSIインジケーター:RSI2が15未満でロングする
  2. 前日の閉じる価格:今日の閉じる価格が昨日の最高価格より高くなったとき,ポジションを閉じる.

利点分析

二重指標の突破戦略には以下の利点があります.

  1. 戦略操作は単純で実行が簡単です
  2. 偽信号は二重指標に基づいて効果的に制御できます
  3. RSIインジケーターは,最適な状態に調整するための大きなパラメータ最適化スペースを持っています.
  4. 中期と長期の傾向を追跡し 引き戻しリスクが低い
  5. 大規模で中規模なキャップに広く適用され,実用的な結果が良好です.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 個々の株の過度の変動は,RSIパラメータの調整を必要とする.
  2. アップトレンドの短期的な後退を期待してください
  3. 前日の最高価格の突破幅は,合理性評価が必要です.

上記のリスクは,RSIパラメータの最適化,市場の状況の評価,および判断のための他の指標の使用によって回避できます.

オプティマイゼーションの方向性

  3. ストップ・ロスのメカニズムを増やし,退場期間後に再入国など.
  5. 機械学習アルゴリズムを使って パラメータを自動的に最適化します

概要

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// If RSI(2) is less than 15, then enter at the close.
// Exit on close if today’s close is higher than yesterday’s high.

//@version=5
strategy("Hobbiecode - RSI + Close previous day", overlay=true)

// RSI parameters
rsi_period = 2
rsi_lower = 15

// Calculate RSI
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)

// Check if RSI is lower than the defined threshold
if (rsi_val < rsi_lower)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Check if today's close is higher than yesterday's high
if (strategy.position_size > 0 and close > ta.highest(high[1], 1))
    strategy.close("Buy")

// Plot RSI on chart
plot(rsi_val, title="RSI", color=color.red)
hline(rsi_lower, title="Oversold Level", color=color.blue)
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