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ストカスティック・モメンタム戦略の三重重複

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-26 12:15:20
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概要

トリプル・オーバーラッピングストコスタスティック・モメンタム戦略は,典型的な短期取引戦略である.異なるパラメータ設定を持つ3つのストコスタスティック・モメンタム・インデックス (SMI) インディケーターを計算し,3つが同時に過剰購入または過剰販売状態を示すときに取引信号を生成する.この戦略は,マルチタイムフレーム分析を組み合わせることで,市場のノイズを効果的にフィルタリングし,信号品質を改善することができます.

戦略の論理

この戦略の核心指標はストカスティック・モメントム・インデックス (SMI) で,SMIは次のように計算されます.

SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)

N1 と N2 がパラメータ長さである.SMI は -100 から 100 の間で振動する.0 以上の値は,閉じるが日々の範囲の上半部分にあることを示し,0 未満の値は,閉じるが下半部分にあることを示します.

伝統的なストカスティックオシレーターと同様に,オーバー買い (例えば40) /オーバーセール (例えば-40) レベルは潜在的な逆転信号を示します.SMIが移動平均線以上/下を横断すると,上昇と下落の信号が生成されます.

この戦略は,異なるパラメータセットを持つSMI指標を3つ採用しています.

SMI1: %K 期間 10, %K 減速期間 3
SMI2: %K 期間 20, %K 減速期間 3
SMI3: %K 期間5, %K 減速期間3

3つのSMIが同時に過買いまたは過売状態を示すとき,取引シグナルが生成されます.これは誤ったシグナルをフィルター化し,信頼性を向上させます.

利点

強力な信号の多時間枠分析
SMI は従来のストカスティックよりも使いやすさを向上させる
単一指標よりも信頼性が向上する
最適化のための柔軟なパラメータ
短期・高周波取引に適している

リスク

複数のインジケーターが信号を遅らせる可能性があります.
高い取引頻度はコストを増加させる
バックテストオーバーフィッティング
パラメータは市場体制の変化で失敗する可能性があります

リスク軽減

遅延を減らすためにパラメータを最適化
保持期間を取引コストを下げるように調整する
安定性を検証するための統計テストを行う
パラメータを動的に調整する

改良

SMI パラメータの異なる組み合わせをテストする
パラメーターの安定性を評価するための統計指標を追加する
ボリンジャー帯などなどのサポート指標を組み込む
環境に基づいて動的パラメータの切り替え
ストップ・ロスの戦略を最適化

結論

トリプル・オーバーラッピング・ストーカスティック・モメントーム戦略は,単一のパラメータを持つ3つのSMI指標を重ねることで,複数のタイムフレームにわたって強力な信号生成を組み合わせます.単一の振動器と比較して,このマルチインジケータアプローチはより多くのノイズをフィルターし,一貫性を向上させます.パラメータ最適化,統計的検証,補助指標などを通じて,戦略の安定性を高めるために,さらなる改良を行うことができます.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false)

q = input(10, title="%K Length")
r = input(3, title="%K Smoothing Length")
s = input(3, title="%K Double Smoothing Length")
nsig = input(10, title="Signal Length")
matype = input("ema", title="Signal MA Type")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float)
oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float)

trima(src, length) => sma(sma(src,length),length)
hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)
tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length)
zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length))

smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s))
sig = matype=="ema" ? ema(smi,nsig) : matype=="sma" ? sma(smi,nsig) : matype=="wma" ? wma(smi,nsig) : matype=="trima" ? trima(smi,nsig) : matype=="hma" ? hma(smi,nsig) : matype=="dema" ? dema(smi,nsig) : matype=="tema" ? tema(smi,nsig) : matype=="zlema" ? zlema(smi,nsig) : ema(smi,nsig)

p_smi = plot(smi, title="SMI", color=aqua)
p_sig = plot(sig, title="Signal", color=red)

// plotchar(crossover(smi, sig), title= "low", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi, sig), title= "high", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////2
q2 = input(20, title="%K Length 2")
r2 = input(3, title="%K Smoothing Length 2")
s2 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 2")
nsig2 = input(10, title="Signal Length 2")
matype2 = input("ema", title="Signal MA Type 2")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought2 = input(40, title="Overbought Level 2", type=float)
oversold2 = input(-40, title="Oversold Level 2", type=float)

trima2(src2, length2) => sma(sma(src2,length2),length2)
hma2(src2, length2) => wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
dema2(src2, length2) => 2*ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2)
tema2(src2, length2) => (3*ema(src2,length2) - 3*ema(ema(src2,length2),length2)) + ema(ema(ema(src2,length2),length2),length2)
zlema2(src2, length2) => ema(src2,length2) + (ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2))

smi2 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q2)+lowest(q2)),r2),s2) / (0.5 * ema(ema(highest(q2)-lowest(q2),r2),s2))
sig2 = matype2=="ema" ? ema(smi2,nsig2) : matype2=="sma 2" ? sma(smi2,nsig2) : matype2=="wma 2" ? wma(smi2,nsig2) : matype2=="trima 2" ? trima2(smi2,nsig2) : matype2=="hma 2" ? hma2(smi2,nsig2) : matype=="dema 2" ? dema2(smi2,nsig2) : matype2=="tema 2" ? tema2(smi2,nsig2) : matype2=="zlema 2" ? zlema2(smi2,nsig2) : ema(smi2,nsig2)

p_smi2 = plot(smi2, title="SMI 2", color=aqua)
p_sig2 = plot(sig2, title="Signal2", color=red)

// plotchar(crossover(smi2, sig2), title= "low2", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi2, sig2), title= "high2", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////3
q3 = input(5, title="%K Length 3")
r3 = input(3, title="%K Smoothing Length 3")
s3 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 3")
nsig3 = input(10, title="Signal Length 3")
matype3 = input("ema", title="Signal MA Type 3")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought3 = input(40, title="Overbought Level 3", type=float)
oversold3 = input(-40, title="Oversold Level 3", type=float)

trima3(src3, length3) => sma(sma(src3,length3),length3)
hma3(src3, length3) => wma(2*wma(src3, length3/2)-wma(src3, length3), round(sqrt(length3)))
dema3(src3, length3) => 2*ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3)
tema3(src3, length3) => (3*ema(src3,length3) - 3*ema(ema(src3,length3),length3)) + ema(ema(ema(src3,length3),length3),length3)
zlema3(src3, length3) => ema(src3,length3) + (ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3))

smi3 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q3)+lowest(q3)),r3),s3) / (0.5 * ema(ema(highest(q3)-lowest(q3),r3),s3))
sig3 = matype3=="ema" ? ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3)

p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua)
p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red)

// plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig))
shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig))

// buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=buy)

strategy.entry("S", strategy.short, when=sell)

alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy')
alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')

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