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SMART プロの定量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-01-31 10:28:34
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概要

この戦略は,市場動向を把握するために,機関資金の蓄積と分配を特定するために,バランス上の量 (OBV) 指標を使用したスマートマネーコンセプトに基づいています.スマートマネーが蓄積しているときに長引き,スマートマネーが配布しているときに短引きます.

戦略の論理

  1. バランス上の量 (OBV)

    OBVは,価格変化とボリュームを関連付けるインパクト指標である.上値日にボリュームを蓄積し,下値日にボリュームを減算する.

    戦略は毎日の OBV を使っています

  2. 賢明 な お金 の 条件

    戦略では OBV の傾斜に基づいて 2 つの主要な条件を特定しています.

    • スマートマネーの購入条件:Smart Moneyの蓄積の可能性を示す OBV傾斜 > 0

    • スマートマネー販売条件:OBV傾斜 < 0,潜在的なスマートマネー配分を示します.

  3. 計画信号

    緑の矢印は上,赤の矢印は下で 買ったり売ったりする信号を表しています

  4. エントリー論理

    スマートマネーの購入条件が満たされたときにロング,スマートマネーの販売条件が満たされたときにショート.

  5. エグジットロジック

    ロングの場合,スマートマネー・セール・シグナルが発生すると,ロングポジションを閉じる.ショートの場合,スマートマネー・購入・シグナルが発生すると,ショートポジションを閉じる.

利点分析

  1. OBV を使って市場の動向を特定し,市場のノイズをフィルタリングします.

  2. 金融機関による投資の傾向を正確に把握する

  3. 明確な信号ルール 実行が簡単です

  4. どんなシンボルや時間枠にも適用できます

リスク分析

  1. OBVは誤った信号を発し,入力/出出のタイミングが欠けている可能性があります.他の指標を使用して信号を確認してください.

  2. 極端な事態を予測できない リスクをコントロールするためにストップロスを使う

  3. 機関行動を正確に判断するのは困難で,信号偏差につながる. 買い/売条件を緩和する.

最適化

  1. 信号の信頼性を確認するための他の指標を追加します.例えば,キャンドルスタイクパターン,ストカスティックスなど.

  2. トレーディングごとに損失を制御するために動的またはトラッキングストップ損失を使用します.

  3. 最適な組み合わせを見つけるために 異なるタイムフレームとパラメータ設定をテストします

  4. 資金の流入/流出の強さを判断するためのボリュームプレッシャー指標を組み込む.

結論

SMARTプロの定量取引戦略は,市場構造を決定し,トレンド逆転を正確に把握するためにOBVを使用して機関ファンドの行動を特定する.シンプルで明確なシグナルルールは,任意のシンボルと時間枠に簡単に実装できるようにする.シグナル検証と適切なリスク管理を組み合わせることで,戦略の堅牢性と利益因子が向上する.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
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