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双重ブレイク・ボラティリティ・チャネル戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-31 10:24:00
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概要

ダブルブレイク・ボラティリティ・チャネル戦略は,チャネルの中,上,下帯を計算し,トレンドとボリューム指標を使用して市場の方向性と勢いを決定する.低価格で購入し,高価格で販売するという目標を達成するために,チャネルの両側にブレイクシグナルを設定する.

戦略の論理

この戦略のコア指標は,キャンドルスティックラインの統計に基づいた変動チャネルである.中間帯は移動平均アルゴリズムを採用し,上部と下部帯は価格変動の境界を動的に捉えるための平均本格レンジ方法を採用する.同時に,戦略は偽のブレイクアウトを避けるためにDMIとボリューム基準を組み込む.

具体的には,価格が下のレールからチャネルに突破すると,DMIの+DI線が -DI線と設定されたADXベンチマークを超え,取引量が増加すると,購入信号が生成されます.逆に,価格が上部レールからチャネルを突破すると,判断ルールは上記の逆であり,販売信号を生成します.

利点分析

この戦略の最大の利点は,価格の主要な突破方向を把握することである.ダブル・ブレイクアウト判断は,横向とショック市場を効果的に回避し,ストップ損失の数を減らすことができる.単純な移動平均戦略と比較して,波動チャネルブレイクアウト判断は価格変動により適応的である.

さらに,補助指標DMIとボリュームの導入も,誤った信号を避けるために良いフィルタリング役割を果たします.したがって,勝利率と利益損失比の観点から,この戦略にはいくつかの利点があります.

リスク分析

ダブルブレークアウト戦略の最大のリスクは,市場の逆転を判断できないことです. V 形の逆転が市場で起こると,ストップ・ロスは容易に引き起こす可能性があります. さらに,不適切なパラメータ設定も取引システムに悪影響を及ぼす可能性があります.

リスクに対処するために,パラメータ設定をさらに最適化し,リスクを減らすためにストップ損失を絞ることができます. もちろん,取引システムは決して完全に損失を避けることはできません.鍵はリスクを制御することです.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略には,以下のような側面において改善できる,最適化の可能性も大きい.

DMIのDIとADXの長さの微調整,波動チャネルの周期と倍数設定など,パラメータの最適化.
フィルタリング条件を高め,例えば MACD と他の指標を組み合わせて偽のブレイクを避ける
リスクをさらに制御するために,利益とストップ損失の自動追跡を実施する
異なる製品のためのパラメータ設定とフィルタリング規則を最適化

概要

一般的には,デュアルブレークアウト波動チャネル戦略は効果的なブレークアウトシステムである.主要トレンド方向と勢いを効果的に決定することができ,最適化とリスク管理に大きな可能性を秘めている.体系的に改善および最適化されれば,戦略は長期的に安定した利益を得ることができる.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Original Idea by: Wunderbit Trading

//@version=5
strategy('Keltner Channel ETH/USDT 1H', overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07)


/// TREND
ribbon_period = input.int(46, 'Period', step=1)

leadLine1 = ta.ema(close, ribbon_period)
leadLine2 = ta.sma(close, ribbon_period)

// p3 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
// p4 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
// fill(p3, p4, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)

//Upward Trend
UT = leadLine2 < leadLine1
DT = leadLine2 > leadLine1

///////////////////////////////////////INDICATORS

// KELTNER //
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input.int(81, step=1, minval=1)
mult = input.float(2.5, step=0.1)

// Calculate Keltner Channel
ma = ta.sma(source, length)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

plot(ma, title='Middle', color=color.new(color.orange, 0))
p1 = plot(upper, title='Upper', color=color.new(color.orange, 0))
p2 = plot(lower, title='Lower', color=color.new(color.orange, 0))
fill(p1, p2, transp=90)


// DMI INDICATOR //
adxlen = 10  // input(10, title="ADX Smoothing")
dilen = input(19, title='DI Length')
keyLevel = 23  // input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adx, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)

benchmark = input.int(title='DMI Benchmark', defval=27, minval=1, step=1)

// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
// plot(up, style=plot.style_histogram, color=color.green, title="+DI")
// plot(down, style=plot.style_histogram, color=color.red, title="-DI")
// plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")

///////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////Component Code Start

testStartYear = input(2019, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(31, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true
///// Component Code Stop //////////////////////////////////////////

//////////////// STRATEGY EXECUTION //////////////////////////

//LONG SET UP
// Take Profit / Stop Loss
long_tp1_inp = input.float(4.5, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1) / 100
long_tp1_qty = input.int(15, title='Long Take Profit 1 Qty', step=1)

long_tp2_inp = input.float(20, title='Long Take Profit 2%', step=0.1) / 100
long_tp2_qty = input.int(100, title='Long Take Profit 2 Qty', step=1)

long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)

long_sl_inp = input.float(4, title='Long Stop Loss %', step=0.1) / 100
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)


// STRATEGY CONDITION
// LONG
entry_long = open > lower and open < upper and close > upper and up > down and up > benchmark  //  and volume[0] > volume[1]
entry_price_long = ta.valuewhen(entry_long, close, 0)
SL_long = entry_price_long * (1 - long_sl_inp)
exit_long = close < lower or low < SL_long


// STRATEGY EXECUTION
if testPeriod()

    // LONG
    if UT
        strategy.entry(id='Long', direction=strategy.long, when=entry_long, comment='INSERT ENTER LONG COMMAND')
    strategy.exit('TP1', 'Long', qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1)  // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS 
    strategy.exit('TP2', 'Long', qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2)  // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
    strategy.close(id='Long', when=exit_long, comment='INSERT EXIT LONG COMMAND')


//PLOT FIXED SLTP LINE
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='1st Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='2nd Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')

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